ATS profile و Tick profile

در این مقاله که آخرین بخش از مارکت پروفایل می باشد می خواهیم دو موضوع ATS profile و Tick profile مورد بررسی قرار دهیم.

نکات

در ابتدا قبل از ورود به بحث گفتن چند نکته را ضروری می دانیم

1_چنانچه از جایی شروع به خواندن مقالات و دیدن ویدیو های آموزشی ما کرده اید که متوجه یک سری موضوعات و عناوین نمی شوید ابتدا مقالات قبل و ویدیو های قبلی را مشاهده کنید.

2_مقالات و ویدیو ها را به دقت بخوانید و ببینید چون در کشور مان هیچ جا در مورد مارکت پروفایل و استراتژی های آن توضیح داده نشده است پس با دقت ویدیو های آموزشی ما را ببینید.

در دوره های آموزشی مجموعه زند تریدر بیش از 8 ساعت در مبحث مارکت پروفایل زمان صرف کرده و در مورد استراتژی های و ادغام آن با استراتژی های اصلی توضیح داده است.

به مبحث ats profile و tick profile وارد می شویم

قبل از ورود به بحث اصلی یاد آوری یک موضوع را ضروری می دانیم در قسمت های قبل مارکت پروفایل ما در مورد Tick profile و ATS profile توضیحی را ارائه داده ایم و سعی خواهیم کرد خلاصه ای از آن را در اینجا بیاوریم.

گفته شد که ما مبحثی را داریم به نام والیوم یا حجم (volume) که حجم به این معنا می باشد که در یک پوزیشن چند لات یا چند کانترکت وارد شده است.

مسئله دوم بعد از والیوم tick می باشد که منظور از آن تعداد دستور می باشد به طور مثال اگر در نقطه ای 100 لات وجود دارد آیا این 100 را با 10 دستور یا 100 دستور خرید وارد شده اند، با 10 بار فروش یا 100 بار فروش وارد شده شده اند.

اگر 100 لات با 100 دستور وارد پوزیشن شده یعنی 100 با یک دانه ای ولی اما با 10 دستور وارد شده یعنی 10 لات ده تایی ، و اگر با 20 دستور وارد یعنی 20 دستور پنج تایی ، در اینجا ما میانگین را در نظر گرفته ایم چون ممکن است حجم یک دستور بیشتر باشد و حجم دستور دیگر کمتر باشد.

و این به ما نشان می دهد که آن دستور که حجم بیشتری دارد مهم تر می باشد چون سعی در پس زدن قیمت داشته است.و قصد دفاع از یک پوزیشن ، حمایت یا مقاومت را داشته اند.پس تعداد دستور که به آن tick می گوییم برای ما مهم می باشد.

و مسئله ATS که قبلاً در مورد آن توضیح داده ایم که فرمول به این شکل که حجم تقسیم بر دستور یعنی volume  بر روی tick می باشد برای ما اگر volume ما 100 باشد و tick ما 20 ATS ما عدد 5 می شود.

نکته

هرمقدار عدد ATS از 2 بیشتر باشد قدرت را به ما نشان می دهد یعنی تریدر ها و افرادی با حجم های بالاتری وارد بازار شده اند و قصدشان این بوده که قیمت را به سمت بالا یا پایین حرکت دهند.

ما از ATS متوجه می شویم که الگوریتم یک بانکد یا موسسه فعال شده است.که به صورت Algo trading فعالیت می کنند ربات شان فعال شده‌ و با لاتیج های بالا وارد شده تا قیمت را حرکت دهد یا اجازه ندهند که قیمت حرکت کند پس ATS برای ما می تواند نشانی از ورود الگوریتم ها باشد و این فقط یک احتمال می باشد مانند تمام احتمالات دیگر در تحلیل تکنیکال.

پس به مبحث volume و tick و ATS می پردازیم.

حال بر روی یک چارت بررسی خواهیم کرد زمانی که قیمت به یک محدوده رسیده و بعد از آن دچار ریزش شده چه اتفاقی افتاده است یا زمانی که از یک محدوده به سمت بالا حرکت می کند اچند tick ، چه تعداد پوزیشنی ، چه میزان حجم و دستوری در آن قسمت وارد شده است.

ما در 6B قرارداد 22/12 بررسی می کنیم که ببینیم چه میزان حجمی را داریم پروفایل را باز می کنیم و در نقطه آخر در جای که شدو زده شده و مارکت ریزش کرده 2 ، 21 و 50 لات را مشاهده می کنیم. RVP را باز می کنیم و tick profile  را انتخاب می کنیم که مشاهده کنیم که حجم لات های گفته در چند دستور وارد شده اند.

و اگر بخواهیم ATS  آن یعنی میانگین را در نظر بگیریم مشاهده می کنیم و در یک محدوده با عدد 3 مواجه می شویم که قیمت فقط یک تیک بالاتر توانسته حرکت کند و قیمت را به محدوده مورد نظر باز گرداننده است.

در اینجا ما متوجه می شویم که الگوریتم وارد شده است یعنی قیمت در جایی قرار دارد که خریداران خسته می باشند و حالا اینجا کافی است یک حجم سنگین قیمت را رو به پایین حرکت دهد و بقیه فروشنده ها نیز وارد شوند.

و می توانیم از ATS PROFILE  برای ورود الگوریتم ها استفاده کنیم.

در اینجا مشاهده می کنم در روز جاری ATS از همه جا بالاتر است که قیمت از آنجا رو به بالا حرکت کرده است.و وقتی ATS را مشاهده می کنیم می بینیم که ATS در این نقطه 3.6 می باشد که باعث شده است مارکت به سمت بالا حرکت کند و ATS در نقطه ای دیگر 5 می باشد که باعث شده قیمت به سمت بالا حرکت کند.

به بررسی چارت می پردازیم و در نقطه ی پایانی یکی از روزها ATS بالا بوده است اما قیمت حرکت چندانی نداشته است و در روز بعد مارکت حتی با پایین تر از آن حرکت کرده است.

در ATS PROFILE استراتژی های آن برای خود ما روز می باشد و یک اشکالی که وجود دارد این است که از ATS PROFILE برای روز بعد نمی شود استفاده کرد و باید در خود آن روز استفاده کرد.

اما ATS PROFILE  هم به مانند value Area های همان روز و VWAP همان روز متغیر می باشد و دائما در حال حرکت می باشد که می تواند گمراه کننده باشد  و چنانچه استراتژی خاصی نداشته باشید و صرفا با ATS معامله کنید به مشکل خواهید خورد.

و در چارت در یک روز دیگر مشاهده می کنم که ATS نسبت به بقیه روز بیشتر می باشد و عدد 2.3 را نشان می دهد و روز دیگر ATS عدد 3.6 را نشان می دهد که قیمت از آن محدوده برگشته و حرکت کرده است اما فقط 4 تیک حرکت کرده است و نتوانسته به حرکت خود به سمت پایین ادامه دهد.

و می توانیم در بعضی نقاط یک ATS بزرگ با عدد 5 داشته باشیم اما مارکت حتی از آن پایین تر آمده است که امکان چنین اتفاقی نیز وجود دارد.

حال این سوال پیش می آید که از آن چگونه می توان استفاده کرد اگر صرفا بخواهیم از ATS PROFILE  استفاده کنیم هیچ فایده ای برای ما ندارد ما باید ابزار های دیگری داشته باشیم که بخواهیم نقطه ورود خود را از آن ابزار ها بگیریم.

در نقطه ای از چارت ATS ما در 3.1 می باشد و زمانی که قیمت به آن رسید قیمت شروع به حرکت کرده و مشاهده می کنیم الگوریتم چگونه مارکت را به سمت بالا حرکت داده است.

در اینجا گفتن یک نکته را ضروری می بینم در نقطه فوق که ATS وجود داشته و قیمت به سمت بالا حرکت کرده است بررسی می کنیم که ببینیم در این نقطه چه حجمی و چه اتفاقی افتاده است مجددا وارد Tick profile می شویم که شبیه volume profile است میبینیم که می بینیم 22 لات با 7 دستور و 42 لات با 18 دستور که ATS آن تقریبا 2 می باشد و ATS را نیز بررسی می کنیم می بینیم که 2.3 و 3.1 و زیاد می شود که زمانی که بیشترین حد خود می رسد.

حال از کجا متوجه شویم که 3.1 می باشد چون در طول روز تغییر می کند و اگر چند بار دیگر قیمت به آنجا برسد ممکن است ATS ما 2 شود پس نقطه ورود خود را باید از ابزار دیگری باید بگیریم ، ما در اینجا فقط ستاپ آن را می بینیم در واقع ما را آگاه می کند که ATS در نقطه وارد شده است.

البته ما ATS را در استراتژی های خود به شکل دیگری می بینیم که در تایم فریم دیگری با ابزار دیگری در نقطه می بینیم و همان لحظه تصمیم به ورود می گیریم و پروفایل آن را نگاه نمی کنیم که در طول روز تغییر می کند ، اما با این حال استراتژی خود را دارد که نقطه ورود آن در ابزار دیگری است.

در واقع می تواند به ما کمک کند نقاطی را که ما منتظر آن هستیم را برای ما برای برگشت پر پتانسیل تر کند.به این صورت می توانیم از ATS بهره ببریم.

در نقطه ای از چارت ATS را در محدوده ی کف داریم که عدد آن 3.5 می باشد و حتی قبل تر حتی 3.2 را داشته ایم اما قیمت برنگشته است که این دلیل دیگری می تواند داشته باشد و قرار نیست از هیچکدام ابزار ها به تنهایی سیگنال یا نقطه ورود بگیریم.

نتیجه گیری 

در این مقاله، به بررسی دو ابزار مهم در تحلیل مارکت پروفایل، یعنی ATS Profile و Tick Profile پرداخته‌ایم. این دو ابزار به تحلیل‌گران و تریدرها این امکان را می‌دهند که حرکت بازار و رفتار فعالان اصلی بازار را به دقت تجزیه و تحلیل کنند. از آنجا که تحلیل‌های مارکت پروفایل در بازارهای مالی کشور ما به طور گسترده توضیح داده نشده است، این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع برای آشنایی با این ابزارها و نحوه استفاده بهینه از آن‌ها به شمار می‌رود.

ابتدا، Tick Profile را بررسی کردیم که به تحلیل تعداد دستورات خرید و فروش در نقاط مختلف بازار می‌پردازد. این اطلاعات می‌تواند به تریدرها کمک کند تا متوجه شوند که حجم معاملات توسط تعداد کمی از دستورات بزرگ یا تعداد زیادی از دستورات کوچک وارد بازار شده است. با شناخت تعداد دستورات، می‌توانیم تحلیل بهتری از تمایلات بازار و حجم واقعی معاملات داشته باشیم. در حقیقت، تعداد دستورات می‌تواند نمایانگر فشار خرید یا فروش در بازار باشد.

در مرحله بعد، ATS (Average Trade Size) را مورد بررسی قرار دادیم که با محاسبه نسبت حجم معاملات به تعداد دستورات وارد شده، قدرت واقعی حرکت بازار را نشان می‌دهد. این ابزار به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا متوجه شوند که آیا معاملات با حجم بالا توسط تعداد کمی از دستورات وارد بازار شده‌اند و آیا این حجم بالای معاملات مربوط به فعالیت‌های الگوریتمی یا ورود فعالان بزرگی مانند موسسات مالی است یا خیر. به عبارت دیگر، وقتی عدد ATS بالاتر از ۲ باشد، این نشان‌دهنده این است که تریدرهای بزرگ وارد بازار شده‌اند و احتمالاً در حال حرکت دادن قیمت به سمت بالا یا پایین هستند.

نکته مهم در استفاده از ATS Profile این است که این ابزار تنها به تنهایی نمی‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کافی باشد. همانطور که اشاره کردید، عدد ATS در طول روز تغییر می‌کند و ممکن است گمراه‌کننده باشد. بنابراین، استفاده از ATS باید در کنار ابزارهای دیگر مانند Volume Profile، VWAP و Order Flow باشد تا تحلیل دقیق‌تری از بازار حاصل شود. به علاوه، تحلیل‌های مبتنی بر ATS نیازمند استراتژی‌های خاص خود هستند که با توجه به شرایط مختلف بازار، ممکن است متفاوت باشند. در غیر این صورت، استفاده صرف از ATS می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه و زیان‌ده شود.

یکی دیگر از نکات مهم در استفاده از ATS و Tick Profile این است که تحلیلگران باید این ابزارها را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنند و از تغییرات آن‌ها در زمان‌های مختلف آگاه باشند. تغییرات سریع در این مقادیر ممکن است به دلیل شرایط خاص بازار یا اخبار اقتصادی باشد، بنابراین تحلیلگران باید به این نکات توجه داشته باشند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل جامع‌تری بگیرند.

در نهایت، هدف از استفاده از ATS Profile و Tick Profile این است که بتوانیم به طور دقیق‌تر رفتار بازار و واکنش‌های فعالان اصلی بازار را شبیه‌سازی کنیم. این ابزارها، اگرچه اطلاعات مهمی را در اختیار ما می‌گذارند، اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی حرکت‌های بازار نیستند و باید همراه با استراتژی‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دیگر مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده هوشمندانه از این ابزارها، می‌توان به شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات پرداخته و در نهایت به نتایج مثبت‌تری در معاملات دست یافت.

راه های ارتباطی با شرکت زند تریدرز:

نویسنده مقاله

حامد طاهری

من حامد طاهری، با ۷ سال تجربه معامله در بازارهای فارکس و فیوچرز، معتقدم ترید فراتر از تئوری است. در زندتریدرز تجربیات عملی و چالش‌های واقعی‌ام درترید را با شما به اشتراک می‌گذارم تا مسیر یادگیری‌تان هموارتر شود.

مشاهده همه مقالات