بک تست گیری (Backtesting) چیست؟ | بک تست کردن

بک تست گیری (Backtesting) می تواند گام مهمی در بهینه سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی باشد و به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا ایده ها و استراتژی های معاملاتی شما منطقی هستند و آیا می توانند به طور بالقوه منجر به سوددهی برای شما بشوند یا خیر؟ در این مقاله برای شما خواهیم گفت که بک تست گیری یک استراتژی معاملاتی چگونه انجام می شود و چه مواردی را باید در Backtesting مد نظر داشته باشید؛ به علاوه شما را با روش های بک تست گیری (Backtesting) آشنا می کنیم. لطفا با زندتریدر همراه باشید.

معرفی بک تست گیری (Backtesting) معاملاتی

بک تست ابزاری است که شما (به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار) می توانید هنگام کاوش در بازارهای مالی، استراتژی های جدید معاملاتی خود را تست کنید تا از عملکرد صحیح آن ها اطمینان حاصل کنید. بک تست گیری می تواند بازخورد ارزشمندی بر اساس داده های بازار به شما ارائه دهد و به شما بگوید که آیا ایده اولیه شما معتبر بوده است یا خیر!

در حقیقت اگر قبل از اجرای هر کدام از استراتژی های معاملاتی خود، بک تست گیری (Backtesting) را انجام دهید، بدیهی است سرمایه خود را با ریسک کمتری وارد معامله خواهید کرد.

بک تست گیری (Backtesting) چیست؟

فرایند بک تست گیری (Backtesting) ، بر اساس داده‌های تاریخی بازار مالی انجام می‌شود و به زبان ساده می توان گفت، بک تست گیری ، به بررسی صحت و دوام یک استراتژی معاملاتی می‌پردازد. به عبارت دیگر، از داده های گذشته بازار استفاده می کند تا بررسی کند که یک استراتژی چگونه عمل می کند و چنانچه بک تست نتایج خوبی را نشان دهد، معامله گران یا سرمایه گذاران می توانند تصمیم گیری نمایند که آیا با این استراتژی به بازار واقعی وارد شوند یا نه!

منظور از نتیجه ی خوب در بک تست گیری چیست؟

هدف از بک تست گیری یک استراتژی، تجزیه و تحلیل ریسک ها و سودآوری بالقوه آن استراتژی خاص است و استراتژی سرمایه گذاری را می توان بر اساس بازخورد آماری، بهینه سازی کرد تا نتایج بالقوه را به حداکثر برسانید. به واسطه نتایج خوب یک بک تست ، معامله گر می تواند اطمینان حاصل کند که آن استراتژی در حداقل زمانی که در یک محیط معاملاتی واقعی اجرا می شود،  تا چه حد می تواند کارآمد باشد.

اگر نتایج بک تست گیری (Backtesting)  نشان‌دهنده عملکرد نامناسب یا به عبارتی کمتر از حد مطلوب برای آن استراتژی باشد، آن ایده یا استراتژی معاملاتی یا باید کنار گذاشته شود یا مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. با این حال، در نظر گرفتن شرایط بازاری که در آن بک تستینگ انجام شده است نیز مهم است؛ به این دلیل که همان بک تست می‌تواند نتایج متناقضی را زمانی که شرایط بازار تغییر می‌کند ارائه دهد. این نتایج متناقض گاهی به علت در نظر نگرفتن سنتیمنت بازار است که سبب می شود چرخه های بازار عوض شود. پس به این نکات مهم توجه داشته باشید.

بک تست گیری (Backtesting) چگونه عملکردی دارد؟

فرضیه ی اساسی که در پس بک تست گیری پنهان است، بیانگر این مسئله می باشد که آیا آنچه که در گذشته جوابگو بوده است و نتایج خوبی داشته است، ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اگر چه رسیدن به اطمینان در این زمینه نیز می تواند تا حدودی دشوار باشد، زیرا آنچه ممکن است در یک محیط بازار خاص سودآور باشد در محیط دیگری کاملاً با شکست مواجه شود.

اما آنچه در میزان صحت و حصول اطمینان از نتایج بک تست گیری نقش تعیین کننده ای دارد، مجموعه داده هایی است که از آن ها برای بک تست کردن استفاده می شود.

بک تست گیری با مجموعه داده های گمراه کننده می تواند نتایج نادرستی ایجاد کند. به همین دلیل است که یافتن نمونه داده های خوب برای بک تست ، که بتواند به طور دقیقتری منعکس کننده محیط فعلی بازار باشد، بسیار مهم است. که این نیز اندکی می تواند دشوار باشد، زیرا بازار مالی در یک وضعیت ثابت قرار ندارد و دائما در حال تغییر است.

نکات مهمی که قبل از بک تست کردن لازم است به آن ها توجه کنید

قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک استراتژی را بک تست کنید، باید مشخص شود که دقیقاً می خواهید چه چیزی را بدانید و این می تواند برای شما بسیار مفید باشد. به عبارتی دیگر، باید بدانید که چه چیزی این استراتژی را قابل اجرا می کند؟ یا برعکس، چه چیزی می تواند فرضیات شما را ماندگار کند؟ به این ترتیب اگر از قبل این ها را بدانید، واقع بینانه تر در مورد نتایج به دست آمده، تصمیم گیری خواهید کرد.

به علاوه لازم است بدانید که بک تست نیز باید شامل هزینه های معامله و برداشت و هر هزینه دیگری باشد که ممکن است استراتژی متحمل شود. همچنین شایان ذکر است که نرم افزار بک تست نیز می تواند بسیار گران باشد، همچنین برای دسترسی به داده های بازار با کیفیت بالا، ممکن است لازم باشد هزینه های زیادی را بپردازید.

البته بک تست گیری (Backtesting) می تواند به صورت دستی یا از طریق نرم افزارهای موجود انجام شود که به دلیل بالا رفتن احتمال خطا در روش دستی، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند که این کار را با استفاده از نرم افزارهای بک تست گیری انجام دهند.

و دوستان عزیز، به خاطر داشته باشید که یک بک تست خوب که نتایج خوبی را نشان می دهد، مشابه تجزیه و تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودار، هیچ تضمینی برای کارایی قطعی آن نیست، حتی اگر نتایج عالی بر اساس داده های تاریخی ایجاد کند. این نکته  بسیار مهم است، پس در انجام معاملات به اندازه کافی احتیاط کنید.

هنگام بک تست گیری این موارد را در نظر داشته باشید

هنگامی که معامله گران استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش می کنند یا به اصطلاح Backtesting انجام می دهند، عوامل متعددی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد. در این بخش از مقاله به مهم ترین آن ها می پردازیم.

• دقت کنید که بک تست شما،بر روی یک اینسترومنت ،تنها استراتژی برای همان اینسترومنت به شما ارائه می کند. به عنوان مثال نتایج بک تست روی چارت USD/CAD برای پیاده سازی در چارت EUR/USD کاربردی نخواهد داشت.
• باید به ریز جزئیات در زمان بک تست گرفتن دقت کنید؛ مانند ساعاتی که می توانید روی چارت در حالت واقعی به ترید بپردازید. مثلا اگر شما تنها قادر به ترید کردن از ساعت 2 بعداز ظهر تا 8 شب هستید، در بک تست گیری نیز این مساله را لحاظ کنید و نقاط ورود قبل از ساعت 2 ، و بعد از ساعت 8 شب را در محاسبات بک تست لحاظ نکنید.
• کل شرایط ترید را در بک تست شبیه سازی کنید. مانند کشیدن محدوده های تنش و انتقال آن از تایم ساختار به تایم معاملاتی و یا اگر تمایل به استفاده از اندیکاتورها دارید.
• بهتر است سود مرکب را در بک تست محاسبه کنید
• می توانید در بک تست خود دو مدل مدیریت ریسک را انجام دهید
• سعی کنید بک تست شما کمتر از بازه زمانی یک ساله نباشد
• برای تمام نقشه های آنی که می خواهید در چارت اعمال کنید قبلا بک تست تهیه کرده باشید
• برای ترید های میان مدت با کانسپتی جدا و برای اسکلپ نیز با کانسپتی جدا بک تست تهیه کنید

کلام پایانی

بک تست گیری (Backtesting) یکی از مهم ترین جنبه های توسعه یک سیستم معاملاتی است. اگر به درستی ایجاد و تفسیر شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های خود را بهینه کرده و بهبود بخشند؛ به علاوه هر گونه نقص فنی یا ایده ای را پیدا کنند می توانند قبل از اعمال آن در بازارهای واقعی در استراتژی خود اعمال، اصلاح و تست کنند.

ابزار بک تست رایگان