هیت مپ ( Heat Map ) یا نقشه حرارتی در تریدینگ چیست؟

هیت مپ ( Heatmap ) چیست ؟ معرفی کامل هیت مپ ( Heatmap ) یا نقشه حرارتی .در این مقاله به توضیحات کاملی راجع به نقشه های حرارتی Heatmap خواهیم پرداخت .

هیت مپ یا نقشه حرارتی ، یک نمایش بصری دو بعدی از داده ها با استفاده از رنگ ها است که در آن ، رنگ ها مقادیر متفاوتی از سفارشات یا اوردرها را به صورت لحظه ای (لایو بازار) و به صورت تاریخی ( Historical یا Back Fill Data) در طول زمان نشان می دهند. نقشه حرارتی را می‌توان با انواع داده‌ها برای مثال جفت ارزها ، شاخص ها ، کومودیتی ها ، باندها و …. استفاده کرد.

تاریخچه نقشه حرارتی HeatMap

در ابتدا نگاهی کوتاه به تاریخچه هیت مپ میکنیم، این موضوع در سال 1879 توسط یک پژوهشگر فرانسوی مورد توجه قرار گرفت ، به گونه ای که او توقف و تمرکز افراد و عدم توجه و عبور افراد را بر روی کلمات خاص و کلیدی مورد مطالعه قرار داد .

در سال 1980 از این روش برای بررسی میزان توجه و تمرکز افراد گوناگون به تبلیغات استفاده شد و همین امر باعث شد تا مجلات و روزنامه ها از آن زمان برای بازدهی بیشتر طراحی ها را نسبت به توجه کاربران خود تغییر دهند.

نقشه های حرارتی ( HeatMap ) در اوایل قرن نوزدهم در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان ابزاری مفید برای تقریباً هر صنعت و زمینه ای از جمله پزشکی، بازاریابی، مهندسی و تحقیقات رشد کرد.

از آن به بعد بود که هیت مپ در بین مردم از محبوبیت بالایی برخوردار شد .

هیت مپ یا نقشه حرارتی ( HeatMap )

نقشه حرارتی نمایشی بصری از سفارشات لیمیت(Limit Orders) است که در دفترچه سفارشات یا اوردربوک(Order book) قرار داده شده است. در سمت راست خط زمانی که در واقع زمان حال(Live) را نشان می دهد ، دفترچه سفارش فعلی است و در سمت چپ خط زمانی عمودی موقعیت و اندازه  سفارشات را در گذشته  نشان می دهد. این اطلاعات به صورت نقشه رنگی ثبت می شود.

نقشه های حرارتی یا همان هیت مپ می توانند بسیار مفید باشند زیرا یک مرور کلی کارآمد و جامع از تاریخچه اوردر بوک را در یک نگاه ارائه می دهند. برخلاف نمودارها یا جداول که برای فهمیدن باید تفسیر یا مطالعه شوند، هیت مپ ابزارهای تجسم مستقیم داده ها است که تفسیر ساده تری دارد.

نقشه های حرارتی یا هیت مپ کاربرپسندتر هستند؛ به‌ویژه، کاربرانی که عادت به خواندن مقادیر زیادی از داده‌ها را ندارند؛ هیت مپ از نظر بصری قوی و بیشتر از  ابزارهای سنتی اطلاعات را در لحظه و در یک نگاه به کاربر ارائه می هد.

اگر اسکلپر هستید و اطلاعات دقیقی در مورد اسپرد فعلی (بهترین Bid و Offer) یا نقدینگی مرکزی بازار (Central Order Book)  نیاز دارید به شما پیشنها می کنیم از نقشه ی حرارتی (Heatmap) نرم افزار بوک مپ استفاده کنید چرا که این نقشه ی حرارتی علاوه بر نمایش اسپرد به صورت دقیق و در لحظه به شما بینش قوی در خصوص ردپای دیگر تریدرها ، ولوم پروفایل و عمق بازار( Depth Of Market or DOM) می دهد.

بوک مپ با گرفتن عکس‌های فوری از  COB یا همان دفتر سفارشات مرکزی (Central Order Book)، داده‌های کتاب سفارش تاریخی یا Historical Order Book را جمع‌آوری، ذخیره و ترسیم می‌کند. که با افزودن بعد زمانی به این ویژگی دفتر سفارش بسیار قدرتمند در اختیار شما قرار می دهد و به شما امکان مشاهده ی نحوه واکنش سفارش‌های بازار رادر لبه های مهم قیمتی می دهد.

در این تصویر تعداد زیادی سفارش خرید لیمیت (Buy limit orders)  با قیمت 2741.50 (خط نارنجی) قابل مشاهده است. خط قرمز و نقطه چین “بهترین ASK” است (سفارش کمترین حد قیمت). خط سبز و نقطه چین “بهترین BID” (بالاترین حد قیمت سفارش خرید) است.

با توجه به تصویر حمایت در این سطح قابل مشاهده است. همچنین تعداد زیادی سفارش فروش لیمیت(Sell limit orders) در 2745 وجود دارد که با خط زرد در آن سطح نشان داده می شود. این نشان می دهد که اگر بهترین پیشنهاد و درخواست تا 2745 افزایش یابد، می توان انتظار مقاومت را داشت.

نکته ی حائز اهمیت برای اسکلپر ها این است که آنها بتوانند از اسپرد فرار کنند ؛ در Bookmap هیچ محدودیتی در بزرگنمایی وجود ندارد. معامله گران می توانند بازار را در بازه های زمانی مختلف تا نانوثانیه تجزیه و تحلیل کنند (اگرچه در عمل ضروری نیست) و با این کار می توانند به وسیله ی ریز ساختارهای بازار ترید های قوی تری داشته باشند.

 در اینجا نمونه ای از نمای با وضوح بالاتر آورده شده است:

این یک عکس نمایی از بهترین درخواست (خط قرمز یا همان Best Ask) و بهترین پیشنهاد (خط سبز یا همان Best Bid) ارائه می دهد. قیمت آخرین معامله با یک مستطیل در سمت راست صفحه نشان داده شده است. در این مورد، آخرین معامله، سفارش فروش بازار به قیمت 2740.25 دلار بود. این معامله در بهترین پیشنهاد (سفارش خرید بالاترین حد قیمت) انجام شد.

حباب های نشان داده شده حجم سفارشات بازار (Market Orders) انجام شده در مارکت را نشان می دهد. حباب سبز به این معنی است که خرید در بازار به میزان قابل توجهی بیشتر از فروش بازار بوده است. حباب قرمز به معنای برعکس است (به طور قابل توجهی فروش در بازار بیشتر از خرید در بازار است). حباب تا حدی قرمز یا سبز نشان می دهد که نسبت بین فروش و خرید در بازار متعادل تر بوده است.

دقت داشته باشید یکی دیگر از مزیت های قابل توجه هیت مپ شناخت معامله گران بزرگ یا همان Big Boys های بازار می باشد. معامله گران بزرگ معمولاً در بازار نفوذ بیشتری نسبت به معامله گران کوچک دارند. از یک طرف می توانند با استفاده از وزن معاملات خود، بازار را در جهت دلخواه حرکت دهند.

از سوی دیگر، آنها برای پنهان کردن حجم سفارشات خود، چالش اجرا یا مدیریت سفارشات بزرگ را دارند و دلیل آنکه سعی می‌کنند فعالیت خود را پنهان نگه دارند آنست که تمایل دارند  این واقعیت را پنهان کنند که این حجم سفارشات متعلق به یک معامله‌گر بزرگ است.

یکی از تکنیک هایی که آنها برای پنهان کردن فعالیت خود استفاده می کنند، تقسیم سفارش های بزرگ به سفارش های کوچکتر و قرار دادن آنها یک به یک است. برای اینکه کار را برای ربات‌های دیگر سخت‌تر کنند، «نویز» را به شکلی از اندازه‌های نامساوی سفارشات کوچکتر و دوره‌های زمانی نامساوی بین آنها اضافه می‌کنند. این یک روش موثر در برابر سایر ربات ها است که چشم انسان می تواند با یک نگاه آن را تشخیص دهد.

هیت مپ یا نقشه حرارتی یک “سیستم” معاملاتی نیست. به شما نمی گوید چه زمانی بخرید یا بفروشید. هیت مپ به سادگی اطلاعات دقیقی در مورد آنچه فعالان بازار انجام می دهند ارائه می دهد. در نظر داشته باشید اطلاعات نادرست منجر به معاملات بد می شود، نقشه حرارتی Bookmap می تواند به شما این امکان را بدهد که این مشکل را از بین ببرید و تریدینگ سودآورتری داشته باشید.

با این حال، نقشه حرارتی داده های بازار را برای شما تفسیر نمی کند. در دوره ی آموزش هیت مپ یا لول 3 که توسط شرکت زند تریدرز خدمت شما تریدر گرامی ارائه شده است ، می توانید از هیت مپ برای بهبود سیستم معاملاتی خود بر اساس دیتای لول 2 استفاده کنید و جناب استاد زند آموزش کاملی از هیت مپ بر اساس دیتای لول 3 یا MBO دیتا در اختیار شما قرار خواهند داد که در نهایت، شما باید بر اساس اطلاعاتی که Bookmap به شما می دهد، تصمیم بگیرید که چگونه معامله کنید.

یک قیاس خوب برای ترید با Bookmap، بازی های چند نفره بلادرنگ است که می‌توانید به رفتار بازیکنان دیگر توجه کنید. می توانید توجه کنید که آیا بازیکن در این یا آن شرایط چه فتاری از خود بروز می دهد. هنوز ممکن است دلیل بازی کردن یا بازی نکردن بازیکن را اشتباه تفسیر کنید، اما حداقل اطلاعات بیشتری نسبت به نحوه ی بازی خود دارید.

نقشه حرارتی داده های واقعی و غیرتجمعی از عمق بازار را با دقتی حداکثر تا رزولوشن پیکسل نمایشگر شما نمایش می دهد. این به شما اجازه می دهد تا ببینید که بازیکنان دیگر چه می کنند. این دید بهتر از ندیدن آن است.

به این ترتیب می توان از نقشه حرارتی در معاملات استفاده کرد. با تجسم نقدینگی، نقشه حرارتی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا همان اطلاعاتی را که الگوریتم‌های معاملات رباتیک به آن دسترسی دارند، به دست آورد، اما با مزیت افزوده بینایی انسان و درک انسان. مانند هر ابزار دیگری در تریدینگ، هیت مپ موفقیت را تضمین نمی کند. اما وسیله ای عالی برای به دست آوردن برتری نسبت به سایر معامله گرانی که آن را ندارند ارائه می دهد.

نقشه حرارتی چیست ؟

نقشه حرارتی یک نمایش گرافیکی از داده ها است که در آن مقادیر از طریق شدت رنگ ها نشان داده می شوند. در بازار های مالی، نقشه های حرارتی (Heat Map) عملکرد دارایی ها، بخش ها یا شاخص ها را نمایش می دهند و به کاربران امکان می دهند تا به سرعت حرکات بازار را ارزیابی کنند.

برای مثال:

• رنگ های سبز: نشان دهنده عملکرد مثبت (مانند افزایش قیمت یا بازدهی بالا).
• رنگ های قرمز: نشان دهنده عملکرد منفی (مانند کاهش قیمت یا زیان).
• شدت رنگ ها: میزان تغییر را نشان می دهد (سایه های تیره تر بیانگر تغییرات شدیدتر هستند.

اجزای اصلی نقشه حرارتی

در ادامه این مقاله قصد داریم اجزای اصلی نقشه حرارتی را در قالب جدول که از نظر وضوح بصری برای مطالعه قابل لمس تر هست را به شما عزیزان ارائه بدهیم، لطفا همراه ما باشید:

اجزاء	توضیحات
چیدمان شبکه	نقشه های حرارتی در قالب یک شبکه سازماندهی می شوند که هر قسمت نشان دهنده یک دارایی، سهام یا بخش بازار است
محورهای افقی        و عمودی	محورهای X و Y برای نشان دادن متغیرهای مقایسه شده یا داده های دسته بندی شده
داده های ورودی	داده هایی که به صورت ماتریس یا جدول برای نمایش در هیت مپ استفاده می شود
کدگذاری رنگ ها	رنگ ها برای نمایش تغییرات در مقادیری مانند قیمت، حجم یا درصد تغییر استفاده می شود
برچسب ها	اطلاعات متنی مرتبط با داده ها یا محورهای هیت مپ
تعامل پذیری   (نقشه های مدرن)	بسیاری از نقشه های دیجیتال به کاربران امکان می دهند با حرکت ماوس روی بخش ها، اطلاعات جزئی تری مانند تغییرات دقیق قیمت، داده های حجم یا شاخص های کلیدی را مشاهده کنند
فیلتر های داده	کاربران می توانند نقشه های حرارتی را با اعمال فیلترهایی برای تمرکز بر بخش های خاص، بازه های زمانی یا معیار های مشخص سفارشی سازی کنند

کاربرد های نقشه حرارتی (HeatMap) در بازار های مالی

1. نمای کلی بازار:

• نقشه های حرارتی هیت مپ، تصویری کلی از عملکرد بازار ارائه می دهند و نشان می دهند کدام بخش ها یا شاخص ها پیشتاز یا عقب مانده هستند.

2. تحلیل بخش ها و صنایع:

• نقشه حرارتی به شناسایی بهترین و بدترین بخش ها کمک می کند و راهنمای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تنظیم پرتفوی هستند.

3. تحلیل سهام فردی:

• معامله گران می توانند از هیت مپ برای یافتن سهامی که تغییرات قیمت یا جهش های حجمی قابل توجه دارند استفاده کنند.

4. مدیریت ریسک:

• نقشه های حرارتی مناطقی از بازار را که تحت استرس یا نوسان هستند را مشخص می کنند و به سرمایه گذاران کمک می کنند تا پرتفوی خود را باز تنظیم یا در برابر ریسک ها محافظت کنند.

5. مقایسه بین بازارها:

• هیت مپ امکان مقایسه سریع بین مناطق (مثلاً بازار ایالات متحده و اروپا) یا کلاس های دارایی (مثلاً سهام و کالا) را فراهم می کند.

مزایای استفاده از نقشه های حرارتی (Heat Map)

1. وضوح بصری:

• هیت مپ داده های پیچیده را به فرمتی ساده و قابل درک تبدیل می کند و بار شناختی کاربران را کاهش می دهد.

2. صرفه جویی در زمان:

• به جای تحلیل نمودار ها یا جدول های متعدد، کاربران می توانند در یک نگاه به دیدگاه های لازم دست یابند.

3. شناسایی الگوها:

• نقشه های حرارتی در شناسایی همبستگی ها، نقاط استثنا و روندهایی که ممکن است در ارائه سنتی داده ها، نادیده گرفته شوند مهارت دارد.

4. سفارش سازی:

• هیت مپ را می توان برای نیازهای خاص مانند تمرکز بر بازه های زمانی، بخش ها یا ابزارهای مالی خاص تنظیم کرد.

انواع رایج نقشه های حرارتی (Heat Map)

1. نقشه حرارتی بازار سهام:

• عملکرد سهام در یک شاخص (مانند S&P 500 یا نزدک) یا یک بخش را نمایش می دهد.

2. هیت مپ ارزهای دیجیتال:

• عملکرد لحظه ای دارایی های دیجیتال را نشان می دهد و تغییرات قیمت، حجم معاملات یا ارزش بازار را بازتاب می دهد.

3. نقشه حرارتی فارکس:

• قدرت ارزها و عملکرد جفت ارزها را نمایش می دهد و به معامله گران فارکس در شناسایی ارزهای قوی یا ضعیف کمک می کند.

4. هیت مپ حجم معاملات:

• شدت فعالیت معاملاتی را برجسته می کند و سهام و دارایی هایی را که تغییرات حجمی غیر عادی دارند شناسایی می کند.

5. نقشه حرارتی ریسک و نوسان:

• مناطقی با ریسک بالا یا پایین را نشان می دهد و در بهینه سازی پرتفوی و ارزیابی ریسک کمک می کند.

هیت مپ یا بوک مپ؟

ممکن است بارها این دو نام را شنیده باشید و تفاوت آنها را ندانید. در بسیاری از منابع آموزشی تعریف درستی از این دو ارائه نمی شود و بعضا آنها را جابجا معنی می کنند.

همانطور که گفتیم هیت مـپ نوعی چارت است با ویژگی های خاص که علت نام گذاری آن به هیت مپ(نقشه حرارتی)، ظاهر آن بوده و شما می توانید نمودار هیت مـپ را در پلتفرم های معاملاتی مختلفی ببینید.

اما بوک مپ یک پلتفرم معاملاتی است که چارت را بصورت هیت مـپ نشان می دهد. بوک مپ پلتفرمی نسبتا جدید است که قابلیت اتصال به دیتای لول3 را نیز دارد.

بخش های مختلف بوک مپ

صفحه نرم افزار بوک مپ شما می تواند از 3 بخش کلی تشکیل شده باشد.اولین و مهم ترین بخش، خود نمودار هیت مـپ( نقشه حرارتی ) است. یعنی قسمت میانی نمودار که فعالیت پسیو و اگرسیو تریدر ها را نشان می دهد.

بیشترین تمرکز شما در زمان ترید با هیت مـپ میبایست بر روی این بخش از نمودار باشد.

دومین بخش نمودار، اردربوک و یا فوت پرینت است که در سمت راست هیت مـپ قراردارد. این بخش را می توانید بصورت دلخواه شخصی سازی کنید و از آن در جهت استراتژی خود استفاده کنید.

بعنوان مثال ما در این تصویر، اردربوک لحظه ای و فوت پرینت را کنار یکدیگر آورده ایم. ستون میانی در واقع اردربوک ماست که قسمت بالایی فرشندگان(Ask) و قسمت پایینی خریداران(Bid) هستند. کارد قرمز رنگ دور قیمت نیز قیمت لحظه ای یا همان Current Price است.

ستون سمت چپ با برچسب -/+ در حقیقت تغییرات لحظه ای در اردرها را نشان می دهد. با نگاه کردن به این ستون متوجه تغییرات آنی سفارشات خواهید شد.

و اما ستون سمت چپ ولوم پروفایل(Chart Volume Profile) است که سفارشات انجام گرفته را در خود جای داده است.با اضافه کردن این ولوم پروفایل، دیگر از باز کردن چارت مجزا برای دیدن فوت پرینت بی نیاز خواهید شد.

در قسمت هیت مـپ نیز تصویر فوق را می توانید ببینید. این بخش نشانگر اِلمان هایی من جمله دلتای تجمیعی(CVD) و .. است که آنها را نیز می توانید شخصی سازی کنید. اضافه کردن این نوار در پایین چارت نیز دلخواه است و وجود آن لزومی ندارد.

مزیت بزرگ هیت مپ

در این قسمت می خواهیم از بزرگترین مزیت نمودار هیت مـپ صحبت کنیم. اگر تجربه کارکردن با سبک اردرفلو را داشته باشید، در تعامل با اردربوک متوجه کاستی هایی می شوید.

همانطور که می دانید لیمیت اردرهای موجود در اردربوک می توانند در لحظه دچار تغییرات شوند. یعنی اردرها حذف شوند، مقدارشان کم یا زیاد شود و یا ویرایش شده و در قیمت دیگری بنشینند.

از آنجایی که تمامی تغییرات فوقمی تواند در کسری از ثانیه اتفاق بیفتد، درک و فهم اتفاقات سخت است زیرا نه چشم ما می تواند تمامی این تغییرات را ببینید و نه ذهنمان می تواند آن ها را پردازش کند. پس چه خوب است در این مقوله نیز از تکنولوژی و ابزارهایی مثل هیت مـپ کمک بگیریم.  

در حقیقت رسالت اصلی هیت مپ این است که تغییرات لحظه ای اردربوک را برای ما مانا کند. شما می توانید با نگاه کردن به هیت مپ، تغییرات اتفاق افتاده در اردربوک را در چند دقیقه یا حتی در چند ساعت گذشته بازاربه راحتی مشاهده کنید. در صورتی که با نگاه کردن به خود اردربوک، صرفا تغییرات آن لحظه را خواهید دید آن هم نه بصورت تمام.

در هیت مپ به علت تصویر سازی مناسب با استفاده از طیف رنگ ها ، شما گذشته اردرها را با دقت بسیار بالایی می بینید. در یک جمله باید گفت هیت مـپ جریان سفارشات را برای ما به تصویر می کشد و این تغییر در سفارشات بصورت تصویری(Visual) دیده می شوند.

یک قدم فراتر از لول2

نرم افزارها و پلتفرم های مخصوص اردرفلو تا به امروز غالبا از دیتای لول2 استفاده و پشتیبانی می کردند. اما نرم افزار بوک مپ یکی از پلتفرم هایی است که قابلیت ارائه دیتای لول3 را دارد. در این نرم افزار شما می توانید علاوه بر ابزارهای مختص لول2، از ابزارهای مخصوص برای استفاده از دیتای لول3 نیز بهره ببرید.

اگر بخواهیم بطور خلاصه از دیتای لول3 بگوییم باید گفت دیتای لول3 همان دیتای لول است با شفافیت بیشتر. در دیتای لول3 شما علاوه بر مشاهده اردربوک، قادر خواهید بود سفارشات هر پرایس را بصورت تفکیک شده مشاهده کنید.

بعنوان مثال جزئیات یک اردر 200 کانترکتی در اردربوک می تواند به صورت 100+20+10+70 باشد. این قابلیتی است که دیتای لول3 به شما می دهد و به واسطه آن می توانید اردرها را بصورت تفکیک شده ببینید و از آن در جهت استراتژی مخصوص خود استفاده بکنید. اما این همه ی ماجرا نیست!

 به واسطه این شفافیت در ارائه دیتا، شما قادر خواهید بود در نمودار هیت مـپ خود لیمیت اردرهای آیس برگ را توسط ابزارهای مخصوص شناسایی کرده و رد پای بزرگان را واضح تر ببینید.

شفافیت در داده ها باز به اینجا ختم نمی شود و شما می توانید اطلاعات فیشینگ، سوییپ،ابزوروپشن و .. را بسیار دقیق تر و شفاف تر ببینید.

ممکن است بعد از شنیدن این اسامی کمی گیج شده باشید و با این مفاهیم ناآشنا باشید. این امر کاملا طبیعی است چرا که موارد فوق از سرفصل های تخصصی لول2 و 3 هستند و شناخت آنها مستلزم یادگیری و آموزش است.

برای شناخت بیشتر دیتای لول2و3، نحوه دریافت آنها و استراتژی های مخصوص معاملاتی آن ها می توانید در دوره های آموزشی تخصصی مجموعه زندتریدرز شرکت کنید. لازم به ذکر است آموزش های لول2 پیش نیاز آموزش های لول3 است.