هیت مپ (Heatmap) روشی برای شناسایی محل‌ نقدینگی‌های(Liquidity) مهم در اوردربوک و رفتار تأمین‌کنندگان نقدینگی(Liquidity Providers) است. به‌عبارت دیگر، این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا سفارشات مهم بزرگان بازار(Big Boys) در کدام ناحیه از بازار قرار می‌گیرند.

از زمانی که بازارهای مشتقه از جمله بازار قراردادهای آتی شکل گرفت، بیشتر معامله‌گران برای درک رفتار و روانشناسی دیگر معامله‌گران و موسسات نهادی به نمودارهای قیمتی متکی بودند. در روزهای ابتدایی معاملات، این نمودارها از خطوط یا میله‌ها تشکیل می‌شدند. از اواخر دهه 1980، این نمودارها به شکل “شمع‌ها (کندل‌)” درآمدند که باز(Open)، بسته(Close )، بالا(High) و پایین(Low) را برای دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند.

این نوع نمودارها روشی اثبات‌شده برای درک بازار هستند. قطعاً از تکیه بر احساسات درونی برای انجام معاملات بهتر هستند. اما این روش‌ها در زمانی توسعه یافتند که سیستم‌های کامپیوتری به‌مراتب کمتر از امروز قدرتمند بودند و بسیاری از منابع اطلاعاتی بازار در دسترس نبودند. این بدان معناست که ممکن است امروزه روش‌های بهتری برای درک بازار وجود داشته باشد که تا به حال در دسترس نبوده‌اند.

برای مثال، قبل از دهه 1980، هیچ اطلاعات عمومی در مورد سفارش‌های در انتظار(Limit Orders) یا همان اطلاعات دفتر سفارشات(Order book) وجود نداشت. اگر شما قبل از دهه 1980 یک معامله‌گر نفت بودید، نمی‌توانستید بدانید که آیا یک سفارش فروش برای 100 قرارداد نفت در قیمت 75 دلار به ازای هر بشکه ثبت شده است یا خیر. امروزه این اطلاعات در دسترس است. و چون قیمت در نهایت توسط این نوع سفارش‌ها(Limit Orders) تعیین می‌شود، ممکن است روشی برای به نمودار کشیدن این اطلاعات توسعه یابد.

این روش نگاه به چارت همان چیزی است که هیت مپ (Heatmap) یا نقشه حرارتی انجام می‌دهد. Heatmap یک نمایش بصری از سفارش‌های در انتظار (Limit Orders) وارد شده به دفتر سفارشات(Order Book) است که می تواند در هر سطح قیمتی سفارشات تاریخی را نیز نشان دهد ، این جمله بدان معنی است که حتی اگر یک اوردر در یک سطح قیمتی وجود داشته که اگزکیوت (Execute) شده و یا حتی کنسل نیز شده باشد در طول زمان، قابل مشاهده است.

به تصویر زیر دقت کنید ، در سمت راست چارت بصورت عمودی، اوردر بوک فعلی قرار دارد و در سمت چپ چارت، موقعیت سفارشات در دفتر سفارشات در زمان گذشته نشان داده می‌شود. این اطلاعات به صورت نقشه‌ای با کدهای رنگی متنوع ثبت می‌شود که روش عالی برای تحلیل تقاضا یا عرضه برای دارایی با ارزش در هیت مپ ارائه می‌دهد.

این تصویر، نمای کلی از هیت مپ (Heatmap) زندتریدرز را روی جفت ارز یورو به دلار (6E) نمایش می‌دهد. همانطور که مشخص هست در این ابزار، اوردر بوک در سمت راست تصویر و کنار محور قیمت قرار گرفته است. و هیت مپ (Heatmap) در کل تصویر مشخص است و به‌واسطه رنگ‌ها (قرمز:خیلی زیاد، آبی: خیلی کم) نمایان می‌کند که در هر قیمت سفارشات به چه صورتی و از چه زمانی حضور دارند که می‌توان در استراتژی‌های معاملاتی از این هیت مپ استفاده کرد.

در ZT HeatMap، محدودیتی برای زوم وجود ندارد. معامله‌گران می‌توانند بازار را چه در فریم قیمتی و چه در فریم زمانی زوم کنند. یک مثال از نمای با وضوح بالاتر در ادامه آورده شده است.

در این تصویر گوی‌هایی یا همان حباب‌هایی که مشاهده می‌کنید، حجم سفارش‌های بازار را نشان می‌دهند. یک حباب سبز به این معنی است که تعداد سفارش‌های خرید بازار به‌طور قابل توجهی بیشتر از سفارش‌های فروش بازار بوده است. یک حباب قرمز به این معنی است که برعکس، تعداد سفارش‌های فروش بازار بیشتر از سفارش‌های خرید بوده است. یک حباب که جزئی از آن قرمز یا سبز است نشان‌دهنده این است که نسبت بین سفارش‌های خرید و فروش بازار متعادل‌تر بوده است.

که این گوی‌ها مربوط به سفارشات انجام شده و تاثیر آن بر قیمت یک دارایی است.

همچنین خط قرمز بهترین قیمت پیشنهاد فروش (Ask) و خط آبی بهترین قیمت پیشنهاد خرید (Bid) و خط خاکستری رنگ، آخرین قیمت معامله شده در لحظه را نشان می‌دهد.

قابلیت های نرم افزار HeatMap زند تریدرز

1- کلاسترینگ بر پایه Volume و Delta

در این ماژول پیشرفته از هیت‌مپ، داده‌های معاملاتی به‌صورت کلاستر شده بر اساس حجم معاملات انجام‌شده (Volume) و دلتا (Delta) داخل هر کندل نمایش داده می‌شوند. این تکنیک به معامله‌گر امکان می‌دهد تا رفتار واقعی بازار را در لایه‌ای عمیق‌تر مشاهده کند، جایی که صرفاً قیمت کافی نیست و قدرت سفارشات درون کندل اهمیت پیدا می‌کند.

 قابلیت‌ها:

• کلاسترهای حجمی (Volume Clusters): نمایش دقیق حجم معاملات انجام‌شده در هر سطح قیمتی، به تفکیک خریدار و فروشنده.

• دلتا مپ (Delta Heatmap): نمایش اختلاف بین سفارشات خرید و فروش در هر ناحیه قیمتی، جهت شناسایی فشار خرید یا فروش.

• تحلیل نواحی تراکم (Liquidity Zones): با استفاده از شدت رنگ در هیت‌مپ، نواحی با بیشترین تراکنش قابل شناسایی هستند.

• پشتیبانی از حالت Real-time و Historical: داده‌ها هم در زمان زنده و هم در بازبینی گذشته در دسترس‌اند.

 کاربردها:

• شناسایی مناطق تصمیم‌گیری معامله‌گران بزرگ (Smart Money).

• مشاهده تغییرات ناگهانی در احساسات بازار (مثلاً جابجایی فشار خرید به فشار فروش).

• بهینه‌سازی ورود و خروج از معاملات بر اساس تحلیل جریان سفارشات واقعی.

2-نمایش کلاسترها به‌صورت دو‌بعدی (2D) و سه‌بعدی (3D)

برای درک بهتر عمق و ساختار بازار، نرم‌افزار ما قابلیت نمایش داده‌های کلاستر شده بر اساس Volume و Delta را در دو حالت 2D کلاسیک و 3D پیشرفته فراهم کرده است. این ویژگی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا اطلاعات پیچیده را با وضوح بیشتر و بصری‌تر تحلیل کند.

 حالت دو‌بعدی (2D View):

• طراحی مینیمال و حرفه‌ای برای تحلیل سریع.

• نمایش عددی حجم‌ها یا دلتا در هر سطح قیمتی به‌صورت کلاستر.

• قابل استفاده در محیط‌های کم‌نور یا برای اسکرین‌های کوچک‌تر.

 حالت سه‌بعدی (3D View):

• عمق‌دهی بصری به هیت‌مپ برای تشخیص راحت‌تر نقاط تمرکز حجم.

• هر سلول کلاستر به‌صورت یک گوی حجمی نمایش داده می‌شود که ارتفاع آن نشان‌دهنده شدت Volume یا Delta است.

• ایده‌آل برای تحلیل‌های دقیق‌تر و درک سریع‌تر از توزیع جریان سفارشات.

 قابلیت‌های مشترک:

• امکان سوییچ سریع بین حالت 2D و 3D تنها با یک کلیک.

• شخصی‌سازی رنگ، اندازه و شفافیت کلاسترها متناسب با سبک تحلیل شما.

• بهینه‌شده برای عملکرد سریع در بازارهای زنده و داده‌های تاریخی.

3-تنظیمات پیشرفته رنگ‌بندی هیت‌مپ

هیت‌مپ ما امکان شخصی‌سازی کامل رنگ‌ها و افکت‌های بصری را فراهم کرده تا هر معامله‌گر بتواند آن را دقیقاً مطابق با سبک تحلیلی و محیط کاری خود تنظیم کند. این ماژول پیشرفته، خوانایی داده‌ها را افزایش داده و تحلیل چشمی را تسریع می‌بخشد.

 ویژگی‌های اصلی:

• رنگ‌بندی کاستومایز شده (Custom Colors):
  انتخاب آزادانه طیف رنگی برای حجم یا دلتا – از تند و تیز (High-Contrast) تا ملایم و حرفه‌ای. می‌توانید رنگ‌های متفاوت برای حجم مثبت/منفی، دلتا مثبت/منفی یا سطح اشباع انتخاب کنید.

• اوپاسیتی پویا (Dynamic Opacity):
  امکان تنظیم شفافیت بر اساس شدت داده – به‌طوری که سلول‌های با حجم یا دلتا بالا پررنگ‌تر و واضح‌تر نمایش داده می‌شوند، و نقاط کم‌اهمیت محوتر.

• Color Mode – Saturation:
  در این حالت شدت رنگ با اشباع رنگی (Saturation) تنظیم می‌شود. داده‌های قوی‌تر با رنگ‌های پررنگ‌تر نمایش داده می‌شوند، در حالی که داده‌های ضعیف‌تر در طیف خاکستری یا رنگ‌های ملایم‌تری دیده می‌شوند.

• Gradient Mode:
  امکان استفاده از طیف گرادیانی بین دو یا چند رنگ برای نمایش تدریجی تغییرات داده. این حالت به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون نگاه به اعداد، فقط با دیدن رنگ، قدرت خرید و فروش را تخمین بزند.

 سایر امکانات قابل تنظیم:

• انتخاب طیف رنگی تیره یا روشن (Dark/Light Theme Support)

• تنظیمات جداگانه برای دلتا، والیوم، یا هر دو به‌صورت هم‌زمان

• ذخیره و بارگذاری پروفایل‌های رنگی مخصوص سبک تحلیلی شما

4-نحوه‌ی محاسبه داده‌ها: On Each Tick – On Price Change – On Bar Close

برای ارائه‌ی بیشترین دقت و انعطاف در تحلیل بازار، نرم‌افزار هیت‌مپ ما امکان انتخاب مکانیزم به‌روزرسانی داده‌ها را در سه حالت کلیدی فراهم کرده است. این تنظیمات تعیین می‌کنند که چه زمانی داده‌های Volume و Delta ثبت و تحلیل شوند.

 حالت‌ها:

•  On Each Tick (در هر تیک):
  دقیق‌ترین و سریع‌ترین روش محاسبه، که هر بار که حتی یک معامله در بازار انجام شود، بلافاصله اطلاعات به‌روزرسانی می‌شود. مناسب برای:

  • اسکالپرها و تریدرهای سرعت‌محور

  • مشاهده لحظه‌ای رفتار سفارشات

  • تحلیل میکروساختار بازار

•  On Price Change (با تغییر قیمت):
  داده‌ها زمانی به‌روزرسانی می‌شوند که قیمت معامله شده تغییر کند. این حالت باعث کاهش نویز شده و برای:

  • فیلتر کردن حرکات بی‌اهمیت

  • تمرکز بر حرکت‌های واقعی قیمت

  • تحلیل سبک Volume Profile داینامیک
    بسیار مناسب است.

•  On Bar Close (با بسته شدن کندل):
  تمامی داده‌ها تنها پس از بسته شدن کندل محاسبه و نمایش داده می‌شوند. این گزینه مناسب تحلیل‌گرانی است که:

  • تحلیل‌های کندل‌به‌کندل انجام می‌دهند

  • به دنبال اطلاعات پایدارتر و بدون نویز هستند

  • سیستم معاملاتی مبتنی بر کندل دارند

 ویژگی تکمیلی:

• امکان سوییچ در لحظه بین حالات بدون نیاز به ری‌لود چارت

• هشدار در صورت استفاده از حالت‌های سنگین مانند “Each Tick” در بازارهای بسیار سریع

• بهینه‌سازی اتوماتیک منابع برای جلوگیری از کاهش عملکرد سیستم

معاملات سودآور با استفاده از Heatmap

هیت مپ (Heatmap) نه یک “سیستم” معاملاتی است و نه یک شاخص. این ابزار به شما نمی‌گوید که کی خرید کنید یا بفروشید. تنها اطلاعات دقیقی را درباره‌ی رفتار شرکت‌کنندگان بازار فراهم می‌کند. به میزانی که اطلاعات نادرست منجر به معاملات بد شود، هیت مپ زندتریدرز (ZT HeatMap) می‌تواند به شما کمک کند تا این مشکل را از بین ببرید. این می‌تواند به یک کسب‌ وکار معاملاتی سودآورتر منتهی شود.

ما در مباحث و دوره‌های آموزشی، تئوری‌هایی را درباره‌ی معنای اطلاعات دفتر سفارشات در یک زمینه خاص ارائه می‌دهیم.

در نهایت، با استفاده از ابزار تجزیه تحلیل دقیق دفتر سفارشات (ZT MBO DOM) و همچنین هیت مپ (ZT Heatmap) ورودها و خروج‌های بهینه‌ای را می توان در معاملات داشت و در نتیجه سود چشمگیری را نصیب حساب معاملاتی کرد.

برای مثال، اگر شما پوکر آنلاین بازی کنید، می‌توانید توجه خود را به رفتار سایر بازیکنان معطوف کنید. می‌توانید به این توجه کنید که آیا یک بازیکن در این یا آن موقعیت شرط می‌بندد یا Fold می‌کند. شما ممکن است هنوز هم علت شرط‌بندی یا Fold کردن بازیکن را اشتباه تفسیر کنید، اما حداقل اطلاعات بیشتری نسبت به زمانی که تنها به کارت‌های خودتان توجه می‌کردید، دارید.

هیت مپ (Heatmap) داده‌های عمق بازار واقعی و غیرمجموعی را با دقت تا حد پیکسل‌های وضوح مانیتور شما نمایش می‌دهد. این به شما اجازه می‌دهد ببینید که سایر معامله‌گران بزرگ بازار چه کاری انجام می‌دهند. پس استفاده از این ابزار به مراتب چشم شما را نسبت به بازار و رفتار آن مسلح می‌کند تا دچار اشتباه، تردید و تریدهای بیش از حد نشوید.

معامله‌گران بزرگ معمولاً تأثیر بیشتری روی بازار نسبت به معامله‌گران کوچک دارند. از یک سو، آن‌ها می‌توانند از وزن خود برای حرکت دادن بازار به سمت دلخواه استفاده کنند. از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌های نقدینگی، با چالش‌هایی در اجرای یا مدیریت سفارشات بزرگ مواجه هستند. به همین دلیل، آن‌ها تلاش می‌کنند که فعالیت‌های خود را پنهان نگه دارند تا نشان ندهند که این فعالیت‌ها به یک معامله‌گر واحد تعلق دارند.

یکی از تکنیک‌هایی که آن‌ها برای مخفی کردن فعالیت خود استفاده می‌کنند، تقسیم سفارشات بزرگ به سفارشات کوچک‌تر و قرار دادن آن‌ها به‌صورت جداگانه است. برای سخت‌تر کردن تشخیص دیگر ربات‌ها، آن‌ها “حجم‌ها” را به‌صورت اندازه‌های غیر مساوی سفارشات کوچک‌تر و فواصل زمانی غیر یکسان بین آن‌ها اضافه می‌کنند. این روش در برابر ربات‌های دیگر مؤثر است، اما چشم انسان می‌تواند آن را با یک نگاه و با استفاده از ابزار (ZT HeatMap) تشخیص دهد.

در حال حاضر پلتفرم‌هایی که هیت مپ (Heatmap) دفتر سفارشات را ارائه می‌دهند، محدود و انگشت‌شمار هستند. اولین مزیتی که هیت مپ زندتریدرز نسبت به سایر رقبا دارد، سازگاری آن با پلتفرم محبوب نینجاتریدر است و بر بستر این پلتفرم کار می‌کند و در نتیجه به سبک شدن ظرفیت سیستم کامپیوتری کمک به‌سزائی می‌کند.

مزیت دیگر هیت مپ (Heatmap) زندتریدرز، خوانش اطلاعات در حد دقت تیک به تیکی است که از دیتای MBO و همچنین MBP دریافت می‌شود. این ابزار کاربر پسند بوده و تنظیمات منعطف‌تری را با یک معامله‌گر برقرار می‌کند.

نتیجه‌گیری

در دنیای پرسرعت و رقابتی معاملات مدرن، دیگر نمی‌توان تنها به تحلیل تکنیکال سنتی و نمودارهای کندلی بسنده کرد. اگر هدف شما پیشی گرفتن از سایر فعالان بازار است، باید به لایه‌های عمیق‌تر بازار نفوذ کرده و رفتار پشت پرده معامله‌گران بزرگ را رصد کنید. ابزار ZT HeatMap، طراحی‌شده توسط دپارتمان زندتک در شرکت زندتریدرز، دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز ساخته شده است؛

ابزاری که با ترکیب تکنولوژی داده‌های سطح دوم و سوم (Level 2 و MBO) و نمایش آن‌ها به صورت بصری و کاملاً تعاملی، تحلیل بازار را از یک دیدگاه معمولی به بینشی هوشمندانه و استراتژیک ارتقا می‌دهد.

ZT HeatMap، صرفاً یک نمایشگر رنگی از دفتر سفارشات نیست؛ بلکه یک سیستم تحلیل جریان سفارشات در زمان واقعی و تاریخی است که با استفاده از کلاسترهای حجمی و دلتا، ساختار پنهان بازار را نمایان می‌سازد. با مشاهده دقیق محل تمرکز سفارشات بزرگ، ماندگاری آن‌ها و مقایسه حجم‌های خرید و فروش در هر تیک قیمت، می‌توان الگوهایی را شناسایی کرد که در هیچ نمودار کندلی یا اندیکاتور سنتی یافت نمی‌شوند. این سطح از تحلیل به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که قبل از وقوع حرکت‌های مهم، از آن‌ها آگاه شده و موقعیت مناسبی اتخاذ کند.

قابلیت‌هایی مانند نمایش دو‌بعدی و سه‌بعدی کلاسترها، تنظیم رنگ‌بندی پویا، حالت‌های محاسبه انعطاف‌پذیر و زوم نامحدود، ZT HeatMap را به ابزاری منحصر به‌فرد و در عین حال کاربرپسند تبدیل کرده‌اند. این امکانات نه‌تنها تحلیل داده‌ها را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کنند، بلکه امکان تطبیق رابط کاربری با سلیقه و سبک معاملاتی هر فرد را نیز فراهم می‌سازند.

نکته قابل توجه آن است که ZT HeatMap به‌گونه‌ای طراحی شده که هم برای اسکالپرها و تریدرهای سرعت‌محور و هم برای تریدرهای سوییینگ و تحلیل‌گران بلندمدت مناسب باشد. همچنین، با توجه به اینکه این ابزار در بستر قدرتمند و منعطف NinjaTrader توسعه یافته، کمترین فشار را بر منابع سیستم وارد کرده و در عین حال بیشترین کارایی را در تحلیل دیتاهای زنده و آرشیوی ارائه می‌دهد.

در مجموع، ZT HeatMap را می‌توان ابزاری دانست که شکاف میان داده‌های خام و تصمیم‌گیری هوشمندانه را پر می‌کند. این ابزار نه‌تنها به شما کمک می‌کند ببینید “چه چیزی” در بازار در حال وقوع است، بلکه از همه مهم‌تر، می‌گوید “چه کسی” در حال انجام آن است و “کجا” این اتفاقات معنا‌دار می‌شوند.

اگر به‌دنبال ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در معاملات خود هستید، ZT HeatMap می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای شما در این مسیر باشد. در نهایت، اطلاعات بهتر، تصمیمات بهتر و در نتیجه، معاملات سودآورتری را به دنبال خواهد داشت.

راه های ارتباطی با شرکت زند تریدرز: