جریان سفارشات( order flow ) – انواع سفارشات
جریان سفارشات( order flow ) – انواع سفارشات
مبحث اوردرفلو ( جریان سفارشات ) یکی از مهمترین فصول volume trading می باشد به این دلیل که ما با مبحث اوردرفلو ( order flow ) بازار را بهتر درک خواهیم کرد.
یکی از نکاتی که همیشه باید در نظر داشته باشید این است که تا زمانی که بازار را درک و متوجه نشوید در بازار چه اتفاقی در حال رخ دادن است وارد معامله نشوید.
با مبحث اوردرفلو ( جریان سفارشات ) متوجه خواهیم شد که چرا در یک محدوده حجم افزایش پیدا کرده است و متوجه خواهیم شد که معامله گران بزرگ در کدام سمت و معامله گران خرد در کدام قرار دارند.
در جریان سفارشات ( اوردرفلو ) درک خواهیم کرد که stop ها در کدام محدوده قرار دارند ، آیا جمع stop ها در محدوده ای است که فیشینگ انجام شده و اینکه معامله گران بزرگ بعد از فیشینگ آیا در جهت فیشینگ یا خلاف جهت آن وارد شده اند.در واقع این مسائل را با درک صحیح اوردرفلو متوجه خواهیم شد.
دو مسئله اوردربوک و Time and sales list بنیان بازار می باشد که معامله گران حرفه ابتدایی ترین مسائلی که یاد می گیرند همین موارد اشاره شده می باشد.
پس ابتدا این دو مسئله فوق را یاد بگیرید.
انواع سفارشات در جریان سفارشات ( order flow )
تا بدین جای کار گفته های ما به مقدمه ولوم تریدینگ برمیگردد در واقع می توانیم بگوییم این مقاله مبحث مقدماتی اوردرفلو ( جریان سفارشات ) می باشد.
مباحثی را که در مقالات جریان سفارشات در حال آموزش می باشید در آینده در مبحثی به نام مارکت مکانیک بررسی خواهیم کرد.که باعث می شود درک آسان تری از جریان سفارشات داشته باشیم.
ما سعی خواهیم کرد که از ابتدای ترین مباحث جریان سفارشات شروع به آموزش کنیم تا حتی افراد بسیار مبتدی که درک پایینی از بازار دارند این مبحث برایشان قابل درک باشد.
اگر بخواهیم از ابتدای ترین مسئله شروع کنیم به این بر می گردیم که ما چند مدل دستور داریم و اینکه انواع دستورات که ابتدایی ترین مسئله می باشند را مورد بررسی قرار دهیم.
اگر بخواهیم دستورات را به دو قسمت کلی تقسیم کنیم می توان آن را در دو دسته market order و یک سری دستورات که به آن ها pending order گفته می شود دسته بندی کنیم.
Market order
دستوری می باشد که در آن واحد در قیمت جاری اجرا می شود.
یعنی در قیمت جاری ما در لحظه خریدار می شویم که به آن buy to market گفته می شود یا در قیمت جاری در لحظه تصمیم به فروش می گیریم که به آن sell to market گفته می شود به این معنی که ما پول نقد را در اختیار داریم و در بازار دارایی را در قیمت جاری خریدار می شویم یا کالایی خود را در قیمت جاری و در لحظه می فروشیم.به این مدل معامله گران ، معامله گران market گفته می شود.
Pending order
ما دو مدل pending داریم که به آنها Limit order و stop order گفته می شود
limit order و stop order
از نوع ترید های در انتظار می باشند که دیگر در قیمت جاری خرید و فروش انجام نمی شود.
به طور مثال قیمت کنونی در بازار در حال جریان می باشد سفارش limit می گذاریم در واقع limit به این معناست که ما در قیمت بهتری می خواهیم خریدار یا فروشنده باشیم.
به فرض قیمت در یک محدوده است اما ما می گوییم چنانچه قیمت پایین تر بیاید ما خریدار خواهیم بود که به آن buy limit گفته می شود و یا اینکه ما فروشنده می باشیم اما نه در قیمتی که در جریان است بلکه در قیمت بالاتر ما فروشنده خواهیم بود که به آن sell limit گفته می شود.در این دو دستور تا زمانی که قیمت به آن نقطه نرسد اجرا نخواهد شد به همین دلیل به آنها دستورات در انتظار limit گفته می شود.
اما ما یک مدل دیگر از دستورات در انتظار را داریم که به آن stop order گفته می شود.
در واقع stop order به این معناست که ما حاضریم در قیمت بدتری خریدار یا فروشنده باشیم.
به طور مثال قیمت جاری در بازار 100 می باشد اما اگر قیمت بالاتر رفت و به اصطلاح گران تر شود ما خریدار خواهیم بود که به آن buy stop گفته می شود.و اگر از قیمت جاری پایین تر بیاید و ارزان تر شود ما فروشنده خواهیم بود که به آن sell stop گفته می شود.
حال برای اینکه درک بهتری داشته باشید که چه افرادی ، در چه جهاتی و به چه منظور از این دستورات استفاده می کنند پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
دو دستور buy to market و sell to market کاری است که همه ی معامله گران به خصوص معامله گران خرد انجام می دهند.یعتی خرید و فروش خود را در لحظه ثبت می کنند.
اما limit order و stop order را برای درک بهتر با یک مثال ذکر خواهیم کرد.
Limit order
فرض می کنیم قیمت در محدوده 100 قرار دارد و حرکت کرده است و به قیمت 130 رسیده و ما می خواهیم خرید انجام دهیم اما قیمت فعلی برای ما گران می باشد و می خواهیم در قیمت بهتری خرید کنیم.با بررسی نمودار یک منطقه حمایتی را در قیمت 100 نظر می گیریم و می گوییم چنانچه قیمت به این محدوده برگردد ما خریدار خواهیم بود که به آن buy limit گفته می شود.حال اگر ما فروشنده باشیم اما می بینیم که قیمت جاری مناسب نمی باشد و به فرض در نمودار یک محدوده مقاومتی وجود دارد ما می گوییم چنانچه قیمت به آن محدوده برسد فروشنده خواهیم بود که به آن sell limit گفته می شود.در واقع می خواهیم در قیمت بهتر خریدار و فروشنده باشیم که به این دستورات limit order گفته می شود.
که این دستورات توسط افرادی اجرا می شود که می خواهند در قیمت مناسب خریدار و فروشنده باشند.
Stop order
برای درک بهتر stop order به ذکر یک مثال خواهیم پرداخت.
مثال
فرض می کنیم قیمت جاری در محدوده 9 هزار می باشد و می گوییم اگر قیمت مقاومت 10 هزار را شکست ما در محدوده 10 هزار و 200 خریدار خواهیم بود در واقع در قیمت بدتری خریدار خواهیم بود که به این دستور خرید buy stop market گفته می شود و اگر فروشنده باشیم می گوییم که چنانچه قیمت از محدوده 5 هزار پایین تر بیاید ما فروشنده خواهیم بود که به این دستور sell stop market گفته می شود.
در این مدل دستورات pending نیز تا زمانی که قیمت به آن محدوده نرسد هیچ اثری از آنها در نمودار دیده نمی شود در دستور limit نیز تا زمانی که قیمت به آن محدوده نرسد و نقد نشوند هیچ اثری از آنها در بازار دیده نخواهد شد.که به این دستورات ، دستورات در حال انتظار گفته می شود.
در مقالات آموزشی بعدی به این مسئله خواهیم که معامله گرانی از این دستورات استفاده می کنند و به این معامله گران چه گفته خواهد شد
در این مقاله قصد داریم در مورد یکی از مهم ترین فصول volume trading یعنی جریان سفارشات بپردازیم پس تا انتها همراه ما باشید.
مبحث جریان سفارشات یکی از مهمترین فصول volume trading می باشد به این دلیل که ما با مبحث جریان سفارشات بازار را بهتر درک خواهیم کرد.
یکی از نکاتی که همیشه باید در نظر داشته باشید این است که تا زمانی که بازار را درک و متوجه نشوید در بازار چه اتفاقی در حال رخ دادن است وارد معامله نشوید.
با مبحث اوردرفلو ( جریان سفارشات ) متوجه خواهیم شد که چرا در یک محدوده حجم افزایش پیدا کرده است و متوجه خواهیم شد که معامله گران بزرگ در کدام سمت و معامله گران خرد در کدام قرار دارند.
در جریان سفارشات درک خواهیم کرد که stop ها در کدام محدوده قرار دارند ، آیا جمع stop ها در محدوده ای است که فیشینگ انجام شده و اینکه معامله گران بزرگ بعد از فیشینگ آیا در جهت فیشینگ یا خلاف جهت آن وارد شده اند.در واقع این مسائل را با درک صحیح اوردرفلو ( جریان سفارشات ) متوجه خواهیم شد.
دو مسئله اوردربوک و Time and sales list بنیان بازار می باشد که معامله گران حرفه ابتدایی ترین مسائلی که یاد می گیرند همین موارد اشاره شده می باشد.
پس ابتدا این دو مسئله فوق را یاد بگیرید.
تا بدین جای کار گفته های ما به مقدمه ولوم تریدینگ برمیگردد در واقع می توانیم بگوییم این مقاله مبحث مقدماتی اوردرفلو می باشد.
مباحثی را که در مقالات اوردرفلو در حال آموزش می باشید در آینده در مبحثی به نام مارکت مکانیک بررسی خواهیم کرد.که باعث می شود درک آسان تری از اوردرفلو داشته باشیم.
ما سعی خواهیم کرد که از ابتدای ترین مباحث جریان سفارشات شروع به آموزش کنیم تا حتی افراد بسیار مبتدی که درک پایینی از بازار دارند این مبحث برایشان قابل درک باشد.
اگر بخواهیم از ابتدای ترین مسئله شروع کنیم به این بر می گردیم که ما چند مدل دستور داریم و اینکه انواع دستورات که ابتدایی ترین مسئله می باشند را مورد بررسی قرار دهیم.
اگر بخواهیم دستورات را به دو قسمت کلی تقسیم کنیم می توان آن را در دو دسته market order و یک سری دستورات که به آن ها pending order گفته می شود دسته بندی کنیم.
