دیتا فید چیست؟

دیتا فید به جریان اطلاعات لحظه‌ای بازار گفته می‌شود که قیمت، حجم معاملات و سفارش‌های خرید و فروش را به‌صورت مداوم نشان می‌دهد و برای تحلیل دقیق‌تر روند بازار به کار می‌رود.

دیتا فید دقیقاً چه اطلاعاتی در اختیار تریدر می‌گذارد؟

دیتا فید اطلاعات لحظه‌ای قیمت‌ها، حجم معاملات و سفارش‌های بازار را نشان می‌دهد تا روند حرکت و نقدینگی قابل تحلیل شود.

در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که دیتا فید دقیقاً چیست، چگونه کار می‌کند و چرا وجود آن برای معامله‌گران حرفه‌ای و مؤسسات مالی اهمیت حیاتی دارد. اگر می‌خواهید بدانید چطور با استفاده از دیتا فید می‌توان سریع‌تر و دقیق‌تر معامله کرد، این مقاله را از دست ندهید.

کارایی و نقش دیتا فید (Data Feed)

دیتا فید (Data Feed) یعنی جریان زنده و پیوسته‌ای از اطلاعات بازار، مثل قیمت لحظه‌ای سهم‌ها، حجم معاملات، سفارش‌های خرید و فروش و سایر داده‌هایی که برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. این اطلاعات از سوی اکسچنج‌ها یا شرکت‌های ارائه‌دهنده داده جمع‌آوری شده و در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

نقش دیتا فید در بازار مالی بسیار مهم است. وقتی شما بخواهید سریع و دقیق معامله کنید، یا وقتی بخواهید روند بازار را تحلیل کنید، این دیتا فید است که اطلاعات لازم را به‌موقع به شما می‌رساند. بدون دیتا فید، تحلیل‌گران و معامله‌گران نمی‌توانند به‌درستی تصمیم بگیرند چون اطلاعاتشان یا ناقص است یا قدیمی.

برای مؤسسات مالی و معامله‌گران حرفه‌ای، دیتا پرو وایدر مثل اکسیژن است؛ چون به آن‌ها کمک می‌کند:

• قیمت‌ها را لحظه‌ای ببینند
• موقعیت‌های خوب را زودتر شناسایی کنند
• سفارش‌ها را دقیق و سریع اجرا کنند
• و ریسک معاملات را کاهش دهند

اگر می‌خواهید بدانید این ابزار دقیقاً چگونه کار می‌کند و چرا تا این حد برای موفقیت در بازار حیاتی است، پیشنهاد می‌کنیم ادامه مقاله را از دست ندهید.

نظر منابع بین‌المللی درباره نقش دیتا فید

Bookmap

این پلتفرم معاملاتی که روی عمق بازار (Market Depth) و جریان سفارش‌ها تمرکز دارد، این طور تعریف می کند:

دیتا پرو وایدر پایه اصلی تحلیل حرفه‌ای بازار هستند. بدون جریان زنده و دقیق اطلاعات، هیچ الگوریتمی نمی‌تواند به‌درستی عمل کند و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند بازار را به‌درستی بخواند.

Investopedia

یکی از معتبرترین منابع آموزشی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری توضیح می‌دهد:

High-Speed Data Feeds برای معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا (HFT) حیاتی هستند، چون این نوع معاملات تنها در صورتی موفق‌اند که داده‌ها بدون تأخیر و به‌صورت دقیق دریافت شوند.

Cboe Global Marketsیکی از بزرگ ‌ترین اکسچنج‌های جهان

در بلاگ رسمی خود اعلام کرده:

داده‌های دقیق و قابل‌اعتماد، پایه شفافیت در بازارهای مالی هستند. اگر همه بازیگران بازار به دیتا پرو وایدر یکسان و باکیفیت دسترسی داشته باشند، رقابت عادلانه‌تری شکل می‌گیرد و اعتماد عمومی به بازار افزایش می‌یابد.

LSEG (London Stock Exchange Group)

در گزارش‌های تحلیلی خود آورده است:

بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای بزرگ مالی در حال سرمایه‌گذاری روی دیتا فیدهایی با تأخیر بسیار کم هستند، چون این اطلاعات در تصمیم‌گیری سریع، آربیتراژ و کاهش ریسک نقش مهمی دارد.
جمع‌بندی نظر کارشناسان

تمام منابع معتبر تأکید دارند که:

دیتا فید چیزی فراتر از یک ابزار ساده است؛ یک زیرساخت حیاتی برای موفقیت در معاملات مدرن به‌شمار می‌رود.

تأخیر، دقت و کامل بودن داده‌ها سه عامل کلیدی هستند که کیفیت دیتا فید را مشخص می‌کنند.

برای هر معامله‌گر حرفه‌ای، مخصوصاً در بازارهای سریع مثل فارکس، کریپتو یا بورس آمریکا، دسترسی به یک دیتا فید خوب تفاوت بین سود و زیان را رقم می‌زند.

انواع دیتا فید (Data Feed)

دیتا فید لول 1 (Level 1 Data Feed)

دیتا فید لول 1 (Level 1 Data Feed) یعنی دریافت اطلاعات پایه‌ای بازار مثل قیمت آخرین معامله، بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش به همراه حجم آنها. این دیتا به شما نشان می‌دهد قیمت فعلی یک سهم چقدر است و چه قیمت‌هایی برای خرید و فروش پیشنهاد شده است.

اما باید بدانید که دیتا فید لول 1 اطلاعات دقیقی از جریان سفارشات پشت این قیمت‌ها به شما نمی‌دهد. یعنی نمی‌توانید ببینید چند سفارش در صف خرید یا فروش وجود دارد یا حجم سفارش‌ها در قیمت‌های مختلف چقدر است. همین موضوع باعث می‌شود که معامله کردن فقط با دیتا فید لول 1 کمی ریسک‌دار باشد، چون شما به جریان اصلی سفارشات دسترسی ندارید و نمی‌توانید رفتار دقیق بازار را پیش‌بینی کنید.

به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای به دیتا فیدهای لول 2 یا بالاتر نیاز دارند تا بتوانند تصمیم‌های دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تری بگیرند.

دیتا فید لول 2 (MBP)

دیتا فید لول 2 ( (market by priceفراتر از قیمت‌های لحظه‌ای لول 1 است و عمق بازار (Market Depth) را نشان می‌دهد. یعنی شما فقط بهترین قیمت خرید و فروش را نمی‌بینید، بلکه چندین ردیف سفارش خرید و فروش را در قیمت‌های مختلف مشاهده می‌کنید.

چرا مهم است؟

این اطلاعات به شما کمک می‌کند بفهمید پشت هر قیمت چه حجم سفارشاتی وجود دارد و چه روندی ممکن است بازار طی کند. مثلاً اگر حجم زیادی سفارش فروش در قیمت خاصی باشد، ممکن است قیمت نتواند از آن سطح عبور کند یا برعکس.

معامله‌گران حرفه‌ای، معامله‌گران الگوریتمی و کسانی که می‌خواهند رفتار بازار را بهتر تحلیل کنند، از دیتا فید لول 2 استفاده می‌کنند.

دیتا فید لول ۳ (Level 3 Data Feed)

دیتا فید لول ۳ ( (market by order بسیار کامل‌تر و دقیق‌تری نسبت به لول 1 و 2 ارائه می‌دهد. سطح سوم دیتا فید، اطلاعات مربوط به بازار را در اختیار قرار می‌دهد. این اطلاعات شامل جریان زنده ورود و خروج سفارشات، تغییرات عمق بازار، موقعیت و زمان ثبت هر سفارش و ترتیب واقعی اجرای معاملات است. سطح سه به الگوریتم‌ها این امکان را می‌دهد که با دقت بالا رفتار بازار را ردیابی و تحلیل کنند.

شناسایی مارکت اردر در سطح دیتا فید لول 3 توسط الگوریتم‌ها یک فرآیند حیاتی در تحلیل رفتار بازار است، به‌ ویژه برای معاملات با فرکانس بالا و معامله‌گران حرفه‌ای. در ادامه این موضوع را به زبان ساده و کاربردی توضیح می‌دهم:

مارکت اردر چیست؟

مارکت اردر سفارشی است که معامله‌گر با آن قصد دارد بلافاصله دارایی‌ای را بخرد یا بفروشد. این سفارش برخلاف سفارش لیمیت، بدون تعیین قیمت مشخص اجرا می‌شود و با بهترین قیمت‌های موجود در دفتر سفارشات تطبیق پیدا می‌کند. مارکت اردر اغلب نشانه حضور معامله‌گر جدی و آماده برای ورود یا خروج فوری از بازار است.

الگوریتم‌ها چطور مارکت اردر را شناسایی می‌کنند؟

الگوریتم‌ها با استفاده از چند روش، مارکت اردرها را در دیتا فید سطح 3 شناسایی می‌کنند:

1. شناسایی حذف سریع سفارشات Limit

وقتی یک مارکت اردر اجرا می‌شود، معمولاً سفارش‌هایی که در بالای دفتر سفارش قرار داشتند بلافاصله ناپدید می‌شوند. الگوریتم‌ها این حذف‌های سریع را با Timestamp دقیق ثبت می‌کنند و آن‌ها را به عنوان اثر اجرای مارکت اردر تحلیل می‌کنند.

2. مطابقت اجرای سفارش با قیمت و حجم

الگوریتم بررسی می‌کند که چه حجمی در چه قیمتی ناگهان کاهش یافته یا ناپدید شده است. اگر حجمی از دفتر سفارش ناگهان در یک قیمت خاص حذف شود، و بلافاصله یک معامله در همان قیمت با آن حجم انجام شود، احتمالاً آن یک مارکت اردر بوده است.

3. رصد Sweep در Order Book

گاهی مارکت اردرها چندین سطح قیمت را می‌شکنند (Sweep the Book). الگوریتم با مشاهده اینکه قیمت سریع از یک سطح به سطح پایین‌تر یا بالاتر پرش کرده و چند قیمت را با حجم بالا جارو کرده، آن را به‌عنوان مارکت اردر با قدرت زیاد تفسیر می‌کند.

4. تحلیل رفتار Heatmap در ابزارهایی مثل Bookmap

در Bookmap یا سایر پلتفرم‌های گرافیکی، مارکت اردرها به‌صورت نقاط یا نوارهایی نشان داده می‌شوند که روی نواحی با سفارش زیاد پرتاب می‌شوند. الگوریتم می‌تواند این الگوهای بصری را تفسیر کرده و رفتار معامله‌گران عجول را تحلیل کند.

معامله‌گران الگوریتمی، تریدرهای روزانه و کسانی که به دنبال جزئی‌ترین داده‌ها و تحلیل عمیق بازار هستند، از دیتا فید لول 3 و هیت‌مپ استفاده می‌کنند.

شرکت زند تریدرز ابزارهای تخصصی پیشرفته‌ای بر پایه دیتا فید لول 3 طراحی کرده است که این ابزارها به دانشجویان دوره جامع لول 3 اختصاصی این شرکت در دسترس قرار گرفته‌اند و به آن‌ها کمک می‌کند معاملات حرفه‌ای‌تری انجام دهند.

کدام شرکت‌ها دیتا فید لول 2( Level 2 Data Feed) ارائه می‌دهند؟

اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای فیوچرز، سهام هستید، حتماً می‌دانید که داشتن اطلاعات عمق بازار یا همان دیتا فید لول 2 چقدر مهم است. این اطلاعات نه ‌تنها شامل قیمت‌های فعلی خرید و فروش هستند، بلکه ردیف‌های مختلف سفارشات در قیمت‌های دیگر را هم نشان می‌دهند. اما سوال اصلی اینجاست: کدام شرکت‌ها دیتا فید لول 2 ارائه می‌دهند؟

Rithmic

• یکی از سریع‌ترین و دقیق‌ترین دیتا فیدها برای معاملات فیوچرز، مخصوصاً در بورس شیکاگو
• پشتیبانی از عمق بازار و سفارش‌های لایه‌ای
• مناسب برای معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا
• قابل استفاده در پلتفرم‌هایی مثل NinjaTrader، Bookmap، Jigsaw و Sierra Chart

CQG

• دیتای بسیار پایدار و قابل اعتماد، مخصوص بازارهای فیوچرز و انرژی
• ارائه کامل داده‌های لول 2
• استفاده گسترده توسط بروکرهایی مانند AMP Futures و EdgeClear
• هماهنگ با پلتفرم‌های تحلیلی حرفه‌ای

Trading Technologies

• پلتفرم و دیتا فیدی حرفه‌ای برای نهادهای مالی و تریدرهای پیشرفته
• پشتیبانی کامل از دیتا فید لول 2 و ابزارهای تحلیلی
• مناسب برای معاملات آربیتراژ، الگوریتمی و پرسرعت
• قدرتمند، دقیق و البته هزینه‌بر

Denali Exchange Data Feed – Sierra Chart

• دیتای اختصاصی پلتفرم Sierra Chart برای دریافت مستقیم داده‌های بازار
• تأخیر بسیار پایین
• پوشش کامل دیتا فید لول 2 برای بازارهایی مانند CME و NYSE
• مناسب برای تریدرهایی که به دنبال ابزارهای تحلیلی دقیق هستند

Bookmap

• Bookmap خودش ارائه‌دهنده مستقیم دیتا نیست، اما از منابعی مانند Rithmic، CQG و TT پشتیبانی می‌کند
• مشهور به نمایش تصویری Heatmap از اطلاعات لول 2 و لول 3
• مناسب برای تحلیل عمقی سفارشات و رفتار بازار

Nasdaq TotalView

• دیتا فید لول 2 رسمی برای بازار سهام آمریکا
• نمایش کامل دفتر سفارشات
• مناسب برای معامله‌گران سهام با نیاز به دیدن عمق بازار

Interactive Brokers

• یکی از بزرگ‌ترین بروکرهای جهانی که دیتا فید لول 2 ارائه می‌دهد
• مناسب برای سهام، آپشن و فیوچرز
• هزینه کمتر نسبت به سایر منابع، اما گاهی با تأخیر بیشتر

نتیجه‌گیری کلی

دیتا پرو وایدر، ستون فقرات معاملات حرفه‌ای در بازارهای مالی است. بدون جریان زنده، دقیق و کم‌تاخیر اطلاعات، تصمیم‌گیری منطقی و سریع ممکن نیست. به‌ویژه دیتا فید لول 2 که عمق بازار و ردیف‌های سفارش را نشان می‌دهد، برای معامله‌گران الگوریتمی، روزانه و نهادی ضروری است. در نهایت، انتخاب یک دیتا پرو وایدر معتبر مثل Rithmic، CQG یا TT می‌تواند تفاوت بین یک معامله‌گر آماتور و حرفه‌ای را رقم بزند.

راه های ارتباطی با شرکت زند تریدرز:

نویسنده مقاله

حامد طاهری

من حامد طاهری، با ۷ سال تجربه معامله در بازارهای فارکس و فیوچرز، معتقدم ترید فراتر از تئوری است. در زندتریدرز تجربیات عملی و چالش‌های واقعی‌ام درترید را با شما به اشتراک می‌گذارم تا مسیر یادگیری‌تان هموارتر شود.

مشاهده همه مقالات