هیت مپ (Heat Map) چیست؟ نقشه حرارتی در تریدینگ

هیت مپ یا نقشه حرارتی نگرشی بر نمودار قیمت با تمرکز بیشتر بر لیمیت اردر ها در زمان حال و گذشته بازار است. در این نمودار لیمیت اردر هایی که در اردربوک قرارگرفته اند، بصورت امتداد یافته در محوز زمان بر روی چارت کشیده می شوند و تا زمانی که آن اردر ها مصرف یا حذف نشوند همچنان امتداد خواهند یافت.

به زبان ساده تر هیت مپ نشان دهنده اتفاقات و فعل و انفعالاتی است که در اردربوک صورت گرفته و می گیرد. لازم به ذکر است که این نوع نمودار از دیتای حرفه ای لول3 استفاده می کند.
هیت مپ با ترجمه تحت الفظی به معنی نقشه حرارتی است. در این نمودار، لیمیت اردرهای موجود در اردربوک بصورت خطوط رنگی روی چارت نمایش داده می شوند.

نوع رنگ بندی استاندارد هیت مپ به این صورت است که هر چقدرلیمیت اردر موجود نسبت به دیگر اردرها مقدار بیشتری داشته باشد، رنگ آن در نمودار هیت مـپ به تیره و گرم تر متمایل می شود.

اگر بخواهیم طیف رنگ بندی اردرها را در نمودار هیت مـپ شرح دهیم، به ترتیب از اردرهای کوچک به بزرگ رنگ ها بصورت مشکی،آبی،سفید،زرد،نارنجی و در نهایت قرمز خواهند بود. تصویر زیر شمایی از نمودار نقشه حرارتی نماد ES در بازار فیوچرز است.

همانطور که مشاهده می کنید قسمت هایی که به رنگ مشکی هستند نقدینگی کمتری نسبت به نواحی قرمز و نارنجی رنگ دارند.

نکته ی دیگری که جلب توجه می کند این است که خطوط رنگی موجود در نمودار، با گذشت زمان می توانند به علت تغییر در میزان سفارشات تغییر رنگ دهند. این تغییر در رنگ یا جابجا شدن خطوط همان فعل و انفعالاتی است که در اردربوک صورت گرفته است.
پس دانستیم که تریدر های پسیو را که در بازار از لیمیت اردرها استفاده می کنند چگونه در نمودار هیت مـپ ببینیم. عمده تمرکز نمودار بر روی همین پسیو تریدر ها و نقدینگی در اردربوک است اما تریدرهای اگرسیو نیز در نمودار نقشه حرارتی دیده می شوند.

در این نقشه حرارتی توپ های رنگی قرمز و سبز نشانگر تریدهای اگرسیو انجام گرفته در بازار است. بدیهی است هر مقدار این ترید های اگرسیو حجم بزرگتری داشته باشند، اندازه توپ ها نیز بزرگتر می شود.

هیت مپ یا بوک مپ؟

ممکن است بارها این دو نام را شنیده باشید و تفاوت آنها را ندانید. در بسیاری از منابع آموزشی تعریف درستی از این دو ارائه نمی شود و بعضا آنها را جابجا معنی می کنند.

همانطور که گفتیم هیت مـپ نوعی چارت است با ویژگی های خاص که علت نام گذاری آن به هیت مپ(نقشه حرارتی)، ظاهر آن بوده و شما می توانید نمودار هیت مـپ را در پلتفرم های معاملاتی مختلفی ببینید.

اما بوک مپ یک پلتفرم معاملاتی است که چارت را بصورت هیت مـپ نشان می دهد. بوک مپ پلتفرمی نسبتا جدید است که قابلیت اتصال به دیتای لول3 را نیز دارد.

بخش های مختلف بوک مپ

صفحه نرم افزار بوک مپ شما می تواند از 3 بخش کلی تشکیل شده باشد.اولین و مهم ترین بخش، خود نمودار هیت مـپ( نقشه حرارتی ) است. یعنی قسمت میانی نمودار که فعالیت پسیو و اگرسیو تریدر ها را نشان می دهد.

بیشترین تمرکز شما در زمان ترید با هیت مـپ میبایست بر روی این بخش از نمودار باشد.

دومین بخش نمودار، اردربوک و یا فوت پرینت است که در سمت راست هیت مـپ قراردارد. این بخش را می توانید بصورت دلخواه شخصی سازی کنید و از آن در جهت استراتژی خود استفاده کنید.

بعنوان مثال ما در این تصویر، اردربوک لحظه ای و فوت پرینت را کنار یکدیگر آورده ایم. ستون میانی در واقع اردربوک ماست که قسمت بالایی فرشندگان(Ask) و قسمت پایینی خریداران(Bid) هستند. کارد قرمز رنگ دور قیمت نیز قیمت لحظه ای یا همان Current Price است.

ستون سمت چپ با برچسب -/+ در حقیقت تغییرات لحظه ای در اردرها را نشان می دهد. با نگاه کردن به این ستون متوجه تغییرات آنی سفارشات خواهید شد.

و اما ستون سمت چپ ولوم پروفایل(Chart Volume Profile) است که سفارشات انجام گرفته را در خود جای داده است.با اضافه کردن این ولوم پروفایل، دیگر از باز کردن چارت مجزا برای دیدن فوت پرینت بی نیاز خواهید شد.

در قسمت هیت مـپ نیز تصویر فوق را می توانید ببینید. این بخش نشانگر اِلمان هایی من جمله دلتای تجمیعی(CVD) و .. است که آنها را نیز می توانید شخصی سازی کنید. اضافه کردن این نوار در پایین چارت نیز دلخواه است و وجود آن لزومی ندارد.

مزیت بزرگ هیت مپ

در این قسمت می خواهیم از بزرگترین مزیت نمودار هیت مـپ صحبت کنیم. اگر تجربه کارکردن با سبک اردرفلو را داشته باشید، در تعامل با اردربوک متوجه کاستی هایی می شوید.

همانطور که می دانید لیمیت اردرهای موجود در اردربوک می توانند در لحظه دچار تغییرات شوند. یعنی اردرها حذف شوند، مقدارشان کم یا زیاد شود و یا ویرایش شده و در قیمت دیگری بنشینند.

از آنجایی که تمامی تغییرات فوقمی تواند در کسری از ثانیه اتفاق بیفتد، درک و فهم اتفاقات سخت است زیرا نه چشم ما می تواند تمامی این تغییرات را ببینید و نه ذهنمان می تواند آن ها را پردازش کند. پس چه خوب است در این مقوله نیز از تکنولوژی و ابزارهایی مثل هیت مـپ کمک بگیریم.  

در حقیقت رسالت اصلی هیت مپ این است که تغییرات لحظه ای اردربوک را برای ما مانا کند. شما می توانید با نگاه کردن به هیت مپ، تغییرات اتفاق افتاده در اردربوک را در چند دقیقه یا حتی در چند ساعت گذشته بازاربه راحتی مشاهده کنید. در صورتی که با نگاه کردن به خود اردربوک، صرفا تغییرات آن لحظه را خواهید دید آن هم نه بصورت تمام.

در هیت مپ به علت تصویر سازی مناسب با استفاده از طیف رنگ ها ، شما گذشته اردرها را با دقت بسیار بالایی می بینید. در یک جمله باید گفت هیت مـپ جریان سفارشات را برای ما به تصویر می کشد و این تغییر در سفارشات بصورت تصویری(Visual) دیده می شوند.

یک قدم فراتر از لول2

نرم افزارها و پلتفرم های مخصوص اردرفلو تا به امروز غالبا از دیتای لول2 استفاده و پشتیبانی می کردند. اما نرم افزار بوک مپ یکی از پلتفرم هایی است که قابلیت ارائه دیتای لول3 را دارد. در این نرم افزار شما می توانید علاوه بر ابزارهای مختص لول2، از ابزارهای مخصوص برای استفاده از دیتای لول3 نیز بهره ببرید.

اگر بخواهیم بطور خلاصه از دیتای لول3 بگوییم باید گفت دیتای لول3 همان دیتای لول است با شفافیت بیشتر. در دیتای لول3 شما علاوه بر مشاهده اردربوک، قادر خواهید بود سفارشات هر پرایس را بصورت تفکیک شده مشاهده کنید.

بعنوان مثال جزئیات یک اردر 200 کانترکتی در اردربوک می تواند به صورت 100+20+10+70 باشد. این قابلیتی است که دیتای لول3 به شما می دهد و به واسطه آن می توانید اردرها را بصورت تفکیک شده ببینید و از آن در جهت استراتژی مخصوص خود استفاده بکنید. اما این همه ی ماجرا نیست!

 به واسطه این شفافیت در ارائه دیتا، شما قادر خواهید بود در نمودار هیت مـپ خود لیمیت اردرهای آیس برگ را توسط ابزارهای مخصوص شناسایی کرده و رد پای بزرگان را واضح تر ببینید.

شفافیت در داده ها باز به اینجا ختم نمی شود و شما می توانید اطلاعات فیشینگ، سوییپ،ابزوروپشن و .. را بسیار دقیق تر و شفاف تر ببینید.

ممکن است بعد از شنیدن این اسامی کمی گیج شده باشید و با این مفاهیم ناآشنا باشید. این امر کاملا طبیعی است چرا که موارد فوق از سرفصل های تخصصی لول2 و 3 هستند و شناخت آنها مستلزم یادگیری و آموزش است.

برای شناخت بیشتر دیتای لول2و3، نحوه دریافت آنها و استراتژی های مخصوص معاملاتی آن ها می توانید در دوره های آموزشی تخصصی مجموعه زندتریدرز شرکت کنید. لازم به ذکر است آموزش های لول2 پیش نیاز آموزش های لول3 است.