ولوم پروفایل در نینجاتریدر – آموزش کامل

ولوم پروفایل در نینجاتریدر یا والیوم پروفایل در نینجاتریدر یکی از کاربردی ترین اندیکاتور ها و ابزار ها در دنیای تریدینگ امروزی است. با ولوم پروفایل قادر خواهید بود مناطق مهم حجمی و نقاط ثقل بازار را پیدا کرده و منتظر ستاپ برای ورود به معامله باشید. ولوم پروفایل اجزای مختلفی دارد که به آنها «لبه های قیمتی»گفته می شود. این لبه ها تعریف و کاربرد بخصوصی داشته و از آنها می توان برای ورود دقیق تر به معاملات کمک گرفت.

احتمالا تا به امروز برای ورود به معاملات، سعی در پیدا کردن نواحی پرپتانسیل با استراتژی و متد های مختلف داشتید.خطوط یا نواحی که گاه ممکن بود 10 الی 20 پیپ وسعت داشته و مطمئن نبودید قیمت دقیقا از کجا تغییر مسیر می دهد؟

با این اوصاف برای در نظر گرفتن حد ضرر معامله نیز به ناچار میبایست حدضرر را پشت این ناحیه قیمتی قرار میدادید و حداقل  20 الی 30 پیپ استاپ لاس در نظر می گرفتید.در اینصورت زمانی که قیمت مثلا 20 پیپ حرکت کند شما تازه توانسته اید ریسک به ریوارد 1 به 1 را بگیرید. تازه این در صورتی است که قیمت در جهت پیش بینی شما حرکت کند !

اما برای ورود دقیق تر به معاملات و در نظر گرفتن استاپ لاس های کوچکتر چه کار می توان کرد؟

خلاصه بگوییم… شما می توانید استراتژی خود را بر پایه رصد پول هوشمند که توسط بزرگان بازار وارد مارکت می شود قرار دهید. در این صورت خواهید توانست بعد از ورود بزرگان ، شما نیز در بهترین قیمت و با کمترین میزان استاپ لاس وارد معامله شوید. اما سوال اینجاست؛ بزرگان چگونه وارد بازار می شوند و با کدام استراتژی می توان ورودشان را رصد کرد؟

جریان سفارشات (Order Flow)

قبل از پرداختن به هر مطلبی باید بدانید که بزرگان غالبا از یک نقطه وارد می شوند و روند را بر می گردانند. پس رسم نواحی حمایتی یا مقاومتی کار معقولی نیست. زمانی که می توان نقطه برگشت را حدس زد چرا از ناحیه استفاده کنیم؟

در صورت ورود از نقطه حمایت یا مقاومتی ،مقدار استاپ لاس شما نیز به میزان قابل توجهی کوچک می شود. حال چطور می توان نقطه برگشتی را پیدا کرد؟

استراتژی اردرفلو یکی از بروزترین و البته گران ترین استراتژی های حال حاضر جهان است. این استراتژی بر پایه دیتای لول 2 بوده و بواسطه آن می توان تمامی خرید و فروش های انجام شده بصورت تفکیک شده و سفارشات در صف را رصد کرد.

در تصویر فوق همانطور که می بینید داده هایی از بازار قابل مشاهده است. به لطف دیتای لول 2 علاوه بر کندل ها ، در بطن هر کندل ، تعداد خرید و فروش های انجام شده بصورت مجزا نمایش داده می شود

زمانی که شما به این دیتا دسترسی داشته باشید ، طبق الگوریتم ها و استراتژی های مخصوص اردرفلو قادر خواهید بود حضور بزرگ بازار را درک کرده و رد پای آنها را ببینید. پس طبیعتا نقطه ورود بسیار نزدیکی با بزرگان بازار خواهید داشت و می توانید در شدوی کندل ها و در بهترین قیمت، با کمترین میزان حد ضرر وارد معامله شوید.

خب نحوه رصد تحرکات بزرگان بازار را با جریان سفارشات یا همان اردرفلو درک کردیم. اما مطالب دیگری همچنان مجهول است. اینکه “بزرگان از چه نقاطی وارد بازار می شوند؟ آیا این نقاط قابل پیش بینی هستند؟”

بزرگان بازار نیز مانند ما به دنبال نقاط پر پتانسیلی برای ورود به بازار هستند. اما مفهوم «پرپتانسیل» ازدیدگاه آن ها کمی با ما متفاوت است. آن ها مایل به معامله در نقاطی هستند که نقدینگی کافی برای ورود و خروجشان به معامله وجود داشته باشد. به همین علت آنها بیشتر در لبه های مهم قیمتی وارد معامله می شود. اما لبه قیمتی چیست؟

ولوم تریدینگ (Volume Trading)

ولوم تریدینگ یکی از جدیدترین و علمی ترین متد های معاملاتی است. در این روش قادر خواهید بود نقاط پر پتانسیل بازار که به آن ها لبه قیمتی گفته می شود را پیدا کنید. لبه های قیمتی نقاط پرپتانسیل و مهمی هستند که نقدینگی در آن جا وجود دارد. از لبه های مهم قیمتی می توان لبه های ولوم پروفایل، vwap ،pivot و … را نامبرد. با این لبه ها در دوره آموزش ولوم تریدینگ بصورت دقیق تر آشنا خواهید شد.

لازم به ذکر است متد ولوم تریدینگ نیز متکی به دیتای لول 2 بوده و این لبه های مهم قیمتی با دیتای لول 1 قابل رویت نیستند. ولوم تریدینگ را می توانید در مجموعه دانش بنیان زندتریدرز بصورت تخصصی آموزش ببینید.

ولوم پروفایل در نینجاتریدر

ولوم پروفایل یا والیوم پروفایل (Volume Profile ) ابزار و اندیکاتوری است که یک بازه حجمی معین را بصورت کلاستر افقی (Horizontal) در یک دوره زمانی مشخص(Session) نشان می دهد. این ابزار از پرکاربردترین ابزار ها در دنیای تریدینگ و نینجاتریدر است. ولوم پروفایل لبه های مختلفی من جمله Value Area High-Low ، Pocقیمتی و … دارد که هر کدام تعریف و استراتژی معاملاتی مخصوص خود را دارد.

لبه های ولوم پروفایل

لبه های ولوم پروفایل در طول روز دائما در حال جابجا شدن هستند. در واقع خرید و فروش های انجام شده که آنها را جریان سفارشات یا Order Flow نامیدیم ، این لبه ها را تکان می دهند. برای استفاده از این لبه ها باید اجازه دهیم این لبه ها ثابت شوند تا بتوان از آنها بعنوان تکیه گاهی برای ورود به معامله استفاده کرد.

در تصویر فوق شمایی از ولوم پروفایل و لبه های آن می بینید. هر یک را به اختصار شرح می دهیم:

1-2: لبه های شماره 1 و2 که به رنگ فیروزه ای هستند ، لبه های اصلی ولوم پروفایل هستند. لبه شماره 1 لبه بالایی یا Value Area High و لبه شماره 2 لبه پایینی یا Value Area Low هستند که بصورت مختصر VAH , VAL نامیده می شوند. این لبه ها بازه 68 درصدی حجمی در طول این سشن برای ما هستند. این بدین معنیست که 68 درصد از حجم کل روز مابین این دو خط معامله شده است. عدد 68 عدد پیشفرض همه ولوم پروفایل ها برای محاسبه لبه بالاو پایین بوده که البته قابل تغییر نیز هست.

3: لبه صورتی رنگ لبه Point Of Control یا بصورت مختصر Poc قیمتی است که نشانگر بیشترین حجم مبادله شده در طول سشن است.

4: در پروفایلینگ بالا، خطوط سبز رنگ در کلاستر نشانگر Peak قیمتی هستند. Peak ها در واقع حجم هایی هستند که از میانگین حجمی ، کمی بیشتر باشند.

5: خط چین زرد رنگ Volume Weighted Avrage Price یا Vwap نام دارد. شاید در نگاه اول تصور کنید که این خط چین یک نوع مووینگ اورج باشد ولی اینگونه نیست. Vwap طبق تعریف میانگین حجمی-وزنی قیمت است که همواره با قیمت در حال حرکت بوده و بصورت داینامیک است. Vwap یکی از مهمترین لبه های قیمتی بوده و مانند دیگر لبه های استراتژی معاملاتی مخصوص بخود را دارد.

6: دو لبه آبی رنگ Initial Balance هستند. این لبه ib نیز گفته می شود و محدوده اولین کندل 1 ساعته سشن است. از ib نیز می توان در جای خود بعنوان ستاپ معاملاتی استفاده کرد.