Vwap چیست و چه کاربردی دارد؟

Vwap یکی از کلیدی ترین نقاط در بازار است. در متد معاملاتی ولوم تریدینگ (Volume trading) نیز، vwap یکی از کاربردی ترین و شناخته شده ترین اندیکاتور ها است.Vwap(Volume Weighted AvragePrice)در واقع میانگین حجمی-وزنی قیمت است که همواره با قیمت در حال حرکت بوده و بصورت داینامیک است.همچنین مانند دیگر لبه های قیمتی، استراتژی معاملاتی مخصوص بخود را دارد.

در هر متد معاملاتی، موارد ویژه وجود دارد که میطلبد توجه بیشتری به آن شود. در متد هایی مثل ولوم تریدینگ یا اردرفلو که مبتنی بر حجم(Volume) در مارکت هستند ، اِلِمان های زیادی من جمله volume profile ladders، pivot، ib و … برای معامله وجود دارد اماvwap جایگاه ویژه ای دارد.

در ادامه بیشتر از vwap خواهیم گفت لیکن لازم است مفهومی تحت عنوان«لبه قیمتی» را بشناسیم زیرا قرار است در ادامه مطلب از آن استفاده کنیم.

لبه قیمتی

شاید اولین بار باشد که عبارت «لبه قیمتی» به گوشتان می رسد. ما تا بحال بیشتر از عبارتی مثل «نواحی قیمتی» استفاده کردیم و این عبارت متداول تر است.اما بد نیست مفهوم لبه قیمتی را نیز بدانیم.

«لبه قیمتی» معادل فارسی Price ladder است. در بازار ، قیمت نوسانات همیشگی خود را دارد و مرتبا بالا و پایین می رود. تریدرها معمولا معاملات خود را در جهت روند انجام داده و همراه با قیمت حرکت کرده و کسب سود می کنند. اما گاهی نیز مایل هستند معامله ای در خلاف جهت انجام دهند و از اصلاح قیمت نیز کسب سود کنند. خب حالا مسئله اینجاست که نقطه برگشت قیمت کجاست؟

سوال بالا را مجددا بخوانید چراکه می گویند نصف جواب در صورت سوال است! ما گفتیم «نقطه برگشت قیمت» و نگفتیم «ناحیه برگشت قیمت». بدیهی است که قیمت از یک عدد مشخص برگشت می کند پس باید گفت نقطه برگشت. اما چرا همواره از ناحیه برگشتی استفاده کردیم و برایمان آشناست؟

 ما تا بحال دقت لازم برای پیداکردن نقاط مهم قیمت را نداشتیم پس ناچارا آن را بصورت حدودی در نظر می گرفتیم و در حقیقت از نواحی قیمتی استفاده می کردیم. این امر معایبی داشت که از بارز ترین آن ها، بزرگ شدن مقدار حدضرر(Stop Loss) در معاملات ما بود.

اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی و علم تریدینگ، شما می توانید اطلاعات بیشتری از بازار در دست داده باشید و بازار را شفاف تر ببینید. امروزه از لبه های قیمتی استفاده می شود که در اصل همان نقاط مهم بازارند. اندیکاتوری مانند vwap که موضوع بحث است، یکی از کاربردی ترین لبه های قیمتی است.

Vwapنقطه ثقل مارکت

در تصویر فوق، خط چین زرد رنگ همان vwap است. درنگاه اول از لحاظ شکل وساختار، چیزی شبیه به moving average است اما باید بدانید که از لحاظ فرمول، با moving average کاملا متفاوت است.

فرمول محاسبه vwap بدین صورت است: قیمت معامله شده در حجم مبادله شده ضرب شده و حاصل بر حجم کل تقسیم می شود.

در واقع میانگین حجمی-وزنی قیمت است که همواره با قیمت در حال حرکت است. بدیهی است در یک مقایسه سطحی، دقت v wap نسبت moving average بسیار بیشتر است چراکه در فرمول آن علاوه بر قیمت، به حجم یا ضریب معامله در آن قیمت نیز توجه شده است.حقیقتی درباره vwap  وجود دارد و آن هم این است که قیمت تمایل دارد در نزدیکی آن حرکت کند. اگر گاها بعلت هیجانات بازار، قیمت از vwap  فاصله بگیرد، می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مجدد به آن نزدیک شود. بطور خلاصه اگر بخواهیم vwap را در یک جمله تعریف کنیم باید بگوییم که نقطه ثقل مارکت است.

اگر به تصویر فوق برگردید، نحوه واکنش قیمت به vwap را بخوبی می بینید. این خط خاصیت حمایت_مقاومت دارد و بارها قیمت به آن واکنش داده است. همچنین این اندیکاتور از ابتدای باز شدن session بر روی نمودار ظاهر می شود و در انتهای session نیز خاتمه می یابد.در واقع باید بگوییم هر session معاملاتی vwap خود را دارد

نکته ای که قابل ذکر است.ممکن است در برخی از منابع، vwapرا به شکل بالا نیز ببینید. خطوط اضافی در تصویر vwapbandsنام دارند که مورد استفاده برخی از استراتژی ها هستند.

در آخر اگر علاقمند به یادگیری متد ولوم تریدینگ و نحوه استفاده از ابزار هایی مانندvwap و استراتژی های مخصوص آن هستید، می توانید دوره آموزشی ولوم تریدینگ را در مجموعه زندتریدرز بصورت تخصصی آموزش ببینید.