Reconstructed tape چیست؟
تایم اند سلز لیست یا نوار بازسازی که در زمینه ولوم تریدینگ و مفاهیم اردر فلو به اختصار به آن تیپ (tape)گفته میشود ،و ابزاریست کارآمد جهت مشاهده ی تمامی دستورات خرید و فروشی که به صورت لحظه ای و لایو، در مارکت وارد میشود.به بیان ساده تر،این ابزار،لیستی متحرک از تمام معاملات در حال انجام، با ذکر زمان ، قیمت ،حجم و تعداد دستورات، در لحظه ی حال بازار است.
قسمت های تشکیل دهنده یtape:
تیپ یا همان نوار بازسازی از چند ستون عمودی تشکیل شده است که هرکدام از آنها کمک بسزایی در فهم بازار به ما میکند.به تصویر زیر توجه کنید
Time که نشان دهنده ی زمان دقیق هر دستور (خرید/فروش) میباشد.
Price بیانگر قیمت معامله ی انجاک گرفته است.
Size مشخص میکند که چه حجمی از خرید و فروش در یک قیمت معین انجام شده است.
Sf در حقیقت بیانگر این است که حجم مورد نظر،با چه تعداد دستور وارد شده است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
CD که همان کمیولیتیو دلتا یا انباشتگی دلتا در قیمت مورد نظر میباشد.
مفهوم big trade و تعداد دستورات خرید و فروش(SF):
از ابتدا تا کنون یک اصل در مارکت وجود داشته است و آن تمایل بزرگان بازار به مخفی بودن است.به همین دلیل هنگامی که در یک نقطه تصمیم به ورود دارند هیچگاه تمامی حجم معامله خود را به صورت یکجا وارد مارکت نمیکنند چون به سادگی قابل شناسایی و تشخیص میشوند و در این مواقع حجم خرید یا فروش خود را به صورت خرد شده وارد مارکت میکنند.
به عنوان مثال بجای اینکه 2500 لات یکجا وارد معامله خرید بشوند، با 100 عدد دستور و با حجم 25 لات به مارکت ورود میکنند و این همان مفهوم بیگ ترید و تعداد دستور میباشد که تشخیص آن توسط ابزار tape صورت میگیرد
حال با توجه به توضیحات ارائه شده به تصویر مقابل دقت کنید:
در زمان 16:17:10 و در قیمت 1.09415 در اینسترومنت یورو،
120 کانترکت فروش، وارد مارکت شده است و این حجم با 34 عدد دستور اعمال شده است.
در واقع این حجم به صورت خرد شده وارد مارکت شده تا قابل تشخیص نباشد اما برای کسانی که مسلح به ابزار tape هستند، این رویداد کاملا قابل تشخیص است.
در این مثال،به عدد 120 کانترکت،big trade گفته میشود که البته این عدد در اینسترومنت های مختلف متفاوت است و هر اینسترومنت فیلتر مخصوص و همچنین استراتژی مختص به خود را دارد .
همچنین تسلط کامل به این ابزار نیازمند شرکت در یک دوره اموزشی معتبر و بروز میباشد که لازم به ذکر است در دوره ی تخصصی ولوم تریدینگ که توسط استاد زند تدریس میگردد،در فصل سیزدهم و دروس 78 (رد پای مارکت میکر ها) و 79 (نواربازسازی) به تفصیل به بررسی این ابزار و مفاهیم مربوط به آن پرداخته است که نتیجه ی آن تسلط کامل به مفاهیم اردر فلو و بیگ ترید و تشخیص هرچه بهتر و حرفه ای تر رفتار بازارساز میباشد.
نکته: شاید متوجه شده باشید که در برخی مواقع یک هایلات به صورت افقی به همراه یک فلش کوچک در یک قیمت خاص شکل میگیرد و این به معنی آن است که این حجم خرید یا فروش انجام شده قادر بوده است قیمت را یک تیک به بالا یا پایین انتقال دهد که به این اتفاق بلاک گرفتن گفته میشود.
به عبارتی دیگر فرد یا سازمانی که با این حجم وارد پوزیشن شده است توانسته سفارش های موجود در یک لول اردر بوک را مصرف کرده و قیمت را به لول بعدی انتقال دهد.
Tape،محور تشخیص و ورودهای تکنیکی
اصلی ترین کاربرد این ابزار فوق العاده، در استراتژیهای ولوم تریدینگ،اتخاذ نقاط ورود میباشد و روش کار با آن به شرح زیر است:
تصور کنید قصد گرفتن یک پوزیشن لانگ با توجه به مفاهیم اردر فلو داریم و متوجه میشویم علیرغم اینکه تمام دستوراتی که به مارکت وارد میشود از نوع سل است یا به عبارتی تمام تایم اند سلز لیست (tape)قرمز رنگ شده است مارکت پایینتر نمیرود.
این نشان از حضور یک بزرگ بازار (big boy) است که اجازه نمیدهد تا چارت وارد قیمت های پایینتر شود.پس از آنکه متوجه بسته شدن مارکت شدیم صبر میکنیم تا ورود خریداران بزرگ را مشاهده کنیم و زمانی که این اتفاق رقم میخورد،نتیجه ی آن سبز شدن لیست متحرک ما ، یا همان tape میباشد که البته لازم به ذکر است که این صرفا یک توضیح جهت درک روش استفاده از این ابزار بوده و برای گرفتن نقاط ورود به پارامتر های دیگری از قبیل ترند و حجم و … باید توجه کرد که نیازمند آموزش های حرفه ای و علمی ولوم تریدینگ میباشد که پایه و اساس آن بر مبنای مفاهیم اردر فلو شکل گرفته است.
Reconstructed tape و تشخیص استاپ فیشینگ
همانطور که میدانید حد ضرر خریداران به صورت سل میباشد یا به عبارتی فردی که با حجم یک کانترکت وارد پوزیشن خرید شده است، استاپ معامله ی انجام شده از نوع سل پوزیشن و با حجم 1 کانترکت است حال اگر تصور کنیم تعداد بسیاری از معامله گران در قسمتی از چارت در گذشته وارد پوزیشن خرید شده اند و حجم زیادی از دستورات استاپ در زیر این نقطه قرار گرفته است.
زمانی که بازارساز به قصد گرفتن استاپ معامله گران قیمت را به آنجا هدایت میکند ناگهان شاهد ایجاد شدن تعداد زیادی از دستورات فروش در تیپ خواهیم بود که نشان از شکار استاپ خریداران دارد.
البته توجه به این موضع ضروری است که برای تشخیص فیشینگ یا همان استاپ هانت،فوتپرینت چارت ابزار کارآمد تری نسبت به تیپ میباشد اما برای افرادی که با این ابزار(tape) آشنا هستند و با تمرین به تسلط کافی رسیده اند،تشخیص استاپ فیشینگ تنها با نگاه کردن به tape به سادگی میسر است .
باید به این موضوع اشاره کنیم ، در دوره ی جامع ولوم تریدینگ،در فصل مربوط به فوت پرینت، مفاهیم و استراتژی های ورود از فیشینگ با علمی ترین روش های روز تدریس گردیده است که پس از آموزش این مفاهیم قادر خواهید بود در نقطه ای اکثریت معامله گران با ضرر خارج میشوند، ورود کنید.(Your stop-loss is my entry)
در پایان باید اشاره کنیم که تشخیص و خواندن تیپ به تنهایی کافی نیست و حتما باید با ابزارها و از آن مهمتری،استراتژی های معاملاتی قدرتمند ترکیب شود تا بهترین و دقیق ترین نقاط ورود را برای ما به ارمغان بیاورد.
همچنین لازم به ذکر است که شرکت های مختلفی وجود دارند که ابزارهای مربوط به ولوم تریدینگ و اردر فلو را تولید کرده اند ولی Dt teconstructed tape از کارآمد ترین و حرفه ای ترین ها میباشد که تولید شرکت دیسکو تریدینگ است و تمامی مطالب ذکر شده اعم از تصاویر و … مربوط به ابزار شرکت نامبرده بود.
و در نهایت باید خاطر نشان کرد این هیچگاه با داشتن یک ابزار یا اندیکاتور نمیتوان به سوددهی رسید و برای موفقیت در بازار های مالی،شرکت در یک دوره ی معتبر در زمینه ی مفاهیم اردر فلو توصیه میگردد.
