تکنیک تایم اند سلز پیشرفته

در این مقاله قصد داریم رابطه بین تکنیک تایم اند سلز لیست یعنی agro server trader  ها و اردربوک یعنی passive trader  ها را مورد بررسی قرار دهیم.

برای درک بهتر می خواهیم در یک چارت چند مدل اردربوک را و طریقه استفاده آن  و چند مدل تایم اند سلز لیست را بررسی کنیم.

اردربوکی که را بر روی نینجا تریدر داریم پوشه  super don static را نگاه می کنیم که یک اردربوک معمولی می باشد و می خواهیم 6E را نگاه خواهیم کرد.

اگر دیتای ما دیتای ریتمیک باشد حتی بیشتر از ده لول را می توانیم داشته باشید.در قسمت properties حتی می توانیم با تنظیم آن ده لول را به صد لول تبدیل کنیم که بتوانیم لول های بیشتری از اردربوک را ببینیم.

این اردربوک یک اردربوک معمولی می باشد و کمکی به ما نمی کند از آنجایی که قیمت در وسط و after  ها در سمت راست و Bid ها در سمت چپ می باشد حتی اگر آن را در کنار چارت خود قرار دهیم خواندن آن سخت می باشد.

در حالی که ما می خواهیم یک اردربوکی را داشته باشیم که در کنار چارت مان قرار بگیرد و بتونیم after  ها و Bid ها رو در لحظه مشاهده کنیم و ضرباتی را که agroserver trader  ها به آنها وارد می کنند که آیا آنها می توانند مارکت را نگه دارند یا نه ، که آن را بررسی کنیم.با توجه به دلایل گفته شده با این اردربوک کار نداریم.

اما یک مدل تایم اند سلز لیست هم نینجا تریدر در اختیار ما قرار می دهد که فقط تمام اردر های را که وارد مارکت می شوند را به همان میزان دستور نشان می دهد این تایم اند سلز لیست حجم ، پرایس و زمان را دارا می باشد اما دارای فیلتر می باشد که می توان آن را تنظیم کرد که از یک تعداد حجم مشخص شده به بالاتر رو به ما نشان دهد.که این تایم اند سلز لیست نیز برای ما کارایی زیادی ندارد.

مثال از تکنیک تایم اند سلز

برای مثال تایم اند سلز ،چارت ES در تایم فریم یک دقیقه ای پنج روزه باز می کنیم.می خواهیم که اردربوک را در کنار صفحه یا چارت به ما نشان دهد ، قیمت را که در کنار قرار دارد در قسمت بالای آن after  ها و در قسمت پایین Bid ها را به ما نشان دهد.

از بخش اندیکاتور ها از قسمت MZ PACK و MT8  و Market Depth را انتخاب می کنیم.و زمانی که بر روی چارت قرار گرفت می توانیم تنظیمات مد نظر برای تایم اند سلز خود را پیدا کنیم.

همان طور که گفتیم ده لول اردربوک را به نشان می دهد قسمت بنفش رنگ که در بالا هستن affer ها هستن و قسمت پایین که به رنگ آبی روشن می باشد Bid ها می باشند. و حال می خواهیم تنظیمات آن را انجام دهیم قسمت Market Depth را باز می کنیم.

قسمتی را در کنار کندل ها نمایش می دهد historycal Dom یا تاریخچه اردربوک می باشد اما چون تاریخچه مناسبی ندارد ، در واقع هیت مپ مناسبی ندارد در حال حاضر به کار ما نمی آید . پس در قسمت تنظیمات تیک مربوط به آن را برمیداریم.

همچنین به دلیل اینکه ما به دیتای قوی تر مسلط می باشیم ده لول را به صد لول تغییر می دهیم و پس از پایان تنظیمات بر روی چارت کلیک می کنیم تا چارت را نمایش دهد و چنانچه صفحه تنظیمات برداشته نشد از دکمه F5 استفاده می کنیم‌

حال برای تنظیمات تایم اند سلز رنگ Bid ها و Ask  ها رو انجام می دهیم و به طور مثال ما در اینجا رنگ Bid ها سبز و affer ها را قرمز می گذاریم . و در همین بخش ما دوگزینه داریم که می گوید کسانی که اردر های بیشتری را نسبت به تمام اردر ها دارند را با رنگ دیگری نمایش دهد به طور مثال با رنگ سفید نمایش دهد.

بر روی چارت می آییم که ببینیم آیا در قسمت affer و Bid ها چنین چیزی را می توانیم مشاهده کنیم که در چارت فوق در قسمت Bid ها یک اردر 445 تایی می توانیم ببینیم که نسبت به بقیه اردر ها بیشتر می باشد.و قسمت تنظیمات می توانیم رنگ این گزینه ها را نیز تغییر دهیم به طور مثال در قسمت Bid ها مشخص می کنیم با رنگ سبز روشن نشان دهد و در قسمت affer ها قرمز پررنگ تر برایمان نمایش دهد.و می توانیم در قسمت تنظیمات tesk ها می توانیم رنگ آن را تغییر دهیم.

تنظیمات هیستوگرام در تایم اند سلز

قسمت show histogram که منظور آن این است که با هیستوگرام نمایش دهد یا با عدد که قطعا هیستوگرام کمک بصری بهتری را به ما می کند.

همچنین قسمت histogram border یعنی اینکه می توانیم رنگ نوار دور آن را تغییر دهیم یا حتی می توانیم آن را بی رنگ کنیم که اردر ها کاملا بهم چسبیده می شوند اما ترجیحا رنگ آن را مشکی قرار می دهیم که فاصله ای ما بین اردر ها قرار گیرد که بهتر بتوانیم آن را ببینیم و حتی می توانیم ضخامت آن را تغییر دهیم.

در اینجا به همان اردر 445 تایی اشاره شده بر می گردیم این اردر چه چیزی را به ما می گویید.

همان طور که در مباحث گذشته اشاره کردیم که جنس Stop های ما از نوع agroserver trader می باشد و به یاد میاریم که agroserver trader ها باید به passive trader ها بفروشند یا بخرند.

و به یاد می آوریم که جنس TP های ما از نوع limit یا passive  می باشد.

در تکنیک تایم اند سلز به نکته ای می رسیم به طور مثال یکی از بزرگان بازار در یک محدوده دست به فروش می زند بخواهد سود خود را نقد کند TP خود را در زیر منطقه ای قرار می دهد که پر از Stop می باشد و بسیاری از افراد زمانی که قیمت به یک محدوده حمایتی نزدیک می شود وارد می شوند و stop خود را مقداری پایین تر قرار می دهند و بزرگ بازار نیز TP خود را در همان محدوده قرار می دهد اما به چه دلیل؟

به این دلیل که ما در آن منطقه حاضر هستیم با ضرر فروشنده باشیم در حالی که بزرگ بازار حاضر است با ضرر از ما خریداری کند.در واقع اگر ما بخواهیم با ضرر دارایی خود را بفروش برسانیم باید یک بزرگی که دارایی نقدینگی می باشد آن را با ضرر از ما خریداری کند.در واقع او در کف می خرد و ما نیز بیشتر از آن ضرر نخواهیم کرد.که به آن سیستم استاپ هانتینگ

(stop hunting) گفته می شود.

در چارت فوق در تکنیک تایم اند سلز مشاهده می کنیم که بزرگ بازار اردر خود را در منطقه ای که زیر شدو می باشد قرار داده است به این دلیل که می داند اگر بازار حرکت کند و به آن محدوده برسد عده ای وارد خواهند شد و او در آن منطقه آنها را شکار خواهد کرد و می تواند TP باشد و حتی می تواند پوزیشن خود قبل از آنکه به آن TP برسد نقد کند و اردر خود را بردارد که همگی این موارد با استراتژی می باشد که در مورد آن در دوره های آموزشی توضیح داده ایم.

در واقع ما متوجه شدیم stop های ما در منطقه ای که وارد می شویم و اگر ما خریدار باشیم و وارد پوزیشن Long شویم stop  ما در اینجا از جنس sell stop market  می باشد یعنی باید فروشنده باشیم ، به یاد می آوریم که در مباحث گذشته گفتیم ما در دو نقطه فروشنده می باشیم یکجا در ضرر که sell stop market  می باشد و یک جا در سود یعنی sell limit که در اردربوک بالا قرار می گیرد چون قیمت هنوز به آن نرسیده است اما در مورد اول چون پایین تر از قیمت جاری می باشد sell stop می گویند . sell stop ما توسط buy limit جمع می شود که باعث می شود ما با ضرر از بازار خارج شویم و آن بزرگ از ما خریداری کرده و وارد خرید شده است یا می تواند TP بزرگانی باشد که در قیمت های بالا فروش زده اند TP خود را در این منطقه گذاشته اند و stop  ما TP آنها را نقد کند.

(اما این سوال پیش می آید که چرا دست به این کار می زنند و استاپ ما را شکار می کنند و می خواهیم شما جواب دهید پس می توانید جواب های خود را در چنل یوتیوب ما کامنت کنید)

پس در تکنیک تایم اند سلز متوجه شدیم که اردربوک ما به چه صورت می باشد و در مورد مبحث Stop hunting نیز توضیح دادیم و آن را یاد گرفتیم.

حال می خواهیم در تکنیک تایم اند سلز بررسی کنیم که اردربوک ما چه تنظیمات دیگری دارد.

ما دارای دو imbalance می باشیم یک imbalance به شکل می باشد زمانی که اردربوک را جمع می کنیم تعداد اردرهای بالا و پایین را به ما نشان می دهد.

در تنظیمات دو imbalance داریم که یکی در پایین صفحه می باشد و یک مورد مقداری بالاتر می باشد در imbalance که در پایین می باشد ما imbalance کلی اردربوک را داریم و می خواهیم imbalance را show کنیم و تنظیم می کنیم اگر درصد آن 20 درصد تفاوت داشت به ما نشان دهد به طور مثال در چارت فوق ما این مقدار را بر روی 5 درصد تنظیم می کنیم یعنی اردرهای پایین (Bid) ها 5 درصد بیشتر می باشد و به این صورت ما می توانیم imbalance خود را در انتهای اردربوک خود مشاهده کنیم.و این چیزی می باشد که ما زیاد از آن استفاده نمی کنیم و معمولا کسانی که سنترالایز اردربوک (Centralized order book) کار می کنند یعنی همان ده لول را می بینند.وقتی ده لول را می بینید به این نیز توجه می کنند که Bid ها یا Ask ها کدامشان پر شده اند.

کسانی که اسکلپر می باشند فقط با ده لول اردربوک کار می کنند و به قسمت های دیگر اردرها کاری ندارند.در واقع عمق بیشتری از بازار را نمی بینند.

حال می خواهیم تنظیمات imbalance داخل اردربوک در تکنیک تایم اند سلز را بررسی کنیم . imbalance داخل اردربوک به ما می گوید قیمت در حال حاضر در این نقطه می باشد و همچنین به ما نشان می دهد به طور مثال 111 کانترکت در لول 11 affer  ها دو برابر تعداد کانترکت موجود در لول 11 Bid ها می باشد که به آن imbalance گفته می شود . در واقع عدم تعادل را به ما نشان می دهد ‌. قسمت show imbalance را انتخاب می کنیم و از آنجایی که در تنظیمات imbalance مان نسبت Bid و affer به طور مثال بر روی 2 قرار می دهیم و می خواهیم imbalance های را که دوبرابر می باشد را به ما نشان دهد در واقع نسبت های دوبرابری را نمایش می دهد.

به طور مثال در قسمت بالا در یک لول 196 کانترکت وجود دارد و در پایین 98 می باشد.

فرض می کنیم در نزدیک قیمت جاری مشاهده می کنیم در یک لول 200 کانترکت می باشد و در دو لول بالاتر 100 کانترکت که به ما نشان می دهد دو برابر بالایی می باشد و این دیدگاه را به ما می دهد که اردر های که در پایین وجود دارد نسبت به اردرهای بالا سنگین تر می باشد و اگر یک agroserver trader  یک buy قوی بزند به طور مثال 500 کانترکت خرید بزند می تواند چند لول بالاتر را جمع کند اما قسمت پایین را شاید نتواند جمع کند و قیمت در آنجا گیر کند.

در مباحث بعدی یک مدل دیگر از اردربوک و تایم اند سلز لیست حرفه ای را مورد بررسی قرار خواهیم داد.