اوردر فلو (Order Flow) چیست؟ جریان سفارشات در فارکس

جریان سفارشات (Order Flow)

جریان سفارشات یا اوردر فلو (Order Flow) یکی از اجزای اصلی و اساسی بازارهای مالی است که دیدگاه ارزشمندی از فعالیت خرید و فروش فراهم می کند و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

در این بین تجارت الگوریتمی(Algo Trading) و معاملات با فرکانس بالا(HFT )  نیزجریان سفارشات (Order Flow) را متحول کرده و امکان ردیابی دقیق تر و پیش بینی حرکت بازار را فراهم کرده است.

جریان سفارشات (Order Flow)

تاریخچه

جریان سفارشات (Order Flow) نقش کلیدی در معاملات ایفا می کند و ریشه آن به قرن ها قبل بر میگردد. دراوایل قرن هفدهم، بورس آمستردام یکی از اولین بازارهای رسمی بود که بستری منظم برای معاملات فراهم کرد.

البته مفهوم جریان سفارشات به شکلی که امروز می شناسیم، بسیار ساده تر بود و بیشتر شامل پیشنهادات خرید و فروش فریاد زده شده در اتاق های شلوغ بود.

تا قرن نوزدهم، بورس های بزرگ مثل بورس نیویورک (NYSE) به نهاد های ساختارمند تری تبدیل شدند که در آن، کارگزاران سفارشات مشتریان را مدیریت می کردند. این کار به نوعی، آغاز مفهوم مدرن جریان سفارشات بود.

با پیشرفت تکنولوژی در قرن بیستم، جریان سفارشات پیچیده تر و مهم تر شد، به ویژه با ظهور شبکه های ارتباطات الکترونیکی (ECN) در اواخر دهه 1990 میلادی. این شبکه ها امکان تطبیق سفارشات به صورت الکترونیکی را  فراهم کردند و شفافیت و سرعت را به سیستم اضافه نمودند.

مقدمه

مبحث اردرفلو  (Order Flow) یکی از مهم ترین فصول دوره آموزشی Volume Trading در مجموعه زند تریدرز است. چون ما با مبحث جریان سفارشات (Order Flow) بازار را بهتر درک می کنیم، باید این نکته را در نظر داشته باشیم تا زمانی که بازار را درک نکردیم و متوجه نشدیم در بازار چه اتفاقی در حال رخ دادن است، نباید وارد معامله شویم.

جریان سفارشات (Order Flow) چیست ؟

جریان سفارشات (Order Flow) به فرآیند انتقال و اجرای سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی گفته می شود. اردرفلو به ما کمک می کند تا فشار واقعی خرید و فروش در بازار را شناسایی کنیم و بتوانیم حرکت قیمت ها را پیش بینی کنیم.

با جریان سفارشات (Order Flow) متوجه خواهیم شد که چرا در یک محدوده حجم افزایش پیدا کرده است و همچنین متوجه خواهیم شد که بزرگان مارکت و معامله گران خرد در کدام سمت مارکت قرار گرفته اند. پس آگاهی از جریان سفارشات می تواند به ما مزیت قابل توجهی بدهد زیرا با این اطلاعات می توانیم نقاط مهم تغییرات قیمتی و روندها را شناساسیی کنیم.

اجزای جریان سفارشات (Order Flow)

بعد از یک مقدمه از جریان سفارشات همراه ما باشید تا مبحث را باز کنیم  و اجزای جریان سفارشات را به طور کامل برای شما بازگو کنیم.

1. سفارشات بازار(Market Order)

این سفارشات برای خرید یا فروش فوری و در لحظه از قیمت فعلی بازار هستند و تاثیر مستقیم بر نقدینگی بازار دارند، زیرا به تقاضا یا عرضه موجود پاسخ می دهد.

یعنی در قیمت جاری، ما در لحظه خریدار می شویم که به آن Buy To Market گفته می شود و یا در قیمت جاری در لحظه تصمیم به فروش می گیریم که به آن Sell To Market گفته می شود. به این مدل معامله گران، معامله گران Market گفته می شود.

2. سفارشات محدود (Limit Order)

این سفارشات در سطح قیمتی خاصی، بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار قرار می گیرند. بر خلاف سفارشات بازار، بلافاصله اجرا نمی شوند و در دفتر سفارشات (Order Book) منتظر می مانندتا قیمت به سطح تعیین شده برسد.

به عنوان مثال: به فرض قیمت در یک محدوده است اما ما می گوییم چنانچه قیمت پایین تر بیاید ما خریدار خواهیم بود که به آن Buy Limit گفته می شود و یا اینکه ما فروشنده باشیم اما نه در قیمتی که در جریان است بلکه در قیمت بالاتر ما فروشنده خواهیم بود که به آن Sell Limit گفته می شود. در این دو دستور تا زمانی که قیمت به آن نقطه نرسد، اجرا نخواهد شد به همین دلیل به آنها دستورات در انتظار گفته می شود.

3. دفتر سفارشات (Order Book)

دفتر سفارشات لیستی از سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف است که به صورت فوری و در لحظه نمایش داده می شود و نماینگر احساسات و نقدینگی بازار است.

4. گستره پیشنهادی-درخواستی (Bid-Ask Spread)

این فاصله بین بالاترین قیمتی است که خریدار مایل به پرداخت است (پیشنهاد) و پایین ترین قیمتی که فروشنده حاضر به قبول آن است (درخواست). هرچی گستره (Spread) محدود باشد نشان دهنده نقدینگی بیشتر و هرچه گستره (Spread) وسیع تر باشد، نشان دهنده نقدینگی کم تر است.

5. نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی به این معناست که یک دارایی چقدر به راحتی می تواند در بازار خرید یا فروش شود بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن بگذارد. به بیان ساده تر، نقدینگی نشان دهنده ی سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد است.

جریان سفارشات(Order Flow)  شاخصی از نقدینگی بازار است. نقدینگی (Liquidity) بالا به معنای وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان است که اجرای معاملات بزرگ را بدون تغییر چشمگیر قیمت ممکن می سازد.

6. داده های زمان و فروش (Time and Sales Data)

این داده ها، سوابق تاریخی از معاملات انجام شده را نشان می دهند که شامل قیمت، حجم و زمان هر معامله می باشد. تحلیل این داده ها به معامله گران این امکان را می دهد تا فعالیت خرید و فروش واقعی را ببینند و روند بازار را شناسایی کنند.

نحوه تحلیل جریان سفارشات (Order Flow)

معامله گران با رصد دقیق دفتر سفرشات (Order Book)، داده های زمان و فروش (Time and Seles Data) وعمق بازار (Market Depth)، جریان سفارشات را تحلیل می کنند. برخی از تکنیک های کلیدی تحلیل جریان سفارشات عبارتند از:

• تحلیل حجم (Volume Analysis): با بررسی حجم سفارشات در سطوح قیمتی مختلف، معامله گران می توانند نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.
• تشخیص عدم توازن (Imbalance Detection): این روش به مقایسه تعداد سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف می پردازد تا تغییرات احتمالی در احساسات بازار را شناسایی کند. برای مثال، وجود تعداد زیادی سفارش خرید در برابر فروش ممکن است نشانه ای از حرکت صعودی باشد.
• جذب سفارشات و سفارشات کوه یخ (Absorption and Iceberg Orders): گاهی معامله گران بزرگ از اوردرهای آیس برگ (Iceberg Orders) استفاده می کنند که در آن تنها بخشی از سفارش برای بازار قابل مشاهده است و بقیه مخفی می ماند. جذب زمانی رخ میدهد که تعداد زیادی از سفارشات در یک سطح قیمتی پر می شود بدون اینکه قیمت به طور قابل توجهی حرکت کند.

اگر تا این قسمت از مقاله همراه ما بوده باشید متوجه شدید که در مبحث اجزای جریان سفارشات (Order Flow) چند موضوع مهم وجود دارد که معامله گران حتما باید به این چند موضوع واقف و مسلط باشند. این چند موضوع به صورت تیتر وار عبارتند از :

• اوردر بوک (Order Book)
• تایم اند سلز لیست (Time and Sales List)
• انواع خریدار و فروشنده در جریان سفارشات (Aggressive & Passive Traders)

در ادامه ی این مقاله تصمیم داریم تا این موارد بالا را به صورت کامل و مفصل خدمت شما ارایه دهیم:

اوردر بوک (Order Book) چیست ؟

اوردر بوک یا اردر بوک یکی از ابزارهای اصلی در بازار های مالی است که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا اوردرفلو خرید و فروش را مشاهده کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

این اوردر بوک (Order Book)، درواقع یک لیست بلادرنگ از اوردرهای خرید و فروش است که برای یک دارایی خاص مانند (سهام، ارز دیجیتال یا کالا) ثبت شده و در حال انتظار اجرا هستند.

چنانچه معامله گران، قصد خرید یا فروش دارایی خود را در قیمت مشخصی داشته باشند، باید سفارش خود را ثبت کرده و منتظر شوند تا قیمت، خود را به سفارش آن ها برساند و اصطلاحا سفارش را نقد کند.

این سفارشات که از نوع Order Limit یا Pending Limit هستند، در صورتی که نقد شوند، از لیست خرید یا فروش در Order Book خارج شده و در قسمت سفارشات انجام شده (Time and Sales List) ثبت می شوند.

اجزای اصلی اوردر بوک (Order Book)

اجزای اصلی اوردر بوک به صورت تیتر وار و اندکی توضیح عبارتند از :

1. سفارشات خرید (Bids): این سفارشات شامل تعداد و قیمت هایی است که خریداران مایلند دارایی را در آن سطوح خریداری کنند. بالاترین قیمت در این دسته، بالاترین پیشنهاد (Best Bid) نامیده می شود وبیانگر بیشترین قیمتی است که خریداران حاضرند بپردازند.
2. سفارشات فروش (Asks): این سفارشات شامل تعداد و قیمت هایی است که فروشندگان مایلند دارایی را در آن سطوح به فروش برسانند. پایین ترین قیمت در این دسته، پایین ترین درخواست (Best Asks) نامیده می شود و بیانگر کمترین قیمتی است که فروشندگان حاضرند دریافت کنند.
3. گستره پیشنهادی-درخواستی (Bid-Ask Spread): فاصله بین بالاترین قیمت پیشنهاد (Bid) و پایین ترین قیمت درخواست (Ask) را می نامند. این فاصله نشانگر میزان نقدینگی و رقابت در بازار است. در بازارهایی که لیکوئیدیتی زیاد است، این فاصله کوچک است، در حالیکه در بازارهایی که نقدینگی کمتر است، این فاصله بیشتر می شود.
4. حجم (Volume): حجم نشان دهنده تعداد واحد هایی از دارایی است که در هر سطح قیمتی برای خرید یا فروش در دفتر اوردرها ثبت شده است. حجم های بالا معمولا نشان دهنده وجود نقدینگی بالاست و این امر می تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

نحوه عملکرد اوردر بوک (Order Book)

اوردر بوک به طور پیوسته و در زمان واقعی به روز رسانی می شود. وقتی سفارش جدیدی به اوردر بوک اضافه می شود، این سفارش یا با یکی از سفارشات موجود تطبیق پیدا می کند و اجرا می شودیا اگر قیمت و حجم آن با سفارشات موجود مطابقت نداشته باشد، در لیست باقی می ماند تا زمانیکه یک سفارش مخالف (خرید یا فروش) با آن تطبیق یابد. در ادامه می خواهیم با ذکر یک مثال عملکرد دفتر سفارشات را برایتان توضیح دهیم.

• فرض کنید اوردر بوک یک سهم خاص به شکل زیر باشد:

در این مثال، بالا ترین پیشنهاد خرید 1000 دلار و پایین ترین درخواست فروش 1010 دلار است. گستره پیشنهادی-درخواستی یا همان اسپرد این سهم برابر با 10 دلار (1010 – 1000) است.

همچنین، می توان مشاهده کرد که در سطح 990 دلار تعداد بیشتری سفارش خرید وجود دارد، که ممکن است نشان دهنده یک سطح حمایت باشد. از طرف دیگر، در سطح 1030 دلارحجم زیادی از سفارشات فروش دیده می شود که می تواند سطح مقاومت باشد.

مزایای استفاده از اوردر بوک (Order Book)

• شفافیت بازار: اوردربوک به معامله گران دید کاملی از جریان سفارشات و نیت معامله گران دیگر می دهد.
• کاهش لغزش (Slippage): با استفاده از اوردربوک، معامله گران می توانند از لغزش قیمتی در معاملات بزرگ جلوگیری کنند و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.
• بهبود زمان بندی معاملات: اوردربوک به معامله گران کمک می کند تا لحظه ورود و خروج بهینه تری برای معاملات خود انتخاب کنند.

تایم اند سلز لیست (Time and Sales List) در اوردربوک چیست ؟

تایم اند سلز لیست ،  یکی از ابزارهای مهم در تحلیل اوردرفلو (Order Flow) است که به معامله گران امکان مشاهده معاملات انجام شده و اطلاعات دقیق آن ها را در زمان واقعی می دهد.

این لیست شامل داده هایی از معاملات اجرا شده است که به طور پیوسته و بر اساس ترتیب زمانی به روزرسانی می شود. معامله گران حرفه ای با استفاده از لیست زمان و فروش می توانند فشار خرید و فروش، میزان فعالیت معامله گران و حجم معاملات را رصد کنند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

اجزای اصلی تایم اند سلز لیست (Time and Sales List)

1. زمان (Time):

• ستون زمان، لحظه دقیق اجرای هر معامله را نشان می دهد. در لیست زمان و فروش، هر معامله به همراه زمان دقیق ثبت می شود و این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که در چه زمان هایی، فعالیت های مهمی در بازار رخ داده است. این زمان ها به طور معمول با دقت بالا (حتی به میلی ثانیه) ثبت می شوند و معامله گران را قادر می سازد تا تغییرات سریع در اوردرفلو (Order Flow) را به دقت دنبال کنند.

2. قیمت (Price):

• ستون قیمت نشان دهنده قیمتی است که در آن معامله اجرا شده است. با مشاهده قیمت های معاملات در لحظات مختلف، معامله گران می توانند روند قیمت را درک کرده و فشار خرید و فروش را بسنجند. برای مثال، اگر قیمت ها به طور پیوسته بالاتر باشند، این ممکن است نشان دهنده فشار خرید باشد. اگر قیمت ها به طور مداوم کاهش یابند، احتمالا فشار فروش در بازار وجود دارد.

3. حجم (Volume):

• ستون حجم نشان می دهد که چه تعداد واحد از دارایی در هر معامله خرید و فروش شده است. حجم بالا در معاملات ممکن است، نشان دهنده حضور معامله گران بزرگ یا نهادی باشد و حجم پایین تر نشان دهنده فعالیت معامله گران کوچک است. توجه به حجم معامله در لیست زمان و فروش به معامله گران کمک می کند تا تاثیر هر معامله را بر قیمت بهتر درک کنند.

4. نوع معامله (Type of Trade):

• در برخی از پلتفرم ها، تایم اند سلز لیست، نوع معامله را نیز مشخص می کند. این نوع معاملات معمولا به دو دسته خرید و فروش تقسیم می شوند. معاملات خرید (که به رنگ سبز نشان داده می شوند) معمولا زمانی رخ می دهند که خریدار حاضر باشد قیمت درخواست (Ask) را بپردازد و معاملات فروش (که به رنگ قرمز نشان داده می شود) زمانی رخ می دهد که فروشنده حاضر باشد قیمت پیشنهاد (Bid) را قبول کند. نوع معامله به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که بازار تحت فشار خرید قرار دارد یا فروش.

کاربرد تایم اند سلز لیست (Time and Sales List) در استراتژی معاملاتی

• استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading): برخی از معامله گران و موسسات از الگوریتم های پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده های زمان و فروش و اجرای خودکار معاملات استفاده می کنند. این استراتژی به دلیل سرعت بالا و دقت در واکنش به تغییرات بازار، معمولا توسط موسسات بزرگ مالی به کار می روند.
• استراتژی اسکلپینگ (Scalping): اسکلپرها که معامله گران کوتاه مدت هستند، از تایم اند سلز لیست برای شناسایی تغییرات سریع قیمت و بهره برداری از این نوسانات استفاده می کنند. آن ها به دنبال لحظات مناسبی برای ورود یا خروج سریع از بازار هستند و اطلاعات لحظه ای زمان و فروش برای آن ها بسیار ارزشمند است.
• استراتژی معاملات بر پایه شکست (Breakout): معامله گران بر پایه شکست از لیست زمان و فروش برای تایید شکست سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. اگر در لحظه ای که قیمت از یک سطح مهم عبور کند، حجم معاملات نیز به طور ناگهانی افزایش می یابد، این می تواند نشانه ای قوی برای ادامه حرکت در جهت شکست باشد.

انواع خریداران و فروشندگان در جریان سفارشات (Order Flow)

در اوردرفلو، درک انواع مختلف خریداران و فروشندگان و نیت های آن ها به معامله گران کمک می کند تا دیدگاه بهتری نسبت به حرکت قیمت ها و جهت بازار داشته باشند. در واقع، هر گروه از خریداران و فروشندگان با روش های خاص خود در بازار فعال هستند و با اهداف متفاوتی وارد معاملات می شوند.

در ادامه این مقاله به صورت جداگانه، انواع خریداران و فروشندگان در اوردرفلو را به شما معرفی می کنیم.

انواع خریداران در اوردرفلو (Order Flow)

1. خریداران تهاجمی (Aggressive Buyers):

• این نوع خریداران تمایل دارند به سرعت و بدون توجه به قیمت دقیق، دارایی را خریداری کنند. آن ها از سفارشات بازار (Marke Orders) استفاده می کنند که بلافاصله و به بهترین قیمت موجود اجرا می شوند. خریداران تهاجمی باعث افزایش فشار خرید و معمولا رشد قیمت دارایی می شوند، زیرا ترجیح می دهند هرچه سریع تر وارد موقعیت خرید شوند. این خریداران معمولا به دنبال بهره برداری سریع از فرصت ها هستند.

2. خریداران تدافعی (Passive Buyers):

• این خریداران قیمت مشخصی را در نظر می گیرند و با سفارشات محدود (Limit Orders) منتظر می مانند تا قیمت به سطح مطلوبشان برسد. خریداران تدافعی معمولا به قیمت حساس هستند و حاضرند صبر کنند تا دارایی را در قیمت پایین تری خریداری کنند. این نوع خریداران در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می گیرند وبه نقدینگی بازار کمک می کنند، چرا که سفارش آن ها به جای اجرای سریع، در انتظار قیمت های مشخص باقی می مانند.

3. خریداران نهادی (Institutional Buyers):

• خریداران نهادی شامل صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات مالی بزرگ هستند که سفارشات بزرگ و تاثیر گذاری در بازار دارند. این خریداران اغلب از استراتژی هایی مانند سفارشات آیس برگ (Iceberg Orders) استفاده می کنند که فقط بخشی از سفارش به صورت عمومی دیده می شود و بخش بزرگتر آن مخفی باقی می ماند. هدف این خریداران این است که سفارشات بزرگ خود را بدون تاثیر قابل توجه بر قیمت ها اجرا کنند.

4. خریداران الگوریتمی (Algorithmic Buyers):

• این خریداران از الگوریتم کامپیوتری برای تحلیل جریان سفارشات و اجرای معاملات استفاده می کنند. معاملات الگوریتمی بر اساس شرایط بازار و داده های موجود به صورت خودکار تصمیم گیری می کنند و معمولا حجم زیادی از معاملات را شامل می شود. این خریداران به سرعت تغییرات را تشخیص می دهند و می توانند باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت شوند.

انواع فروشندگان در جریان سفارشات (Order Flow)

1. فروشندگان تهاجمی (Aggressive Sellers):

• فروشندگان تهاجمی به سرعت وارد بازار می شوند و به منظور فروش فوری، از سفارشات بازار (Market Orders) استفاده می کنند. این فروشندگان معمولا تمایل دارند که سریعا دارایی خود را بفروشند و ممکن است به دلیل کاهش قیمت در بازار یا دلایل فنی و روانی به این تصمیم برسند. فشار فروش تهاجمی می تواند باعث کاهش قیمت دارایی شود و اغلب بیانگر نگرانی یا بی اعتمادی در بازار است.

2. فروشندگان تدافعی (Passive Sellers):

• فروشندگان تدافعی با ثبت سفارشات محدود در قیمت های خاص، منتظر می مانند تا قیمت به سطحی برسد که تمایل به فروش دارند. این فروشندگان برای افزایش قیمت دارایی صبر می کنند و اگر قیمت دارایی به سطح مشخص شده آن ها نرسد، سفارشات آن ها بدون اجرا باقی می مانند. فروشندگان تدافعی به عنوان سطوح مقاومت در دفتر سفارشات شناخته می شوند.

3. فروشندگان نهادی (Institutional Sellers):

• مانند خریداران نهادی، فروشندگان نهادی نیز از صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات مالی بزرگ تشکیل می شوند که معاملات بزرگی را در بازار انجام می دهند. این فروشندگان از استراتژی های خاصی مانند سفارشات آیس برگ یا تقسیم سفارشات به حجم های کوچک تر استفاده می کنند تا تاثیر منفی کمتری بر قیمت بگذارند و در عین حال بتوانند دارایی های بزرگ خود را به تدریج بفروشند.

4. فروشندگان الگوریتمی (Algorithmic Sellers):

• فروشندگان الگوریتمی نیز از الگوریتم های کامپیوتری برای شناسایی فرصت های فروش و اجرای معاملات استفاده می کنند. الگوریتم ها به سرعت می توانند تغییرات بازار را تحلیل کنند و معاملات خود را اجرا کنند. این فروشندگان اغلب به دلیل سرعت و دقت بالا تاثیر زیادی در حرکت قیمت ها دارند و می توانند در بازه های زمانی کوتاه نوسانات شدیدی را ایجاد کنند.

بعد از توضیحات کامل در مورد اوردرفلو (Order Flow)، همراه ما باشید تا ببینیم چه پلتفرم هایی جریان سفارشات را پشتیبانی می کنند.

پلتفرم های پشتیبان اوردرفلو (Order Flow)

پلتفرم های مختلفی برای معامله گرانی که به تحلیل اوردرفلو علاقه دارند وجود دارد که امکانات متنوعی را برای بررسی دقیق معاملات، سفارشات و نقدینگی بازار فراهم می کنند. این پلتفرم ها ابزار های ویژه ای مانند اوردربوک (Order Book)، تایم اند سلز لیست (Time and Sales List) و نمودار های حجمی را ارایه می دهند که به معامله گران در تحلیل لحظه ای و دقیق بازار کمک می کند. در ادامه چند پلتفرم معتبر در این زمینه را به شما معرفی می کنیم:

1. Ninja Trader

پلتفرم نینجا تریدر یکی از محبوب ترین پلتفرم ها برای تحلیل اوردرفلو است. این پلتفرم امکاناتی مانند اوردربوک، عمق بازار (Market Depth)، نمودار های حجمی و قابلیت تنظیم شاخص های سفارشی را در اختیار کاربران قرار می دهد. همچنین، Ninja Trader به معامله گران امکان اجرای سفارشات را به طور مستقیم از طریق رابط کاربری خود می دهد و برای معامله گران حرفه ای مناسب است.

2. Sierra Chart

این پلتفرم با ارایه ابزار های متنوع و دقیق برای تحلیل اوردرفلو، به یکی از انتخاب های اصلی معامله گران اوردرفلو تبدیل شده است. این پلتفرم دارای امکانات پیشرفته ای مانند نمودارهای عمق بازار(Market Depth) ، ابزارهای اندازه گیری حجم معاملات و تحلیل حجمی است. Sierra Chart برای معامله گرانی که به دنبال اطلاعات جامع درباره والیوم و اوردرفلو هستند، بسیار کاربردی است.

3. Bookmap

بوک مپ به طور ویژه ای برای تحلیل اوردرفلو و نقدینگی بازار(Liquidity) طراحی شده است و با نمودار های پیشرفته هیتمپ (Heatmap) به معامله گران امکان می دهد تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت بازار را شناسایی کنند.

این پلتفرم همچنین، اطلاعاتی درباره ولوم معاملات و تغییرات آن در لحظات مختلف ارایه می دهد و به معامله گران کمک می کند تا نوسانات قیمت را بهتر پیش بینی کنند.

4. Thinkorswim

این پلتفرم که توسط (TD Ameritrade) توسعه داده شده است، یکی از پلتفرم های جامع معاملاتی است که ابزارهایی برای تحلیل اوردرفلو نیز در آن وجود دارد. این پلتفرم به معامله گران امکان می دهد تا داده های مربوط به سفارشات را مشاهده کرده و با استفاده از ابزارهای تحلیلی متنوع، تصمیم گیری های بهتری انجام دهد.

5. ATAS

پلتفرم ATAS یکی از پلتفرم های تخصصی در زمینه تحلیل اوردرفلو است که به معامله گران در شناسایی فشار خرید و فروش کمک می کند. این پلتفرم امکاناتی مانند نمودار های حجمی، نمودار های عمق بازار و ابزارهای تحلیل سفارشات بزرگ را ارایه می دهد و برای معامله گرانی که به دنبال تحلیل های حرفه ای تر هستند، مناسب است.

جمع بندی

اوردرفلو (Order Flow) ابزاری قدرتمند و پویا در بازار های مالی است. با پیشرفت تکنولوژی و الگوریتم های پیچیده، معامله گران اکنون به داده های واقعی اوردرفلو دسترسی دارند، که دیدی عمیق تر از رفتار بازار به آن ها می دهد. این دیدگاه به آن ها کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند، ریسک ها را مدیریت کنند و به صورت موثرتری از فرصت های بازار بهره برداری کنند.

سخن آخر

در این مقاله سعی شد تمام مباحث مربوط به جریان سفارشات (Order Flow) با توضیحات کامل و ذکر مثال برای شما عزیزان بیان شود. در دوره جامع ولوم تریدینگ مجموعه زند تریدرز، مبحث جریان سفارشات به طور کامل و اختصاصی توسط استاد نیما زند به دانشجویان و معامله گران آموزش داده می شود. در صورت نیاز می توانید به سایت مجموعه به آدرس زیر www.zandtraders.com  مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنید.