دیتای لول3 چیست؟

دیتای لول3 دقیق ترین دیتای ارائه شده در بازارهای مالی تا به امروز است. این دیتا علاوه بر اطلاعات سفارشات انجام گرفته، اطلاعات دقیقی از جزئیات سفارشات باز(Limit\Pending Orders) ارائه می کند.

در واقع دیتای لول3 تمامی خصوصیات دیتای لول2را به علاوه قابلیت ها و شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات داراست. به زبان ساده تر دیتای لول3 اطلاعات جریان سفارشات (Order Flow)در بازار را بسیار جزئی تر از دیتای لول2 ارائه می کند.به دیتای لول3 Mbo Data نیز گفته می شود.
مقدمه
امروزه با پیشرفت تکنولوژی متد های جدیدی در عرصه تریدینگ ظهور کرده اند. همانطور که در دهه 2000 میلادی تریدرها علاقمند به استفاده از اندیکاتور هایی مثل Rsi,Macd و … بودند و بعد از گذشت چند سال این اندیکاتور ها جای خود را به متدهای پرایس اکشنی دادند، امروز نیز زمان آن رسیده است که متد های بروزتر جای متدهای پیشین را بگیرند.

البته در بدو صحبت باید بگوییم اگر با متد و روشی توانستید بصورت مستمر از بازار کسب سود کنید، بدون توجه به صحبت و نظرات دیگران همان کار را ادامه دهید چراکه هدف اصلی از حضور در این بازار کسب سود است. هر چیزی بجز این مورد حاشیه است و ارزش صرف زمان را ندارد.
اما احتمالا شما هم مثل بقیه هنوز متد مناسبی برای ترید پیدا نکردید ویا متد های مختلفی را تست کرده و نتیجه مطلوبی نگرفتید.

در این لحظه توجه شما را به آمار و ارقام عجیبی از تریدرها موفق و سود ده جلب می کنم. طی آمار اعلام شده از سوی برخی بروکر ها و برخی از شرکت های پراپ فرم، تنها 4 الی 6 درصد تریدرها سود ده هستند و مابقی در چرخه ضرر هستند!

این آمار بسیار عجیب و قابل تامل است! چرا94 درصد از تریدها موفق به کسب سود نمی شوند؟ چرا آمار موفقیت در این عرصه تا این حد پایین است؟

علت بسیار ساده است. حقیقتی در بازار های مالی صادق است و آنهم اینست که هر زمان یک روش، متد یا ترفند برای کسب درآمد عمومیت پیدا کرد و همگی به استفاده از آن ترغیب شدند، بدانید که آن روش دیگر جوابگو نخواهد بود.

همانطور که می دانید بازارهای مالی دو طرفه هستند. یعنی زمانی که شما قصد دارید کالایی را بخرید، باید کسی آن دارایی را به شما بفروشد. پس در چرخه معاملات هم زمانی که شما سود می کنید، قطعا افرادی ضرر کرده اند.
پس بطور کلی ما به دو دسته تقسیم می شویم. برنده و بازنده. اینکه شما جزو کدام دسته باشید را خودتان انتخاب می کنید. از بدیهی ترین قوانین این جهان این است که برندگان درصد کمی از جامعه اند و اکثریت بازنده اند.

اما می خواهیم دقیق تر بررسی کنیم که چرا اینگونه است؟ چرا درصد خیلی کمی از افراد موفق بوده و جزو دسته برندگان هستند؟
علت این امر نیز ساده است. اکثریت بازنده اند زیرا رفتار شبیه به هم دارند.عادات شبیه به هم دارند! پس باز به جمله بالا می رسیم: هرزمان چیزی عمومیت پیدا کرد، نتیجه ی مثبتی در آن نخواهد بود.
عمومیت وجه های مختلفی دارد. اگر بخواهیم یکی از آنها را مثال بزنیم رفتار سرمایه گزاران خرد در بازار های سرمایه است. عموم افراد یک رفتار مشابه دارند. زمانی که قیمت یک دارایی رشد کرده و بالا رفته همگی برای خرید آن هجوم می آورند که به این امر فومو گفته می شود.

در نهایت این دسته از افراد به علت خرید در قیمت نامناسب متضرر می شوند. نقطه مقابل این اتفاق فروش دارایی در زمانی است که دچار ریزش یا اصلاح شده و مردم بخاطر ترس از دست رفتن سرمایشان، آن دارایی را با ضرر می فروشند و باز هم متضرر می شوند. این امر را که بسیار برای ما آشنا هست را «رفتار گله ای» می گویند.

این افراد که گفتیم اکثریت جامعه نیز هستند همیشه در دسته بازندگان قراردارند زیرا بازارها همواره بر خلاف جهت رفتار عوام حرکت می کنند.
به قدر کافی در این باره توضیح دادیم. اگر بخواهیم در یک جمله توصیه ای به شما بکنیم این است که اگر می خواهید جزو دسته بازندگان نباشید، از اکثریت تبعیت نکنید! پس چه باید کرد؟ کدام متد مناسب تریدینگ است؟ در ادامه همراه باشید تا به این مقوله بپردازیم.

تاریخچه دیتا

تریدینگ نیز مانند هر حرفه و شغلی دارای چرخه تکامل است. در ابتدای امر تریدرها ناچار به فعالیت با دیتای لول1 بودند. دیتای لول1 همان دیتایی است که همگی آن را می شناسیم و با آن کار کرده ایم.

دیتایی که صرفا شامل اطلاعات محدودی همانند Open-Close-High-Low کندل می شد و جزئیات بیشتری در اختیار تریدرها قرار نمی گرفت.
چندی بعد دیتای لول2 توسط شرکت ها و بروکر های مختلف عرضه شد که طیف وسیعی از اطلاعات را در اختیار فعالان این بازار قرار می داد.

بطور مختصر اگر بخواهیم این دیتا را معرفی کنیم باید بگوییم به کمک دیتای لول2، ما می توانستیم اطلاعات خرید و فروش های لحظه ای و همچنین سفارشات موجود در اردربوک را ببینیم.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید در طرفین کندل، اعدادی وجود دارد که در حقیقت حجم خرید و فروش های انجام شده است. در سمت راست چارت نیز اعدادی بصورت ستون مشاهده می کنید که سفارشات خرید یا فروش در انتظار(Limit/Pending Orders) هستند.

بدیهی است با در دست داشتن این اطلاعات تریدر می تواند دید عمیق تری به بازار و اتفاقات درون آن داشته باشد و تصمیم بهتری بگیرد.
اما کار به اینجا ختم نشد زیرا علم همواره در حال پیشرفت بوده و هست. چندی بعد دیتای لول3 معرفی شد تا دروازه ای جدید از امکانات را برای دوست داران حرفه ی تریدینگ باز کند.

تفاوت دیتای لول2 و لول3

در مورد دیتای لول2 در مقاله مختص خودش به تفصیل صحبت کرده ایم. منظور از دیتای لول2 اطلاعات خرید و فروش لحظه ای و اطلاعات اردربوک است.

این دیتا توسط شرکت های مختلف دیتافید از جمله Rithmic,CQG,… ارائه می شود و شما با پرداخت هزینه اشتراک ماهیانه می توانید این دیتا را در اختیار داشته باشید.

به دیتای لول2، MBP Data نیز گفته می شود. واژه MBP مخفف عبارت Market By Price است. علت نامگذاری این دیتا به MBP این است که در لول2 عمده تمرکز تریدر بر قیمت فعلی و ضربات اگرسیو تریدرهاست. در حقیقت شما در لول2 بیشتر با ابزار هایی همانند فوت پرینت یا تایم اندسلز لیست سروکار دارید.

اما در دیتای لول3 ماجرا کمی متفاوت است. به دیتای لول3 MBO Data گفته می شود که مخفف عبارت Market By Order است.در لول3 بیشترین تمرکز بر روی اردربوک و اتفاقات درون آن است.

در واقع شما با در اختیار داشتن دیتای لول3، دیتای لول2 را نیز خواهید داشت و مصداق آن ضرب المثلی است که می گوید “چون که صد آمد نود هم پیش ماست”.

نکته ای که در مورد ارائه دهندگان دیتای لول 3 قابل عرض است این است که تنوع شرکت های دیتافید در آن کم است و در حال حاضر فقط Rithmic بطور تخصصی آن را ارائه کرده است.

دیتای لول 3از Cme تا زندتریدرز

دیتای لول 3 در سال 2017 با همکاری Cme Group و شرکت Rithmic معرفی و ارائه شد. شرکت Rithmic که از سال ها قبل سابقه فعالیت در این زمینه را داشت و دیتای لول2 را ارائه کرده بود، این بار با معرفی دیتای لول3 مجدد به محبوبیت خود افزود.

چراکه Rithmic این دیتا را با جزئیات بسیار دقیق و تاخیر ناچیز بصورت برخط ارائه کرد تا همگان بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند.
دیتای لول3 که با نام Mbo Data نیز شناخته می شود در حقیقت همان دیتای لول2 است که در آن جزئیات و شفافیت داده ها بصورت چشم گیری افزایش پیدا کرده است.

اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم باید بگوییم دیتای لول3 جزئیات بسیار بیشتری نسبت به لول 2 به کاربر نمایش می دهد. از مهم ترین این قابلیت ها می توان به تشخیص الگوریتم های مچینگ(Matching Algorithms)، تشخیص لیمیت اردرهای آیس برگ(Iceberg) ، تفکیک اردرهای موجود در یک پرایس در اردربوک ،نمایش عددی میزان حدضررهای فعال شده در فیشینگ ها و… اشاره کرد. در ادامه برخی از این قابلیت ها را با جزئیات بیشتر شرح می دهیم

Matching Algorithms

بزرگان و بازارسازان در بازار های مالی هیچ گاه نمی توانند مانند دیگر افراد معامله کنند. آنها ناچارند از ربات و الگوریتم های بخصوصی برای معاملات خود استفاده کنند.

این الگوریتم ها عبارتند از Fifo،Fifo With Lead Market Maker،Pro Rata،Configurable،Threshold Pro Rata،ThresholdPro Rata With Llm،Allocation.
هر یک از الگوریتم های فوق کارکرد بخصوص و متفاوتی دارند که در دوره تخصصی لول3 و در فصل مارکت مکانیک ویدیوی شماره 10، به صورت مفصل به آنها پرداخته شده است. زمانی که در بازار این الگوریتم ها تغییر پیدا می کند در واقع رد پایی از بزرگان بازار است اما تشخیص این مسئله و بکارگیری آن توسط خود انسان امری ناشدنی است.

در حقیقت چون اینجا انسان به تنهایی نمی تواند تغییر الگوریتم را تشخیص دهد باید از ابزارها و ادونز ها کمک گرفت. نرم افزارZt Auctions Engineتوسط تیم زندتکنولوژی برنامه نویسی و ارائه شد تا این کار را برای ما سهل کند. دپارتمان زندتک زیر مجموعه شرکت زندتریدرز بوده و شاکله آن مهندسین و نخبگان ایرانی هستند.

نرم افزارZt Auctions Engine در ابتدا بر روی نرم افزار Atas Platform برنامه نویسی و پیاده سازی شد و از آنجایی که این نرم افزار قابلیت اتصال به دیتای لول3 را نداشت، در ابتدا مهندسین زندتک قابلیت اتصال به دیتای لول 3 را برای شرکت Atas فراهم کردند و در نهایت نرم افزارZt Auctions Engine بر روی پلتفرم Atas برنامه نویسی شد. سپس این ادونز برای نرم افزار Ninjatrader نیز برنامه نویسی شد تا بر روی این پلتفرم محبوب نیز اجرا شود.

Zt Auctions Engine نرم افزاری قدرتمند برای تشخیص نواحی برگشتی مستعد بازار بر پایه Mbo Data یا همان دیتای لول3 است. این نرم افزار نقاط چرخشی بازار را بر اساس الگوریتم های مچینگ تشخیص داده و بهترین نقطه ورود را به شما می دهد.

به علت دقت بالای این نرم افزار نقاط ورود شما بسیار دقیق خواهد بود و در نتیجه میزان استاپ لاس شما به طرز چشم گیری کوچک می شود. در گذشته با معرفی دیتای لول2 میزان استاپ لاس شما به مقدار قابل توجهی کوچک شد و اکنون به لطف وجود دیتای لول3 و نرم افزار قدرتمند Zt Auctions Engine، این مقدار باز کمتر خواهد شد.

در نتیجه کوچک بودن میزان استاپ لاس، میزان ریسک به ریوارد(R/R) شما بسیار بالاتر می رود که در رشد حساب معاملاتی شما بسیار موثر است.

لازم به ذکر است نرم افزارZt Auctions Engine صرفا در اختیار دانشجویان مجموعه زندتریدرز است و شما می توانید معاملات بسیار حرفه ای استاد نیما زند عزیز بنیان گذار مجموعه زندتریدرز و دانشجویان زندتریدرز را با این نرم افزار در هایلایت لایوترید در صفحه اینستاگرام زندتریدرز مشاهده کنید.

لول 3 نگاهی عمیق به بازار

اگر تجربه کارکردن با دیتای لول2 را داشته باشید، تصویر اردربوک را همیشه بصورت زیر مشاهده کرده اید.

هرچند وجود ابزاری همانند اردربوک برای ما خود نعمتی بود و می توانستیم به واسطه آن سفارشات در انتظار را ببینیم اما به کمک دیتای لول3 شفافیت و جزئیات درون اردربوک برای ما بسیار افزایش پیدا کرد.

تصویر زیر یک اردربوک لول3 است که به Mbo Data مجهز است.

همانطور که می بینید در این اردربوک، اردرها تفکیک شده و لیمیت اردر موجود در یک قیمت، به چندین بخش تقسیم شده است.

در حقیقت هر یک از این بخش ها مربوط به اردرهای یک کاربر(Client) است که مقدار عددی لیمیت اردر کاربر نیز به تفکیک نوشته شده است و تفکیک بودن این اردرها به ما برای تشخیص آیس برگ اردرها کمک شایانی می کند.

اما شاید کنجکاو شوید و سوال کنید که آیا این مقدار از جزئیات تریدر را سردرگم نمی کند؟ در قسمت بعد پاسخ را خواهید یافت.

تشخیص آیس برگ با دیتای لول3

یکی از ضعف های دیتای لول2 عدم وجود قابلیتی برای شناخت آیس برگ اردر ها بود. با اطلاعات ارائه شده در دیتای لول2 تشخیص لیمیت اردر آیس برگ از لیمیت اردر معمولی دشوار بود.

با معرفی دیتای لول3 این معضل براحتی حل شد و با کمک ادونز های تشخیص دهنده آیس برگ و به لطف Mbo Data آیس برگ ها به راحتی بر روی چارت شناسایی می شوند. لازم به ذکر است که این کار به سهولت انجام می گیرد زیرا آنالیز کردن اردرها توسط انسان انجام نمی شود چراکه نیازمند محاسبات زیاد و امری زمانبر است.

پس این وظیفه را نیز به عهده نرم افزار ها و ادونز ها می گذاریم تا خودمان از این اعمال فارغ شده و تمرکز خود را بر روی مسائل دیگر بگذاریم.

کلام پایانی

همانطور که عرض شد در دورانی بسر می بریم که دیگر شاید متدهای قدیمی کارا نباشد. از طرفی در زمانی که شرکت هایی وجود دارند که اطلاعاتی حرفه ای از بازار در اختیار ما قرار می دهند، چرا نباید از این اطلاعات در جهت بهبود خود و متد معاملاتی خود استفاده کنیم؟ حقیقتا معامله کردن با دیتایی مانند لول2و3، تریدکردن با چشمان باز است.

پس عقلانی نیست مثل گذشته با چشمان بسته اقدام به انجام معامله کنیم. دیتای لول3 را می توانید در مجموعه زندتریدرز بصورت تخصصی آموزش دیده و از ابزار های مخصوص زندتریدرز که برای این خانواده ساخته شده نهایت استفاده را ببرید.

در حال حاضر زندتریدرز تنها مجموعه ای است که مباحث علمی لول ۳ را به زبان فارسی ارائه میدهد.