ماهیت SL و TPدر فیوچرز

در مقاله ماهیت SL و TPدر فیوچرز قصد داریم یکی دیگر از قسمت های مهم Order flow را مورد بررسی قرار دهیم پس تا انتها همراه ما باشید.

در ویدیو گذشته در مورد حساب های Netting و Hedging صحبت کردیم چون می خواستیم متوجه شویم حد ضرر ما چه نوع تریدی می باشد.

زمانی که ما خریدار هستیم چه در سود چه در ضرر ، حد سود و حد ضرر( SL و TP)ما فروش است و بالعکس.

اما امروز قصد داریم در مورد جنس order و اینکه زمانی که ما حد سود و ضرر میذاریم حد سود و ضرر ما چه نوع order می باشد Limit order ، stop order ،market order یا pending می باشد.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چرا ما باید این را بدانیم ، در واقع هرچقدر اطلاعات ما از Market بیشتر باشد درک ما از ترید کردن بیشتر می شود ، چون تا زمانی که ما Market را به خوبی درک نکنیم نباید آن را ترید کنیم.

ما باید درک کنیم در چه نقاطی stop ها جمع می شوند و اینکه چرا stop ها جمع می شوند و اینکه چرا market maker ها در پی آن هستند که stop ها از کجا جمع شوند و همین طورباید متوجه شویم fishing ، Stop hunting چیست و اینکه گفته می‌شود توهم Stop hunting وجود ندارد آیا واقعا توهم است ، خیر Stop fishing وجود دارد و ما نیز در جهت آن این مسائل را مطرح می کنیم برای درک بهتر این مسائل حتما تا پایان همراه ما باشید

sl و tp در اردرگذاری

بیاید ابتدا با هم مروری داشته باشیم بر جلسه قبلی یعنی حساب Netting :

در حساب Netting ما در market می خواهیم با چهار lot خرید داشته باشیم
حال اگر market حرکت کند و به سمت زیان حرکت کند ما ضرر خواهیم کرد.

بعد از آن که market حرکت کرد باید دید که در سود یا ضرر خواهیم رفت ، در اینجا ما تصمیم می گیریم یک معامله خرید دیگری را انجام دهیم ، اما به مانند بازار CFT یا Forex که در آن حساب ها به صورت Hedging می باشد که در آن یک معامله مجزای دیگر را برای شما باز می کند ، در حالی که در اینجا (حساب Netting) اینگونه نیست در این حساب دو معامله ما را جمع می کند و یک میانگین را از آن بدست می آورد.

به طور مثال در معامله که در بالا اشاره شد اگر ما یک معامله دیگر را با چهار lot در جهت buy باز کنیم پوزیشن ما پایین تر می آید و چنانچه مجددا بخواهیم معامله دیگر را با چهار lot باز کنیم مجددا پوزیشن ما پایین تر خواهد آمد.

حال اگر قیمت مجددا پایین بیاید و ما بار دیگر خرید داشته باشیم برای ما پوزیشن جدیدی را باز نمی کند بلکه حجم ما را افزایش و میانگین می گیرد و پوزیشن ما را از قیمت پایین تری نشان می دهد و اگر بالا برود بالعکس می شود.

حال اگر ما بخواهیم در قیمت پایین تر چهار lot فروش داشته باشیم حجم ما که در خرید به 12 رسیده بود به 8 می رسد و اگر مجددا 4 lot دیگر فروش داشته باشیم به چهار lot خواهد رسید اما در اینجا برای ما یک پوزیشن فروش باز نمی کند بلکه چهار فروش را با چهار خرید تسویه می کند و این مدل و عملکرد حساب Netting می باشد.

حال فرض می کنیم ما چهار lot در جهت buy داریم و در قیمت بالاتر به جای چهار lot سل لیمیت پنج lot ، sell limit داشته باشیم چه اتفاقی خواهد افتاد چنانچه بازار به sell limit ما برسد چهار lot با چهار lot تسویه خواهد شد اما یک lot فروش در همان منطقه ای که فروش زده ایم پس در اینجا ما اگر معامله را ببندیم یا یک lot خرید بزنیم فرقی ندارد و تسویه می شود.

چرا ما این مسائل را جلسه قبل مطرح کردیم چون میخواهم درک کنیم ماهیت ( SL و TP) ما چه نوع order ی می باشد.

ابتدا که ما می خواهیم در بازار وارد شویم اگر ما در بازار طبق موارد مطرح شده در جلسات اولیه order flow معامله‌ buy داشته باشیم و اگر در صف انتظار خرید باشیم و چهار lot انتظار داریم قیمت به محدوده مورد نظر ما برسد aggressive فروش داشته باشد و ما از order book که در انتظار می باشیم به خریدار موجود در بازار بفروشیم.

حال می خواهیم یک حد ضرر و سود برای پوزیشن خود تعیین کنیم در واقع حدسود و حد ضرر( SL و TP)ما از دسته pending order محسوب می شود به این دلیل pending order محسوب می شود که ما در انتظار می باشیم.

حال اگر ما بخواهیم حد سود تعیین کنیم باید order بگذاریم به این معنا که باید در قیمت بالاتر از قیمت جاری order بگذاریم پس باید چهار lot ، sell limit بگذاریم که این حد سود ما می شود پس حد سود ما از جنس limit order محسوب می شود و حد ضرر ما sell stop market ( SL و TP)می باشد به این دلیل که پایین تر از قیمت می باشد.

پس حد ضرر ما Sell stop market و حد سود ما sell limit می شود که بسیار مهم می باشند.

در اینجا ما متوجه یک نکته می شویم که حد سود ما sell limit می باشد که در order book جای می گیرد و حد ضرر ما sell stop در حافظه ترید ما قرار می گیرد.

چنانچه قیمت پایین بیاید و به sell stop برسد به طور خودکار sell می زند و به buy که در اولین صفی که در order book می باشد می فروشد.

پس در زمانی که ما در طرف خرید می باشیم جنس حد ضرر ما sell stop و حد سود ما sell limit می باشد.

حال ما می‌خواهیم چهار lot در معامله فروش وارد شویم که یک حد سود و حد ضرر( SL و TP)داریم و در واقع در دو نقطه خریدار می باشیم در خرید باید در صف خرید قرار بگیریم قیمت باید پایین تر بیاید که ما خریدار باشیم پس در buy limit ها قرار می گیرد و در بالاتر می آیم حد ضرر میذاریم که در buy stop market قرار می گیرد.

پس در اینجا که ما فروشنده باشیم ، حد ضرر ما buy stop و حد سود ما buy limit می شود که buy limit در order book یا صف خرید قرار می گیرد و حد ضرر در حافظه ترید ما قرار می گیرد و چنانچه قیمت به سمت حد ضرر حرکت کند به طور خودکار با ضرر buy market فعال می شود و در واقع از sell limit های موجود در order book خرید می کند و متوجه می شویم ما که در نقطه پایین تر sell limit گذاشته ایم و حد سود ما بود و متوجه می شویم در نقطه حد ضرر ما کسانی دارند سود ما را می خرند.

در جلسات آتی در برای درک بهتر این موضوعات توضیح خواهیم داد.

تا به اینجای کار ما با ماهیت stop loss (حد ضرر) و take profit (حد سود) ( SL و TP)آشنا شدیم حال ما مبحثی را به نام اسلیپیج که در جلسات بعدی در مورد اینکه چرا stop ها بعضی مواقع در جای اصلی خود انجام نمی شود و در پایین تر فعال می شود و ضرر بیشتری را به ما وارد می کند و این سوال برای ما پیش می آید که چرا حد سود ما در بالاتر بسته نمی شود که در جلسات آتی به این موضوع خواهیم پرداخت.

ما در این مقاله به این جمع بندی رسیدیم که حساب Netting چگونه عمل می کند.و همچنین متوجه شدیم که حد سود ما limit order و حد ضرر ما stop order ( SL و TP)می باشد.

و نکته ای که ما متوجه می شویم این است که حد سود( tp) ما در order book قرار می گیرد و حد ضرر (sl)ما در حافظه ترید ما قرار می گیرد.

نتیجه گیری

در این مقاله، به بررسی ماهیت حد سود (SL و TP) و حد ضرر (SL و TP) در معاملات فیوچرز پرداخته شد و سعی شد تا ارتباط این مفاهیم با نوع سفارشات و روش‌های مختلف ترید کردن شفاف‌سازی شود. به‌طور کلی، در هنگام ورود به بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت هر معامله‌گر، شناخت درست ابزارهای مختلف معاملاتی و نحوه عملکرد آنها است. در این مقاله، تاکید ویژه‌ای بر درک ماهیت TP و SL در بستر فیوچرز شد.

ابتدا به بررسی نحوه کارکرد حساب‌های Netting پرداخته شد که در این نوع حساب‌ها، پوزیشن‌ها به‌صورت خودکار میانگین می‌گیرند. این یعنی وقتی یک معامله خرید انجام می‌دهیم و بعد آن را با فروش اصلاح می‌کنیم، سیستم به‌جای باز کردن یک پوزیشن جدید، پوزیشن قبلی را تسویه و میانگین قیمت‌ها را به‌روز می‌کند. این ویژگی به‌ویژه در حساب‌های Netting بسیار مهم است زیرا در این نوع حساب‌ها، معامله‌گر به‌جای اینکه به‌طور مستقیم پوزیشن‌ها را وارد کند، با استفاده از میانگین قیمت‌ها معاملات خود را مدیریت می‌کند.

یکی از مباحث کلیدی در این مقاله، ماهیت سفارشات مربوط به TP و SL بود. مشخص شد که حد سود (SL و TP) در واقع یک Limit Order است که در order book ثبت می‌شود و از این رو در صف انتظار قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت به سطح مشخص شده برای TP و SL برسد، سفارش خرید یا فروش به‌طور خودکار فعال می‌شود و معامله‌گر به سود خود دست می‌یابد. در مقابل، حد ضرر (SL و TP) از نوع Stop Order است که در حافظه ترید قرار می‌گیرد و زمانی که قیمت به سطح حد ضرر برسد، به‌طور خودکار اقدام به انجام معامله در جهت معکوس می‌کند تا ضرر بیشتری به معامله‌گر وارد نشود.

همچنین در مقاله به تفاوت بین دو نوع سفارش اشاره شد. زمانی که ما در حال خرید هستیم، حد سود (TP و SL) ما به‌عنوان یک Sell Limit در order book قرار می‌گیرد و حد ضرر (SL و TP) ما به‌عنوان Sell Stop در حافظه سیستم ثبت می‌شود. این بدین معناست که اگر قیمت به‌سمت حد ضرر حرکت کند، به‌طور خودکار فروش انجام می‌شود. از سوی دیگر، زمانی که در حال فروش هستیم، حد سود (TP و SL) ما یک Buy Limit است که در order book قرار می‌گیرد و حد ضرر (SL و TP) ما یک Buy Stop است که در حافظه ترید قرار دارد.

در ادامه مقاله به مفهوم اسلیپیج نیز اشاره شد که زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند و سفارش‌های حد ضرر (SL و TP) یا حد سود (SL و TP) در قیمت‌های متفاوتی از آنچه که انتظار می‌رفته، اجرا می‌شوند. این پدیده معمولاً به‌دلیل نقدینگی پایین یا نوسانات شدید بازار اتفاق می‌افتد و می‌تواند ضرر بیشتری به معامله‌گر وارد کند.

در نهایت، نتیجه‌گیری اصلی این مقاله این است که درک صحیح از نحوه عملکرد سفارشات مختلف مانند Limit Orders و Stop Orders، به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های دقیق‌تری برای ورود و خروج از بازارها داشته باشند. همچنین، متوجه شدیم که در حساب‌های Netting، حد سود (SL و TP) به‌صورت Limit Order و حد ضرر (SL و TP) به‌صورت Stop Order عمل می‌کند و این تقسیم‌بندی به‌ویژه در مدیریت پوزیشن‌ها و تعیین استراتژی‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. شناخت دقیق این مفاهیم و کاربردهای آن در بازارهای فیوچرز، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به شکل بهتری از ریسک‌های بازار مطلع شده و تصمیمات بهتری برای مدیریت پوزیشن‌های خود اتخاذ کنند.

راه های ارتباطی با شرکت زند تریدرز: