هیت مپ ( Heat Map ) یا نقشه حرارتی در تریدینگ چیست؟

هیت مپ ( Heatmap ) چیست ؟ معرفی کامل هیت مپ ( Heatmap ) یا نقشه حرارتی .در این مقاله به توضیحات کاملی راجع به نقشه های حرارتی Heatmap خواهیم پرداخت .

هیت مپ یا نقشه حرارتی ، یک نمایش بصری دو بعدی از داده ها با استفاده از رنگ ها است که در آن ، رنگ ها مقادیر متفاوتی از سفارشات یا اوردرها را به صورت لحظه ای (لایو بازار) و به صورت تاریخی ( Historical یا Back Fill Data) در طول زمان نشان می دهند. نقشه حرارتی را می‌توان با انواع داده‌ها برای مثال جفت ارزها ، شاخص ها ، کومودیتی ها ، باندها و …. استفاده کرد

تاریخچه نقشه حرارتی HeatMap

در ابتدا نگاهی کوتاه به تاریخچه هیت مپ میکنیم ،

این موضوع در سال 1879 توسط یک پژوهشگر فرانسوی مورد توجه قرار گرفت ، به گونه ای که او توقف و تمرکز افراد و عدم توجه و عبور افراد را بر روی کلمات خاص و کلیدی مورد مطالعه قرار داد .

در سال 1980 از این روش برای بررسی میزان توجه و تمرکز افراد گوناگون به تبلیغات استفاده شد و همین امر باعث شد تا مجلات و روزنامه ها از آن زمان برای بازدهی بیشتر طراحی ها را نسبت به توجه کاربران خود تغییر دهند.

از آن به بعد بود که هیت مپ در بین مردم از محبوبیت بالایی برخوردار شد .

هیت مپ یا نقشه حرارتی ( HeatMap )

نقشه های حرارتی ( HeatMap ) در اوایل قرن نوزدهم در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان ابزاری مفید برای تقریباً هر صنعت و زمینه ای از جمله پزشکی، بازاریابی، مهندسی و تحقیقات رشد کرد.

نقشه حرارتی نمایشی بصری از سفارشات لیمیت است که در دفترچه سفارشات قرار داده شده است. در سمت راست خط زمانی عمودی، دفترچه سفارش فعلی است. در سمت چپ خط زمانی عمودی موقعیت دفترچه سفارش در گذشته قرار دارد. این اطلاعات به صورت نقشه رنگی ثبت می شود.

نقشه های حرارتی بسیار مفید هستند زیرا می توانند یک مرور کلی کارآمد و جامع از یک موضوع در یک نگاه ارائه دهند. برخلاف نمودارها یا جداول که برای فهمیدن باید تفسیر یا مطالعه شوند، نقشه های حرارتی ابزارهای تجسم مستقیم داده ها هستند که تفسیر ساده تری دارند.

نقشه های حرارتی برای مصرف کنندگان کاربرپسندتر هستند. به‌ویژه، مصرف‌کنندگانی که عادت به خواندن مقادیر زیادی از داده‌ها ندارند؛ زیرا از نظر بصری بیشتر از قالب‌های داده سنتی قابل دسترسی هستند.

اگر اسکلپر هستید و اطلاعات دقیقی در مورد اسپرد فعلی (بهترین Bid و Offer) یا نقدینگی بازار (Limit Order Book)  نیاز دارید به شما پیشنها می کنیم از نقشه ی حرارتی (Heatmap) نرم افزار بوک مپ استفاده کنید چرا که این نقشه ی حرارتی علاوه بر نمایش اسپرد به صورت دقیق و در لحظه به شما بینش قوی در خصوص ردپای دیگر تریدرها ، ولوم پروفایل و عمق بازار( Depth Of Market or DOM) می دهد.

بوک مپ با گرفتن عکس‌های فوری از  COB یا همان دفتر سفارشات مرکزی (Central Order Book)، داده‌های کتاب سفارش تاریخی یا Historical Order Book را جمع‌آوری، ذخیره و ترسیم می‌کند. که با افزودن بعد زمانی به این ویژگی دفتر سفارش بسیار قدرتمند در اختیار شما قرار می دهد و به شما امکان مشاهده ی نحوه واکنش سفارش‌های بازار رادر لبه های مهم قیمتی می دهد.

در این تصویر تعداد زیادی سفارش خرید محدود با قیمت 2741.50 (خط نارنجی) قابل مشاهده است. خط قرمز و نقطه چین “بهترین ASK” است (سفارش کمترین حد قیمت). خط سبز و نقطه چین “بهترین BID” (بالاترین حد قیمت سفارش خرید) است.

با توجه به تصویر پشتیبانی در این سطح قابل مشاهده است. همچنین تعداد زیادی سفارش فروش محدود در 2745 وجود دارد که با خط زرد در آن سطح نشان داده می شود. این نشان می دهد که اگر بهترین پیشنهاد و درخواست تا 2745 افزایش یابد، می توان انتظار مقاومت را داشت.

نکته ی حائز اهمیت برای اسکلپر ها این است که آنها بتوانند از اسپرد فرار کنند ؛ در Bookmap هیچ محدودیتی در بزرگنمایی وجود ندارد. معامله گران می توانند بازار را در بازه های زمانی مختلف تا نانوثانیه تجزیه و تحلیل کنند (اگرچه در عمل ضروری نیست) و با این کار می توانند به وسیله ی ریز ساختارهای بازار ترید های قوی تری داشته باشند.

 در اینجا نمونه ای از نمای با وضوح بالاتر آورده شده است:

این یک عکس نزدیک از بهترین درخواست (خط قرمز) و بهترین پیشنهاد (خط سبز) ارائه می دهد. قیمت آخرین معامله با یک مستطیل در سمت راست صفحه نشان داده شده است. در این مورد، آخرین معامله، سفارش فروش بازار به قیمت 2740.25 دلار بود. این معامله در بهترین پیشنهاد (سفارش خرید بالاترین حد قیمت) انجام شد.

حباب های نشان داده شده حجم سفارشات بازار را نشان می دهد. حباب سبز به این معنی است که خرید در بازار به میزان قابل توجهی بیشتر از فروش بازار بوده است. حباب قرمز به معنای برعکس است (به طور قابل توجهی فروش در بازار بیشتر از خرید در بازار است). حباب تا حدی قرمز یا سبز نشان می دهد که نسبت بین فروش و خرید در بازار متعادل تر بوده است.

دقت داشته باشید یکی دیگر از مزیت های قابل توجه هیت مپ شناخت معامله گران بزرگ یا همان Big Boy های بازار می باشد. معامله گران بزرگ معمولاً در بازار نفوذ بیشتری نسبت به معامله گران کوچک دارند. از یک طرف می توانند با استفاده از وزن خود بازار را در جهت دلخواه حرکت دهند.

از سوی دیگر، آنها به دلیل محدودیت نقدینگی، چالش اجرا یا مدیریت سفارشات بزرگ را دارند. به همین دلیل، آن‌ها سعی می‌کنند فعالیت خود را پنهان نگه دارند – تا این واقعیت را پنهان کنند که این فعالیت متعلق به یک معامله‌گر بزرگ است.

یکی از تکنیک هایی که آنها برای پنهان کردن فعالیت خود استفاده می کنند، تقسیم سفارش های بزرگ به سفارش های کوچکتر و قرار دادن آنها یک به یک است. برای اینکه کار را برای ربات‌های دیگر سخت‌تر کنند، «نویز» را به شکلی از اندازه‌های نامساوی سفارشات کوچکتر و دوره‌های زمانی نامساوی بین آنها اضافه می‌کنند. این یک روش موثر در برابر سایر ربات ها است که چشم انسان می تواند با یک نگاه آن را تشخیص دهد.

هیت مپ یا نقشه حرارتی یک “سیستم” معاملاتی نیست. به شما نمی گوید چه زمانی بخرید یا بفروشید. هیت مپ به سادگی اطلاعات دقیقی در مورد آنچه فعالان بازار انجام می دهند ارائه می دهد. در نظر داشته باشید اطلاعات نادرست منجر به معاملات بد می شود، نقشه حرارتی Bookmap می تواند به شما این امکان را بدهد که این مشکل را از بین ببرید و تریدینگ سودآورتری داشته باشید.

با این حال، نقشه حرارتی داده های بازار را برای شما تفسیر نمی کند. در دوره ی آموزش هیت مپ یا لول 3 که توسط مؤسسه ی دانش بنیان زند تریدرز خدمت شما تریدر گرامی ارائه شده است ، می توانید از هیت مپ برای بهبود سیستم معاملاتی خود بر اساس دیتای لول 2 استفاده کنید و جناب استاد زند آموزش کاملی از هیت مپ بر اساس دیتای لول 3 یا MBO دیتا در اختیار شما قرار خواهند داد که در نهایت، شما باید بر اساس اطلاعاتی که Bookmap به شما می دهد، تصمیم بگیرید که چگونه معامله کنید.

یک قیاس خوب برای ترید با Bookmap، بازی های چند نفره بلادرنگ است که می‌توانید به رفتار بازیکنان دیگر توجه کنید. می توانید توجه کنید که آیا بازیکن در این یا آن شرایط چه فتاری از خود بروز می دهد. هنوز ممکن است دلیل بازی کردن یا بازی نکردن بازیکن را اشتباه تفسیر کنید، اما حداقل اطلاعات بیشتری نسبت به نحوه ی بازی خود دارید.

نقشه حرارتی داده های واقعی و غیرتجمعی از عمق بازار را با دقتی حداکثر تا رزولوشن پیکسل نمایشگر شما نمایش می دهد. این به شما اجازه می دهد تا ببینید که بازیکنان دیگر چه می کنند. این دید بهتر از ندیدن آن است.

به این ترتیب می توان از نقشه حرارتی در معاملات استفاده کرد. با تجسم نقدینگی، نقشه حرارتی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا همان اطلاعاتی را که الگوریتم‌های معاملات رباتیک به آن دسترسی دارند، به دست آورد، اما با مزیت افزوده بینایی انسان و درک انسان. مانند هر ابزار دیگری در تریدینگ، هیت مپ موفقیت را تضمین نمی کند. اما وسیله ای عالی برای به دست آوردن برتری نسبت به سایر معامله گرانی که آن را ندارند ارائه می دهد.