Trade Performance در نینجا تریدر

نرم افزار Ninjatrader 8 یکی از ابزار های پیشرفته و محبوب در دنیای تریدینگ است که امکانات بسیاری را برای معاملهگران حرفهای فراهم میکند. یکی از مهمترین بخشهای این نرمافزار، قسمت Trade Performance است که به معاملهگران اجازه میدهد تا عملکرد معاملاتی خود را به دقت ارزیابی و تحلیل کنند. در این مقاله، به بررسی جزئیات و قابلیتهای مختلف بخش Trade Performance می پردازیم.
قسمت Trade Performance در نینجا تریدر اهمیت زیادی دارد چراکه اطلاعات دقیقی از عملکرد معامله گر ارائه می کند. این اطلاعات به معامله گران کمک میکند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشند. همچنین، این بخش امکان بررسی و تحلیل دقیقتر معاملات را فراهم میکند که به تصمیمگیری بهتر در معاملات شما کمک میکند.

از آنجایی که نرم افزار نینجا تریدر قابلیت اتصال به بسترهای تحلیلی مانند myfxbook را برای تحلیل داده ها و اطلاعات ندارد، بخش Trade Performance می تواند معاملات شما را بطور دقیق بررسی و تحلیل کند تا از هر بستر دیگری برای تحلیل حساب معاملاتی خود بی نیاز شوید.
ویژگیهای Trade Performance
1- گزارش های جامع و دقیق

بخش Trade Performance در نینجا تریدر گزارشهای جامع و دقیقی از عملکرد معاملات ارائه میدهد. این گزارشها شامل اطلاعاتی مانند سود و زیان معاملات، میانگین سود و زیان، تعداد معاملات موفق و ناموفق، و نسبت برد و باخت در معاملات است. این اطلاعات به معاملهگران کمک میکند تا به طور دقیقتر عملکرد خود را ارزیابی کنند و نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنند.
2- تحلیل های گرافیکی

یکی دیگر از ویژگیهای مهم بخش Trade Performance، ارائه تحلیلهای گرافیکی است. این تحلیلها شامل نمودارهای مختلفی هستند که به معاملهگران کمک میکنند تا روند عملکرد خود را به صورت بصری مشاهده کنند. نمودارهایی مانند نمودارهای میلهای، خطی و دایرهای از جمله ابزارهای گرافیکی هستند که در این بخش ارائه میشوند.
3- فیلترهای قابل تنظیم

بخش Trade Performance به معاملهگران این امکان را میدهد تا با استفاده از فیلترهای قابل تنظیم، گزارش های خود را بر اساس نیاز های خاص خود شخصی سازی کنند. معاملهگران میتوانند فیلتر هایی مانند تاریخ، نماد معاملاتی، استراتژی معاملاتی و حساب معاملاتی را بر روی نتایج حاصل شده اعمال کنند.
4- تحلیلهای آماری
بخش Trade Performance در پلتفرم نینجا تریدر همچنین تحلیل های آماری دقیقی از عملکرد معاملات ارائه می دهد. این تحلیلها شامل اطلاعاتی مانند میانگین برد و باخت و انحراف معیار سود و زیان است. این اطلاعات به معاملهگران کمک میکند تا در صورت تمایل استراتژیهای معاملاتی خود را بهبود بخشند و تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.
معرفی اصطلاحات مهم در سربرگ Trade Performance
1- Avg.MAE (Average Maximum Adverse Excursion):
این پارامتر نشان دهنده میانگین خطای تحلیلی شما بعد از ورود به معاملات است. چنانچه پس از ورود به معامله، معامله بر خلاف تحلیل شما پیش رود این پارامتر بزرگتر می شود. بدیهی است مقدار Avg.MAE به هر مقدار کمتر شود بهتر است چراکه نشانگر میزان دقت تحلیلی شماست.
2- Avg.MFE (Average Maximum Favorable Excursion):
این پارامتر نقطه مقابل Avg.MAE است و نشانگر میزان تجربه شما در انجام معاملات است. مقدار Avg.MFE به هر میزان بیشتر باشد پارامتری بهتر ارزیابی می شود.
3- Avg.ETD (End Trade Drowdown):
این پارامتر نشان دهنده میزان بهینگی نقطه خروج شما در معامله است. بعنوان مثال چنانچه در یک معامله قبل از بسته شدن 1000 دلار سود حاصل شود و در نهایت معامله با 800 دلار سود بسته شود، اینجا Avg.ETD به شما خواهد گفت که خروج بهینه ای نداشتید چراکه سود حاصل شده 1000دلاری را از دست داده و در نهایت با 800 دلار سود معامله را خاتمه داده اید.
4- MTR (Max Time to Recover)
این پارامتر، بیشترین زمانی را که برای بازگشت به بالاترین سود محقق شده صرف شده نشان می دهد. بدین معنی که چه مدت طول می کشد تا دوباره به سودآوری برسید. این پارامتر تعبیه شده برای افرادی است که طی مدتی در ضرر رفته و سپس به نقطه سودآوری رسیده و اصطلاحا حساب معاملاتی را ریکاوری می کنند.
5- Profit Factor
Profit Factor یا ضریب سود، نسبت بین مجموع سودهای حاصل از معاملات برنده به مجموع زیان های حاصل از معاملات بازنده است. این معیار نشان دهنده قدرت سوددهی یک استراتژی معاملاتی است. ضریب سود بیشتر از 1 بیانگر استراتژی سودده و ضریب کمتر از 1 نشاندهنده زیان دهی استراتژی است.
6- Drawdown
افت سرمایه (Drawdown) نشان دهنده بیشترین میزان کاهش سرمایه از یک نقطه اوج سود تا نقطه پایین ضرر است. این فاکتور به هر میزان بیشتر شود خطرناک است چراکه نشانه ریسک زیاد در نوع استراتژی معاملاتی است. میزان Drawdown زیر 10 برای حساب های معاملاتی معقول است.
7- Sharpe Ratio
این فاکتور در حقیقت نسبت سود به ریسک است. ممکن است شما استراتژی سوددهی داشته باشید اما این بازده بالا ممکن است با ریسک بیش از حد محقق شده باشد. لذا نکته ای منفی برای رزومه شما تلقی خواهد شد. Sharpe Ratio بیشتر از 1 عادی، بیشتر از 2 خوب و بالای 3 عالی است.
انواع نمایش اطلاعات در Trade Performance
1- Executions
حالت Executions در بخش Trade Performance به معاملهگران اجازه میدهد تا جزئیات دقیقی از معاملات اجرا شده ی خود را مشاهده کنند. این حالت شامل اطلاعاتی مانند زمان اجرا، قیمت اجرا،اردر آیدی دستگاه، حجم معامله و نوع سفارش (خرید یا فروش) است.
2- Trades
حالت Trades معاملات انجام شده را به صورت کلی نشان میدهد و شامل اطلاعاتی مانند سود و زیان هر معامله، مدت زمان نگهداری معامله، و نسبت برد و باخت است. این حالت به معاملهگران امکان میدهد تا عملکرد کلی معاملات خود را ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری برای معاملات آینده بگیرند.
3- Orders

حالت Orders به معامله گران امکان می دهد تا تمامی سفارشات ثبت شده را مشاهده کنند. این حالت شامل اطلاعاتی مانند وضعیت سفارش (فعال، اجرا شده، لغو شده)، نوع سفارش (Limit,Market,Stop)، و جزئیات زمان و قیمت ثبت سفارش است. این سربرگ کامل ترین اطلاعات را از سفارشات اجرا شده در اختیار کاربر قرار می دهد.
4- Journal
حالت Journal امکان ثبت و مشاهده یادداشتها و توضیحات مربوط به هر معامله را فراهم میکند. کاربران میتوانند نکات و یادداشتهای مهمی را که در حین انجام معامله به ذهنشان میرسد در این بخش ثبت کنند.
5- Summary
حالت Summary یک نمای کلی از عملکرد کلی معاملات ارائه میدهد و شامل اطلاعاتی مانند کل سود و زیان، تعداد معاملات خرید و فروش موفق و ناموفق به تفکیک و میانگین سود و زیان است. این قسمت یکی از بهترین حالت های نمایش رزومه کاری شما در نینجا تریدر است چراکه اطلاعات مهمی از جمله Profit Factor، Max Drowdown ، Profit Per Month، MTR و Sharpe Ratio را نشان می دهد.
6- Analysis

حالت Analysis نیز یکی از بهترین نگرش ها بر رزومه کاری معامله گران است. این قسمت به معامله گر امکان میدهد تا تحلیلهای پیشرفته تری از عملکرد معاملات خود انجام دهند. این حالت شامل ابزارهای گرافیکی و آماری مختلفی است که کمک می کند تا روندها و الگو های معاملاتی خود را شناسایی کنید. نمودار های میله ای، خطی و دایره ای از جمله ابزار هایی هستند که در این بخش ارائه می شوند.
دسترسی به بخش Trade Performance

برای دسترسی به بخش Trade Performance در نینجا تریدر8 ، باید ابتدا از پنجره اصلی نرم افزار گزینهNew را انتخاب کرده و سپس Trade Performance را انتخاب کنید.

پس از باز کردن پنجره Trade Performance، میتوانید طبق تصویر فوق فیلتر های مختلفی را براساس نیاز های خود تنظیم کنید. این فیلترها شامل تاریخ، نماد معاملاتی، نوع معامله و استراتژی معاملاتی است.
پس از تنظیم فیلترها گزارشها و تحلیلهای مختلفی را در پنجره Trade Performance ظاهر می گردد. نرم افزار نینجا تریدر به شما این امکان را می دهد که این گزارش ها را به صورت فایلهای مختلفی مانند PDF یا Excel ذخیره کرده و برای تحلیلهای بیشتر از آنها استفاده کنید.
بخش Trade Performance در نرمافزار نینجا تریدر یکی از ابزارهای جذاب، مهم و کاربردی برای کاربران است. هر معامله گر می تواند با تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده در این قسمت متوجه شود در مسیر معامله گری تا چه حد پیشرفت کرده است.